ИДЕАЛЬНАЯ МТС ЭТО -???
Робастность
3) - МТС должна создавать много сделок, при этом сделки не должны быть противоречивыми, и должны реализовывать пирамидальный принцип, т.е. не быть контр сделками!
5) не убыточность <- показатель плохой МТС! МТС должна из 100% всех сделок, иметь прибыльными в 95-98%.
6) разбита на два логичных блока: ВХОД в рынок, ВЫХОД с рынка, т.е. отдельный советник входов, и "советник - спутник" выходов(тральная функция).
7) встроенный ГА(генетический алгоритм) в обоих блоках.
вот принципе такой я вижу свою МТС.
1. Простота идеи.
2. Качественный код.
3. Устойчивость к действиям рынка и брокера (хотя это достигается соблюдением первого и второго пункта).
4.Требования к статистике совершаемых сделок очень варьируются в зависимости от выбранного в МТС стиля торговли.
Все,или большинство жителей форума пытаются (создают) МТС. a какможно охарактеризовать МТС, каким критериям, требованиям она (система) должна соответствовать?
1-прибыльность.
2-универсальность???.
3-количесво сделок.
4-просадка.
5-?????
...
второй пункт. хотелось бы конечно сделать систему которая будет работать на всех парах на всех периодах как минимум без убытка, или единственный выход это остро заточенная система на одну пару и на один период?
третий. много сделок плохо, мало сделок плохо. где же истина?
просадка... вот смотришь на график баланса, все красиво, все зорошо, если бы не парочка просадок, которые случись пораньше когда депо еще не раскручен и не пережил бы их.
оптимальное отношение прибыль-просадка???
На первый вопрос я смог быть дать только более-менее тривиальный ответ.
2. Универсальность, вероятно, желательна. Выход - создание мультивалютника, который вычисляет вход по паре исходя из инфы о нескольких, а также торгует несколькими парами. Такой советник - если он прибылен - будет автоматически работать везде.
3. Если тестируешь, лучше, чтобы сделок было побольше, чтобы сделать более-менее надежные статистические выводы. Я считаю, что минимальное число сделок при тестировании должно быть порядка 1000.
4. Просадка очень важна - даже важнее прибыльности. Если бы пришлось выбирать, то из двух систем - (Прибыльность 500%/год, просадка 50%) и (Прибыльность 200%/год, просадка 20%), - я безусловно выбрал бы вторую, и то со скрежетом зубовным, т.к. и 20% для меня многовато. Но у каждого свои критерии риска, который он способен принять.
Мои изыскания и выводы по поводу МТС.
1. Система должна быть универсальна.
2. Должна работать на любой валютной паре. (возможно для каждой пары своё время необходимо определять)
3. просадка самый главный параметр
4. частота совершения торговых сделок.
5. фактор восстановления
и т.д.
Вообще почесному, метаквотеры не сделали хорошего инструмента для анализа работы MTC. Поэтому лично я для себя этот вопрос начал решать после того как научился правильно готовить экспертов, тестировать их, а потом анализировать работу.
C моей точки зрения, задача МТС сводится к максимально эффективной эксплуатации явных и скрытых закономерностей в торгуемом инструменте с целью получения профита. При выполнении этого условия, автоматически будут выполнены все перечисленные выше свойства "хорошей" стратегии: профитность, устойчивость, низкая просадка и т.п.
Что интересно, если предположить, что мы имеем такую стратегию или близкую к ней, то даже не вдаваясь в подробности её внутреннего строения, можно с уверенностью сказать, что в связке с оптимальным ММ Торговая Стратегия разветвляется на две независимые основные линии оптимальные для торговли с фиксированной ставкой и для торговли с оптимальным реинвестированием средств. Результаты численного моделирования показывают, что в условиях работы с фиксированной ставкой, не существует ТС прибыльней, чем та, которая подчиняется требованию "фиксировать убытки и давать прибыли расти" на трендовом рынке и "фиксировать прибыли и давать убыткам расти" (как это не парадоксально звучит) на откатном рынке. Для работы с реинвестированием средств, в любом случае, оптимальной стратегией будет "жёсткое фиксирование с равным шагом", причём, уровни SL и TP равны.
При прочих равных условиях, торговля с реинвестированием является более доходной стратегией на конечном отрезке времени. Поэтому, без вариантов. И мене, от сознания этого - хорошо!
Таково моё видение проблемы оптимальной ТС.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
1-прибыльность.
2-универсальность???.
3-количесво сделок.
4-просадка.
5-?????
с первым пунктом тоже вопросы... все считают прибыльность в процентах от депозита, но к примеру если МТС заработала 100 долл
из 100 с лотом в 0.01 за месяц то это получается прибыльность 100% мес.а если те же 100долл тем же лотом за тоже время только с 1000 депо, так прибыльность всего 10%мес...
второй пункт. хотелось бы конечно сделать систему которая будет работать на всех парах на всех периодах как минимум без убытка, или единственный выход это остро заточенная система на одну пару и на один период?
третий. много сделок плохо, мало сделок плохо. где же истина?
просадка... вот смотришь на график баланса, все красиво, все зорошо, если бы не парочка просадок, которые случись пораньше когда депо еще не раскручен и не пережил бы их.
оптимальное отношение прибыль-просадка???
какие еще кто видит требования к МТС?
Надеюсь в процессе общения мы составим образ "идеальной МТС"