Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотя, твердых гарантий нет... Ибо это ФОРЕКС...
Учитывать нужно направление движения, а не профит-убыток, т.е. если короткая сделка закрылась убытком, то к примеру ставить в Z-score 1, если профитом, то 0. Для длинных сделок все наоборот, т.е. профит 1, а убыток 0. После этого исследовать корреляции.
C применением ТА, вероятность уже не 50/50
Если подбрасывать неправильную монету, то какой из двух сторон она выпадет в следующем броске, предсказать невозможно. Но вероятность выпадения орла или решки не 50/50.
C применением ТА, вероятность уже не 50/50
Удачный бросок монеты еще не значит, что вы владеете ситуацией... Вам повезло.. и не более...
но мы отошли от темы "Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит"... Идея применения усреднения от уровня консолидации цен по сути ваша, Reshetov, советник "Арбитраж"... Вы поменяли свое мнение????
Удачный бросок монеты еще не значит, что вы владеете ситуацией... Вам повезло.. и не более...
Почему же не значит? Вероятность 0.3 удачного на 0.7 неудачного, как ни странно, еще ни о чем плохом не говорит. Зато в сочетании с "средний профит/средний лосс > 70/30" уже можно считать, что у нас есть статпреимущество, которое как раз и есть владение ситуацией.
Почему же не значит? Вероятность 0.3 удачного на 0.7 неудачного, как ни странно, еще ни о чем плохом не говорит. Зато в сочетании с "средний профит/средний лосс > 70/30" уже можно считать, что у нас есть статпреимущество, которое как раз и есть владение ситуацией.
А сверх того можно в небольших пределах регулировать стоимость ордеров, ориентируясь на прогноз ТС. Чем большую вероятность выдаёт ТС, тем больше стоимость ордеров. От обычной стоимости 10-15% депозита (при расчитанной вероятности 60-65%)стоимость ордеров можно увеличивать до 20-30% (при 90-99%).
А мартингейл - это неуклюжее заблуждение.
Вот эта серия (расчитанная теоретическая, полученная на тестере) и определяет основной уровень ставки. Ставка всегда должна быть такой, чтобы депозит выдержал самую длинную серию неудач.
А сверх того можно в небольших пределах регулировать стоимость ордеров, ориентируясь на прогноз ТС. Чем большую вероятность выдаёт ТС, тем больше стоимость ордеров. От обычной стоимости 10-15% депозита (при расчитанной вероятности 60-65%)стоимость ордеров можно увеличивать до 20-30% (при 90-99%).
А мартингейл - это неуклюжее заблуждение.
Цена может долгое время колебаться в определенном диапазоне, но все равно наступает момент, когда границы диапазона пробиваются...
Ну тут можно просто смоделировать, например, тысячу классических последовательностей Бернулли заданной длины, с заданными вероятностями успеха (скажем, 0.3) и неудачи (0.7=1-0.3) - и посмотреть, какими бывают длинные серии неудач (а заодно и просадки). Генерация простая, грубоватая, но все же приемлемую оценку для просадок даст. Это проще, чем генерить синтетические истории или проверять стратегию на разных участках...
А можно и не генерить - есть же ведь соответствующие формулы в тервере. Кстати, на примере отчетов тестера можно и проверить, сильно ли цифры для максимальных серий отличаются от средних - в сравнении с чистыми испытаниями Бернулли. Ой, мне уже интересно...
Ну тут можно просто смоделировать, например, тысячу классических последовательностей Бернулли заданной длины, с заданными вероятностями успеха (скажем, 0.3) и неудачи (0.7=1-0.3) - и посмотреть, какими бывают длинные серии неудач (а заодно и просадки).