Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На какой длине серии испытаний? Юра, ты должен понимать, что на достаточно длинной серии испытаний Бернулли эта вероятность будет сколь угодно мало отличаться от единицы :)
P.S. На длине серии, равной 14 испытаниям, ты, скорее всего, прав (0.3^14). Но 14 сделок - это ж ведь несерьезно.На какой длине серии испытаний? Юра, ты должен понимать, что на достаточно длинной серии испытаний Бернулли эта вероятность будет сколь угодно мало отличаться от единицы :)
P.S. На длине серии, равной 14 испытаниям, ты, скорее всего, прав. Но 14 сделок - это ж ведь несерьезно.
Да и к тому же - понадобится нереальный депозит для покрытия 14 неудач... Да и 15-я удачная сделка должна пройти достаточно большой откат для перекрытия предыдущих.
На моем немалом опыте торговли по Мартингейлу - больше 7 сделок - это очень большой риск. В идеале - 3-5 сделок с коэффициентом умножения 2.
Продолжаю тему расчета уровней консолидации цен...
Ниже привожу картинку для пары Фунтйена на ТФ15... Временной промежуток 1000 бар...
Максимум на уровне 200.10... Минимум - 192.61 и 202.29...
Теперь временной промежуток в 10000 бар...
Вот коль заговорили об определении максимального количества убыточных сделок, то можно провести аналогию с мартингейлом, основанном на усреднении. Если мы используем усреднение (т.е. ловим откат), то можно на истории найти безоткатный участок максимальной длины, который и принять в качестве расчётного. И уже исходя из этого определять риски, назначая размеры лотов каждой последующей сделки. Поэтому такая система мартингейла ничем не рискованее обычной системы ММ
Здесь "испытание" - это сделка, имеющая два значения - прибыльная/убыточная. Время возвращения - это такое количество испытаний Бернулли (сделок), при котором наступает событие "серия подряд идущих успешных исходов впервые достигла длины r".
Как видим, если успехом считать лосевую сделку, вероятность ее - 0.6, и нужная нам серия - минимум 15 лосей, то нам нужно в среднем 5400 испытаний (сделок), чтобы встретить там такую мерзкую серию. А если параметры другие, то применяем формулы (7.7).
Мартингейлеры, расслабляться рано: например, при более реалистичной оценке вероятности лося для классического мартингейла (с удвоением ставки), равной 0.75 (3 лося на 1 профит), применяя первую формулу из (7.7), получим (p=0.75, q=0.25, r=14) среднее количество сделок, равное примерно 0.982/0.25*0.75^14 ~ 220 сделок.
2 Юра Решетов: я не разбирался именно в твоем мартингейле. Может, он не такой агрессивный.
2 Yuraz: может, я завысил вероятность лося (0.75)? Чему равен этот показатель в системе, сделанной тобой?
P.S. Анализ модифицированной системы MoneyRain:
p=0.6244, q=0.3756, r=11. Среднее число сделок по сх. Бернулли, дающих такую же серию 11, по той же формуле получается равным 473. У тебя она встретилась немного раньше, Юра. Пока получается, что испытания вроде как похожи на независимые...
Примечательная картинка... Жаль, что никто не прокомментировал... Возможно, я на своей волне и чего-то не замечаю, что очевидно всем...
На временном промежутке 10000 бар имеем 4 зоны консолидации цен, а так же видны их границы...
Пример стратегии, которую не сложно реализовать в виде МТС...
Усредняемся в сторону ближайшей границы... Выход по тейку (стандартная величина) или по стоплосу на границе перехода из одной зоны в другую...
Жду комментарий...
13.12. Вероятность получения убытка в серии последова -
тельных сделок .
Насколько она применительна к расматриваемой нами теме
P.S. Архив раскрылся.
Спасибо, lovova, но архив не раскрывается (если это Булашев, то он у меня есть). Я посмотрел. 13.12 - это фактически констатация биномиального распределения и расчеты для небольшого числа сделок, а 13.13, похоже, и есть численное моделирование серий убытков. Все же Feller дает это все в аналитическом виде, а Булашев только говорит, что это связано с аналитическими трудностями, и предлагает численную процедуру.