Скачать MetaTrader 5

Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
lovova писал (а): Но Feller что неподъемное на первый взгляд для реализации на MQL
Да там и реализовывать не надо, никаких моделирований. Просто берем три параметра (p, q, r) и оцениваем по (7.7) среднее количество сделок, на котором серия убытков длины r встретится впервые. Если оно сравнимо с примерным количеством сделок, на которое рассчитывает трейдер, то такую систему - фтопку!
Владимир
399
Владимир  

Mathemat мне понравилась в книге у Лари Вильямса такое его выражение о себе "Все мои знания по математике умещаются на кончике одного ногтя", мои познания в принципе сейчас дальше не ушли давно я её не касался .Извени если моя просьба несколько не скромная может у тебя есть чего нибудь готовое в MQL .

Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
Володя, напиши мне на почту, указанную в моем профайле.

2 Юра Решетов: тестирование MoneyRain от 14 августа 2002 до 28 марта 2008 (единственный продолжительный кусок, на котором депо не втыкается в пол, а советник не ругается из-за запроса на открытие чрезмерного лота) показывает следующее:


Total trades 751
Profit trades (% of total) 378 (50.33%)
Loss trades (% of total) 373 (49.67%)
Maximum
consecutive wins (profit in money) 10 (1115.40)
consecutive losses (loss in money) 10 (-954.22)


Параметры я оставил те же (но начальный депо - $0.5M, lots=0.1). Здесь вероятности практически соответствуют бросанию симметричной монетки, а r=10. Смотрим в табличку в моем длинном посте: 34.1 минута, т.е. 2046 сделок. У тебя эта серия из 10 последовательных убытков появилась на 751 сделках. Пока существенного позитивного отличия от серии независимых сделок по сх. Бернулли не замечено.


P.S. А мартингейл у тебя чрезвычайно агрессивный, судя по отчету... С другой стороны, можно подобрать такое r, при котором первое появление серии убытков длиной r будет в среднем получаться на серии сделок, примерно равной 751. Это r равно примерно 8.5. Но, вообще говоря, для очень агрессивного мартингейла эти оценки малозначимы, так как одна-единственная сделка, не входящая ни в какую убыточную серию, способна срубить значительную часть депозита. Причина в том, что при таком ММ у сделки пропадает разумное значение м.о.

Sergey
678
Sergey  
Neutron:
Сколько можно обсуждать тему Мартингейла? Очевидно, что Мартингейл это вариант ММ и никакого отношения к ТС не имеет! Сам по себе он не принесёт ни убытка, ни прибыли. Зато для доходной ТС он увеличит норму прибыли, а для убыточной - поможет быстрее слиться. В общем, Мартингейл это завуалированное реинвестирование средств.

ИМХО речь вообще не о Мартингейле а о закономерности движения цен

https://forum.mql4.com/ru/11661/page4

VonDo Mix
1543
VonDo Mix  
Reshetov >>:

Мартингейл в сочетании с торговой стратегией и портфельным трейдингом, дает профит на реале.

См. подробности: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

Вот это, для меня лично, очень полезный вывод.

Проверяю приблизительно такую стратегию с сигналами на отскок:

Мартингейл, или усреднение, применяется в связи с относительно большой погрешностью сигнала.

Замечено, что его разумное применение действительно улучшает показатели системы.


Разные размеры лотов.


Отчётливо видно, что характер кривой остается прежним, но при положительном поведении стратегии выиграш с применение этой тактики - выше!


VonDo Mix
1543
VonDo Mix  

Применяя эту тактику пересиживать предельно опасно. Впрочем, как и близко ставить стоплоссы.

Ниже тесты с разным значением стоплосса по отношению к тейкпрофиту.

Лоты 1-2-5-11

Mikhail Dovbakh
5473
Mikhail Dovbakh  
Ловин скока было!
Жуть... ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий