Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте, еще раз, как получены рисунки. взята выборка 6736 баров. взято окно = 236 баров. Двигаем это окно слева-направо. вычисляем тест единичного корня и записываем в крайнее, 236, место. Получаем 6736-236 измерений. Видим переменное значение теста единичного корня. Коэффициенты естественно меняются.
Так в чем вопрос?
Ну я просто имею ввиду, даёт ли это всё практический результат в виде прибыльной системы? Ведь теория теорией, но на практике всё зачастую оказывается совсем не так радужно. Вы там в своей ветке демонстрировали гипотетические сделки лишь в пределах рассматриваемого окна. А как оно смотрится в динамике, когда выборка постоянно меняется? Есть ли у вас тесты на истории например за полгода-год?
Я в этой теме действительно пока мало разбираюсь, только начинаю копать. Специального мат.образования не имею, поэтому вникать во всё это конечно очень непросто. Так вот пытаюсь понять, стоит ли тратить время и силы, есть ли реальный выхлоп от всего этого? Имею ввиду построение более-менее стабильной системы в долгосрочном периоде.
Просто судя по имеющимся тут примерам, если кому и удаётся заработать на стат.арбитраже, то это выглядит очень кратковременно (в течение 2-3 месяцев), т.е. такое ощущение что просто повезло, поймал волну. А потом идёт долгосрочный застой или слив. Хотя ведь, казалось бы, стат.арбитраж по определению должен быть достаточно стабилен. Или я ошибаюсь?
На двух парах коинтеграция если и бывает, то только на небольшом временном интервале. Тем более что в большинстве случаев получившийся синтетик - это практически то же самое, что кросс между этими мажорами (разница несущественная). Разве бывает такое, чтобы кросс болтался в стабильном флэте 3 года?
А кто сказал, что пары непременно надо комбинировать так, чтобы было нечто квазистационарное? А вдруг лучше наоборот - максимально нестационарное?
Aleksandr рекомендует корреляцию торгуемых пар в пределах 35-75%.
Прежде чем рекомендавать, надо понимать что такое корреляция.
Aleksandr рекомендует корреляцию торгуемых пар в пределах 35-75%.
я видел другую его рекомендацию 60 (или 65 точно не помню) - 85%
0.60-0.85 уже имеет смысл, в отличие от 0.35-0.70
Ну тут спорный момент. На самом деле корреляция бывает нормальной (не знаю как понятнее сформулировать), т.е скажем на каком-либо ТФ и с какой-нибудь определенной глубиной окна выборки корреляция между ФИ ОБЫЧНО лежит в диапазоне 0,75-0,85. Но бывают моменты когда корреляция нарушается и становится ненормальной, скажем 0,3 или даже меняет знак.
Поэтому рекомендации можно разделить на два типа:
1) подбор ФИ для работы с ними (скажем КК=0,6...0,85)
2) Торговые сигналы. Тут вариации. Ведь если корреляция ненормальна, то она вернется в итоге в обычное русло. Можно это использовать (наверно, во всяком случае я пытался - работает если корреляция не на флетующих ФИ) и делать вход при ее низких значения, в расчете на возврат к норм. КК
так вот, я говорил про рекомендации по подбору ФИ.
Иллюстрация одного из методов использования КК. Прямого расчета Пирсона нет, но принцип этот. Схлопывания дожидаться не нужно. Недостаток - флет, раскачивающий лотность ФИ.
Ну я просто имею ввиду, даёт ли это всё практический результат в виде прибыльной системы? Ведь теория теорией, но на практике всё зачастую оказывается совсем не так радужно. Вы там в своей ветке демонстрировали гипотетические сделки лишь в пределах рассматриваемого окна. А как оно смотрится в динамике, когда выборка постоянно меняется? Есть ли у вас тесты на истории например за полгода-год?
Я в этой теме действительно пока мало разбираюсь, только начинаю копать. Специального мат.образования не имею, поэтому вникать во всё это конечно очень непросто. Так вот пытаюсь понять, стоит ли тратить время и силы, есть ли реальный выхлоп от всего этого? Имею ввиду построение более-менее стабильной системы в долгосрочном периоде.
Просто судя по имеющимся тут примерам, если кому и удаётся заработать на стат.арбитраже, то это выглядит очень кратковременно (в течение 2-3 месяцев), т.е. такое ощущение что просто повезло, поймал волну. А потом идёт долгосрочный застой или слив. Хотя ведь, казалось бы, стат.арбитраж по определению должен быть достаточно стабилен. Или я ошибаюсь?
Почитайте, на что отвечаете. Там сказано: 6736 баров (год) по которому сдвигается окно в 236 баров.
Черт возьми! Если не читаете посты, то не надо на них отвечать.