пробой утреннего флета - страница 2

Новый комментарий
 
KimIV:
Володя, надеюсь, Вы понимаете, что так сказать, как Вы сказали - это ничего не сказать. Нужны аргументы...

Совершенно верно. На каком временном интервале Вы не обнаружили инерции по евробаксу?

 
Я раньше использовал похожую систему по пробою утреннего флэта. Но положительный эффект был только на фунтобаксе. Причём там не проверялся групповой пробой. Основной упор я сделал на выявлении правильного флэта.

Тестирование на 3-летней истории показывало довольно хорошие результаты (входы были редкие, но меткие), но вот в последнее время что-то как-то не очень... поэтому я не использую эту систему в реальной торговле.


Вот в той системе, которую привёл Yuraz, в принципе всё более-менее понятно... за исключением одного важного момента: а где ставить стопы? (ну либо когда закрывать убыточную сделку?) И каково при этом будет расчётное соотношение тейк/стоп (прибыль/убыток) ?

Я например в своей проге использовал фиксированный тейк 50 пипсов и начальный стоп 25-30 пипсов, а затем тралил этот стоп пофрактально. Т.е. изначальное соотношение прибыль/убыток было около 2:1.

Если же это соотношение будет меньше 1:1, то, имхо, такая система обречена на слив.

 
paukas писал (а):
Совершенно верно. На каком временном интервале Вы не обнаружили инерции по евробаксу?
На форуме я выкладывал данные по D1. В рукаве лежат данные для H1, по часам суток. Я теперь знаю, в какие часы суток движение скорее продолжится, а в какие скорее развернётся. Для H1 есть данные по 13 парам на интервале с 2001 по 2007 годы.
 
KimIV:
На форуме я выкладывал данные по D1. В рукаве лежат данные для H1, по часам суток. Я теперь знаю, в какие часы суток движение скорее продолжится, а в какие скорее развернётся. Для H1 есть данные по 13 парам на интервале с 2001 по 2007 годы.

А как же мы ? :(
 
KimIV:
paukas писал (а):
Совершенно верно. На каком временном интервале Вы не обнаружили инерции по евробаксу?
На форуме я выкладывал данные по D1. В рукаве лежат данные для H1, по часам суток. Я теперь знаю, в какие часы суток движение скорее продолжится, а в какие скорее развернётся. Для H1 есть данные по 13 парам на интервале с 2001 по 2007 годы.
И ещё существенный вопрос. От чего меряли начало движения ?
 
paukas писал (а):
И ещё существенный вопрос. От чего меряли начало движения ?
Ни от чего. Я исследовал последовательности (комбинации) дневных и часовых баров.
 
Meat:
Я раньше использовал похожую систему по пробою утреннего флэта. Но положительный эффект был только на фунтобаксе. Причём там не проверялся групповой пробой. Основной упор я сделал на выявлении правильного флэта.

Тестирование на 3-летней истории показывало довольно хорошие результаты (входы были редкие, но меткие), но вот в последнее время что-то как-то не очень... поэтому я не использую эту систему в реальной торговле.


Вот в той системе, которую привёл Yuraz, в принципе всё более-менее понятно... за исключением одного важного момента: а где ставить стопы? (ну либо когда закрывать убыточную сделку?) И каково при этом будет расчётное соотношение тейк/стоп (прибыль/убыток) ?

Я например в своей проге использовал фиксированный тейк 50 пипсов и начальный стоп 25-30 пипсов, а затем тралил этот стоп пофрактально. Т.е. изначальное соотношение прибыль/убыток было около 2:1.

Если же это соотношение будет меньше 1:1, то, имхо, такая система обречена на слив.



стоп за обратной стороной флета - данный стоп больше психологический так как закономерность в большинстве случаев работает

можно стоп передвигать когда достигнут уровень 161


т е если сегодня был бай по чифу то стоп ниже уровня флета

тут важна особенность ДАННЫЙ вход при пробое в первую очередь я расчитываю ТЕЙК это уровень 161 или выше

входить можно не одним ордером а к примеру сразу 3

1-й с тейком на уровне 161

2-й с прицелов на 200-261 по фибо натянутой на утренний флет

если прострел сходу пробивает 161% как было сегодня до скорее всего дойдет до 261

тейк стоял ниже 261 +50п


важно то что пробой по евре вниз подтвердил вход по чифу вверх



вот результат входа - по индикатору







 
KimIV:
paukas писал (а):
И ещё существенный вопрос. От чего меряли начало движения ?
Ни от чего. Я исследовал последовательности (комбинации) дневных и часовых баров.
Как ни от чего? Инерцию движения можно обнаружить только задавшись точкой начала движения. Например если от опен бара цена прошла х пунктов, то закрытие бара будет на уровне у пунктов. Примерно так. Или от не от опен, а от экстремума предыдущего и т. п.
 

вот такой короткий сел внутри дня ФУНТ критерии

1-пробой фунтом

2-разворот евры к нижней границе дня

3-удар в верхнюю границу флета чифом

4-разворот йены от утренней сессии азии вниз



не стработал лимитник, в принципе уже он не нужен стопы и тейки видны




 
YuraZ

Юрий, а скажите, в вашем индикаторе как-то учитывается переход на летнее время?

123456789...29
Новый комментарий
Причина обращения: