Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Загружай коды из Библиотеки MQL5 через MetaTrader. Это удобно!
Yury Reshetov
13484
Yury Reshetov 2012.09.20 10:59 

Нашел систему, которая дает профит на ПГСЧ с неравномерным распределением вероятностей. На равномерном распределении будет облом.


Алгоритм достаточно простой, а именно считаем серии предыдущих убытков и прибылей:

  1. Первая ставка равна 1
  2. Если серия проигрышей либо выигрышей четна, то ставка равна 1
  3. Если серия выигрышей нечетна, то ставка равна 3
  4. Если серия проигрышей нечетна, то ставка равна 0 - виртуальная ставка.

Например, серия:

ПППВВПВП

  1. Ставим перед серией 1
  2. Проигрыш - проигрываем 1, ставим 0
  3. Проигрыш - Ставим 1
  4. Выигрыш - выигрываем 1, ставим 3.
  5. Выигрыш - выигрываем 3, ставим 1.
  6. Проигрыш - проигрываем 1, ставим 0.
  7. Выигрыш - ставим 3.
  8. Проигрыш - проигрываем 3, ставим 0.

Итого:

Проиграно: 5

Выиграно: 4

Но у нас в серии было 5 проигрышей и только 3 выигрыша.

Heroix
1271
Heroix 2012.09.20 11:12  

Кхм, это один из возможных вариантов ММ. Надеюсь, автор прекрасно понимает, что и под эту тактику, легко возможно выпадение неблагоприятной последовательности.

PapaYozh
3768
PapaYozh 2012.09.20 11:20  
Reshetov:


Нашел систему, которая дает профит на ПГСЧ с неравномерным распределением вероятностей. На равномерном распределении будет облом.


Алгоритм достаточно простой, а именно считаем серии предыдущих убытков и прибылей:

  1. Первая ставка равна 1
  2. Если серия проигрышей либо выигрышей четна, то ставка равна 1
  3. Если серия выигрышей нечетна, то ставка равна 3
  4. Если серия проигрышей нечетна, то ставка равна 0 - виртуальная ставка.

Например, серия:

ПППВВПВП

  1. Ставим перед серией 1
  2. Проигрыш - проигрываем 1, ставим 0
  3. Проигрыш - Ставим 1
  4. Выигрыш - выигрываем 1, ставим 3.
  5. Выигрыш - выигрываем 3, ставим 1.
  6. Проигрыш - проигрываем 1, ставим 0.
  7. Выигрыш - ставим 3.
  8. Проигрыш - проигрываем 3, ставим 0.

Итого:

Проиграно: 5

Выиграно: 4

Но у нас в серии было 5 проигрышей и только 3 выигрыша.


А такой кусок ...ПВПВПВПВ... вернёт Вас в реальность

fozi
2926
fozi 2012.09.20 13:01  
PapaYozh:


А такой кусок ...ПВПВПВПВ... вернёт Вас в реальность


Даа и такое бывает довольно часто:

Yury Reshetov
13484
Yury Reshetov 2012.09.20 13:43  
fozi:


Даа и такое бывает довольно часто:

Чудес не бывает, т.е. в случайных процессах все возможно и такое и сякое.

И термин "часто" тоже ничего значит кроме флуда, т.к. нужно замерять частоту тех или иных комбинаций и сравнивать.

Чтобы было проще, нужно составить таблицу всех комбинаций: до и после ставки, например, для безобидной орлянки:

  1. ПП
  2. ПВ
  3. ВП
  4. ВВ

Если первый исход в комбинации считать, как "прошлое", а последующий, как "будущее", а также с учетом того, что каждая комбинация равновероятна, то получим 0 математическое ожидание. Потому что в будущем, независимо от прошлого после любого первого символа, т.е. после любой ставки последует и П и В. Т.е. какая ни была бы ставка (определяется первым символом), но в будущем мы ее с равной вероятностью либо выиграем, либо проиграем (согласно последнего символа).

При неравномерном распределении П и В ситуация получается совсем другая.

Rorschach
717
Rorschach 2012.09.20 14:22  
Reshetov:

Как думаете, реально ли на основе следующей теории сделать МТС?

"...Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем.

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.

Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения... таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.

И т.д. и т.п.... но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка... По-любому, это не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно "пытались", ИМХО."

prikolnyjkent
865
prikolnyjkent 2012.09.20 15:02  

"... двумерного времени..."

Они сначала с просто определением ВРЕМЕНИ разобрались бы. А-то, без малейшего стыда, смущения, какой-либо ответственности... по телевизору... на весь мир (или уж совсем за скот людей держат) заявляют (о Большом Взрыве): "Вначале не было НИЧЕГО - ни материи, ни пространства, ни времени."...

Пятачёк по этому поводу как-то мудро заметил: "Интересно, что это так бумкнуло?..". ЧТО, ГДЕ,.. и КОГДА же тогда взорвалось при этом "Большом Взрыве", если НИЧЕГО НЕ БЫЛО?..

Время у них двумерное :-)

Совсем уже... перезанимались...

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2012.09.20 16:24  
Reshetov:

  1. ПП
  2. ПВ
  3. ВП
  4. ВВ

5. ВВП

с журавлями...

Izy
19
Izy 2012.09.20 16:49  
Юроу, милый, нейжели совсем с фантазией так плохо на старости лет? Уже не знаешь в какую оболочку засунуть свои второстепенные для получения прибыли вещи. Хоть названия веток не воруй. Люди ведь путаются, некрасиво так, переименуй ветку, ато здешнюю ерунду прочтут, и при появлении другой ветки александра с таким же почти названием, будут думать что там тоже туфта, а там не туфта)
Yury Reshetov
13484
Yury Reshetov 2012.09.20 16:55  
Izy:


...при появлении другой ветки александра с таким же почти названием, будут думать что там тоже туфта, а там не туфта)

Дык там туфта в виде каких-то неразборчивых огрызков стейтов неизвестного происхождения, флуда и без системы, а здесь конкретная система в самом первом сообщении.
Izy
19
Izy 2012.09.20 17:00  
А вы шутник однако, батенька!
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий