Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не на профитфактор смотреть надо, а на статистику сделок. Если вероятность следующей сделки быть профитной выше после убыточной или двух, то тут бог велел удвоить ставку, а если такой связи нет, то мартингейл это игра с огнём.
Смотри или нет в эту статистику, а дисперсии все до лампочки. Она несмотря ни на какую статистику и вероятность может запросто дать серию, как убытков, так и профитов.
Равномерное распределение бывает только в некоторых ПГСЧ. Рыночные тенденции неравномерны.
Юра, какой вобще смысл говорить об мартингейле, если существует законченая теория ОПТИМАЛЬНОГО реинвестирования, которая рассматривает в качестве входных параметров прогностическую способность ТС и волатильность инструмента, а на выходе даёт долю от капитала для реинвестирования. Причём, любое отклонение как в сторону уменьшения этой доли, так и в сторону её увеличения, приведёт к недобору прибыли. Получается, что Мартингейл это объедки со стола. Какой тогда смысл уделять этой проблеме внимание?
Юра, какой вобще смысл говорить об мартингейле, если существует законченая теория ОПТИМАЛЬНОГО реинвестирования, которая рассматривает в качестве входных параметров прогностическую способность ТС и волатильность инструмента, а на выходе даёт долю от капитала для реинвестирования. Причём, любое отклонение как в сторону уменьшения этой доли, так и в сторону её увеличения, приведёт к недобору прибыли. Получается, что Мартингейл это объедки со стола. Какой тогда смысл уделять этой проблеме внимание?
Причём, любое отклонение как в сторону уменьшения этой доли, так и в сторону её увеличения, приведёт к недобору прибыли.
т.е. оптимизированный портфель становится уже неоптимальным, а то и вовсе убыточным.
Советую почитать Н. Талеб "Одураченные случайностью". Там описываются случаи, когда успешные трейдеры использовали услуги математиков и тем самым сводили вероятность разорения к весьма незначительным величинам. И действительно в течении долгого времени, за счет оптимизации, им удавалось извлекать профит почти как в теории и достаточно продолжительное время. Но потом, несмотря на все выкладки и расчеты, все равно прилетал "черный лебедь". Ведь любая оптимизация отбрасывает "черных лебедей" и не рассматривает их, поскольку они выглядят совсем неоптимально.
Минус мартингейла в том что что мы ощутимо повышаем риски и уменьшаем долю используемого капитала в одной первоначальной сделке т.е. с использованием мартингейла мы всегда сидим на пороховой бочке которая может взорваться .
Мартингейл в сочетании с торговой стратегией и портфельным трейдингом, дает профит на реале.
См. подробности: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
И что ВЫ хотетите сказать что по этому советнику можно торговлю проводить?????
И это прибыльный советник ??????
Это слив депозита. Торгуйте сами со своим советником.
Потестируйте на сервере Метаквотс и все увидите.
Минус мартингейла в том что что мы ощутимо повышаем риски и уменьшаем долю используемого капитала в одной первоначальной сделке т.е. с использованием мартингейла мы всегда сидим на пороховой бочке которая может взорваться .
Жизнь тоже опасна, поскольку:
Поэтому прожить ее нужно так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно слитые депозиты
Минус мартингейла в том что что мы ощутимо повышаем риски и уменьшаем долю используемого капитала в одной первоначальной сделке т.е. с использованием мартингейла мы всегда сидим на пороховой бочке которая может взорваться .
Жизнь тоже опасна, поскольку:
Поэтому прожить ее нужно так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно слитые депозиты
У меня есть один знакомый весьма не бедный человек так его принцип знаеш какой " Курица по зернышку клюет и сыта бывает"
Юрий хорошо что если бы бесцельно слитые депозиты не оказались бесцельно прожитыми годами .
Канал Вести-24 в 15-30: "Английский инвестиционный фонд, в котором работал торговый робот, разработанный
математиками Стэнфордского университета, потерпел убытки в 1,5 млрд долл. Ученые объясняют произошедшее тем, что робот работал по научно обоснованной модели рынка, а в настоящее время рынок носит нерыночный характер."