Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результат конкретной сделки не определяется предыдущими - просто потому, что это не только свойство стратегии, а еще и рынкета. Надежды на то, что вероятность успешности заданной сделки как-то зависит от истории счета - призрачны. Человек, упорствующий в этом заблуждении, демонстрирует непонимание самого духа теории вероятности/статистики. На форуме многократно приводился пример с бросанием правильной монетки: вероятность орла в следующем испытании - ровно 0.5, независимо от того, сколько раз орел выпал непосредственно до этого (хоть тыщу раз подряд).
направления движения, то вероятность того что после " орла" будет снова "орел" возрастает ровно в той мере насколько хорош способ.
Результат конкретной сделки не определяется предыдущими - просто потому, что это не только свойство стратегии, а еще и рынкета. Надежды на то, что вероятность успешности заданной сделки как-то зависит от истории счета - призрачны. Человек, упорствующий в этом заблуждении, демонстрирует непонимание самого духа теории вероятности/статистики. На форуме многократно приводился пример с бросанием правильной монетки: вероятность орла в следующем испытании - ровно 0.5, независимо от того, сколько раз орел выпал непосредственно до этого (хоть тыщу раз подряд).
направления движения, то вероятность того что после " орла" будет снова "орел" возрастает ровно в той мере насколько хорош способ.
Это рассуждение ошибочно.
Рынок, конечно, неслучаен, но развитие рынка не зависит от истории торгов по отдельно взятому счёту. Поэтому история сделок не может рассматриваться как критерий ни для определения направления, ни для определения стоимости новых сделок (вернее, рассматриваться-то может, но это рассмотрение не приведёт к позитивному результату).
Насколько я понял, Вы исходите из того, что "орлы" как бы должны быть коротенькими, почти пипсовыми. Действительно, если на тренде открываться с короткими целями, то в пределах тренда получится много положительных сделок и, типа, чем дальше, тем больше и дороже.
Однако, стратегия должна "поймать" этот тренд и держать сделку до того момента, как появится противоположный сигнал - сработает торговый критерий. А иначе просто нет причины для закрытия. При таком порядке организации торгов основополагающим положительным моментом технологии является торговля от сигнала до сигнала.
Ошибка в рассуждениях в Вашем утверждении состоит в том, что вопрос об очередном "орле" рассматривается после того, закрыт предыдущий "орёл", причём, закрыт не по торговому критерию, а по неторговым причинам, например, по стопу=20п. По-хорошему, в этой ситуации следует рассмотреть торговый критерий. И если он зовёт к "орлу", то и ставить на "орёл". Но неправильно принимать к рассмотрению то, что случилось с предыдущим "орлом".
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 20 (6036.85)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-7146.80)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 8252.00 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -7146.80 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 5
непрерывный проигрыш 1
Я вместо рассуждений пишу советники - вот форвардтест советника с мартингейлом 100 сделок на участке
оптимизации остальные на неоптимизированном. Результат обеспечивается за счет высокого соотношения 5 к 1 прибыльных сделок. Никакой пипсовки как видите.
Обидно немного ..
Хочется как лучше. Просто, по-товарищески немного прояснить истинное положение дел. И такое жёсткое непонимание. "Я вместо рассуждений .." - это совсем неправильно.
Ладно. К делу.
Замечательный советник. Замечателен в нём угол наклона основной линии.
А вот что касается мартингейла, то посмотрим внимательней. Всякий раз, когда есть существенное положительное отклонение от основной линии, за ним следует и возврат. Представленный Вами график баланса как раз является наглядным свидетельством того, что мартингейл не приводит к улучшению результата.
Мартингейл можно было бы (в конечном счёте всё равно ошибочно) признать полезным, если бы график не возвращался к основной линии, а продолжал своё развитие со скоростью основной линии, но с той точки (наверху горки), кот. была достигнута в результате мартингейла. Но этого не происходит. А как раз наоборот. И хорошо видны увеличенные (мартингейловые) объёмы сделок на спуске (в период убытков) каждой локальной горки.
Вы не хотите слушать мои рассуждения, Ваше дело. Но в данном случае, уверяю Вас, если из этого советника выковырять мартингейл, оставив при этом торговые критерии, то экономический результат не изменится, но у советника повысится устойчивость. Конкретно - уменьшатся значения показателей просадки. А это уже важное положительное свойство для советника, претендующего на использование в реальной работе.
Результат конкретной сделки не определяется предыдущими - просто потому, что это не только свойство стратегии, а еще и рынкета. Надежды на то, что вероятность успешности заданной сделки как-то зависит от истории счета - призрачны. Человек, упорствующий в этом заблуждении, демонстрирует непонимание самого духа теории вероятности/статистики. На форуме многократно приводился пример с бросанием правильной монетки: вероятность орла в следующем испытании - ровно 0.5, независимо от того, сколько раз орел выпал непосредственно до этого (хоть тыщу раз подряд).
направления движения, то вероятность того что после " орла" будет снова "орел" возрастает ровно в той мере насколько хорош способ.
Частично согласен. Рынок - это не монетка. У него в отличие от монетки есть память. Счёт трейдера - один из вариантов хранения информации о поведении не только трейдера, но и рынка. Мартингейл на форексе в отличие от "орлянки" - это не только ММ, как тут неоднократно утверждалось, это - ещё и попытка использовать память рынка в предположении наличия "консервативности" цены (см., например, вот эту давнююю статью - вероятность изменения цвета свечи выше вероятности его сохранения). Но это слишком упрощённый подход, и я против мартингейла в чистом виде.
P.S. Раз уж здесь появилась ссылка на мой давний советник, считаю себя обязанным предупредить - он написан не для реала.
FION, я чуть выше дал ссылку на ветку, в которой была ссылка на мой пример с 12-13 убыточными сделками подряд и мартингейлом. Скажи мне, пожалуйста, такой пример совсем уж так невероятен?
Эх ботаники, отстали Вы от жизни. Вот бектест модифицированного MoneyRain, то бишь современный марингейл. Прошу обратить внимание на количество непрерывных убытков.
Полный бектест в прикрепленном архиве
На часовике по ценам открытия?:))
Это как на карте нарисовать прямую дорогу. А в реальности там горы.
В конце концов, никто и не говорит, что с иллюзиями расставаться легко.
Новое знание проникает в сознание несколько легче, если подкрепляется конкретным сливом в реале.
Для этой цели мартингейл - вполне приемлемый, надёжный способ развития.
Результат конкретной сделки не определяется предыдущими - просто потому, что это не только свойство стратегии, а еще и рынкета. Надежды на то, что вероятность успешности заданной сделки как-то зависит от истории счета - призрачны. Человек, упорствующий в этом заблуждении, демонстрирует непонимание самого духа теории вероятности/статистики. На форуме многократно приводился пример с бросанием правильной монетки: вероятность орла в следующем испытании - ровно 0.5, независимо от того, сколько раз орел выпал непосредственно до этого (хоть тыщу раз подряд).
направления движения, то вероятность того что после " орла" будет снова "орел" возрастает ровно в той мере насколько хорош способ.
Одна проблема - размер депозита и большие просадки - но это уже зависит от того, как часто и в какие моменты вы кидаете монетку....