Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... наличия быстрых или медленных гармоник и прочее и т.п.
Если не затруднит вот про это чуть подробнее, как выделяете, на основе какого преобразования, фурье, уолша, ММЭ или как то по другому. Интерисует ваша оценка сколько одновременно существует колебаний и как эти колебания выделялись. Спасибо.
Фурье анализ,DCT, или набор первых производных от ма-шек или несколько MACD. Пока мне проще всего работать с производными от ma или T3.
Фурье лучше использовать относительно Линейной регрессии. В зависимости от масштаба, отсортировываются 3 макс. гармоники, настроенные в резонанс и как правило их проекции наперед в подавляющем большинстве случаев срабатывают.
Для себя я выбрал или Т3 или LWMA, хотя в процессе дальнейшей работы над системой анализа, какой алгоритм использовать стало не очень критично, - это зависит от формы рынка, числа колебаний, отношений прямых и обратных волн, угла наклона тренда или его почти отсутствие, наличия быстрых или медленных гармоник и прочее и т.п.
... Фурье анализ,DCT, или набор первых производных от ма-шек или несколько MACD. Пока мне проще всего работать с производными от ma или T3. Фурье лучше использовать относительно Линейной регрессии. В зависимости от масштаба, отсортировываются 3 макс. гармоники, настроенные в резонанс и как правило их проекции наперед в подавляющем большинстве случаев срабатывают.
А как вы используете производные машек, может лин регрессия здесь также вариант? Каких высот вы достигли чисто в этом направлении? Или это только часть системы куда входит также волновой анализ в том или ином виде (ну хотя бы в сочетании с примитивным анализом движения локальных экстремумов цены)?
Здравствуйте!
Очень интересно знать мнение стаи.
На 14 страничке размещал статью https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 по Optimal Tracking Filters by John Ehlers . Накропал индюк под впечатлением - вроде бы похож(строго не судите).
Материал хоть и старый как мир, но актуальности от этого не утерял ИМХО . Авторы статьи заявляют:
OTF в расчете использует кроме цены закрытия максимум и минимум бара. Часть формулы индикатора, которая отвечает за адаптацию, в расчете использует максимум и минимум бара, что позволяет рассчитать дополнительный шумовой фактор, который ни AMA Кауфмана, ни VIDYA не используют в своем расчете.
Это дает такое преимущество, как использование единственного сглаживающего параметра. AMA Кауфмана требует от трейдера принятия решения касательно выбора значений трех различных параметров. VIDYA требует от трейдера принятия решения касательно выбора значений двух различных параметров. OTF, в свою очередь, требует от пользователя выбрать только единственный параметр – период усреднения (или сглаживающих фактор). Это не только делает его проще в применении, но и позволяет быстрее разобраться и понять его суть.
А разве Фурье не является симметричной (по вертикальной оси) относительно истории, тогда попытка ограничиться 3 гармониками... - какой на практике этот % "подавляющего большинства случаев" и с какой задержкой/просадкой?
А как вы используете производные машек, может лин регрессия здесь также вариант? Каких высот вы достигли чисто в этом направлении? Или это только часть системы куда входит также волновой анализ в том или ином виде (ну хотя бы в сочетании с примитивным анализом движения локальных экстремумов цены)?
В том то и дело, что Фурье симметричен, а рынок большую часть времени под каким-то наклоном, и тогда левая и правая часть не очень хорошо коррелируют с сигналом. А когда сначала строится регрессия, и от данных вокруг или относительно нее расчитываются гармоники и их сумма, то их периоды точнее совпадают с реальным сигналом.
На верхнем показан сингал из суммы 3-х гармоник. Каждая из них по отдельности имеет свое проявление. Но можно расчитывать побольше гармоник 7-12 и сортировать их по амплитуде, выделяя 3 максимальные. Вообще, если хорошо настроено в резонанс по минимуму СКО, то процент совпадения разворотных точек очень большой, сколько точно статистику не подбивал, на глаз где-то 70-80%. До автомата пока дело не дошло, не успеваю делать все сразу.
Производные от ma берутся так: допустим мы имеем период - p, вводим коэффициент производной, допустим к=0.3 и смещение psm = k*p; и из текущего значения средней вычитаем, смещенное, dma[i] = ma[i] - ma[i+psm];
Высоты пока достигнуты на тестере, а это не показатель. Ну получил я за 2 года из депо 10000, цифру во много раз превосходящую, все что я когда-либо видел у других, - ну и что из этого - это ж подгонка.
Над системой анализа я работаю в данный момент.
В том то и дело, что Фурье симметричен, а рынок большую часть времени под каким-то наклоном, и тогда левая и правая часть не очень хорошо коррелируют с сигналом. А когда сначала строится регрессия, и от данных вокруг или относительно нее расчитываются гармоники и их сумма, то их периоды точнее совпадают с реальным сигналом.
... Вообще, если хорошо настроено в резонанс по минимуму СКО, то процент совпадения разворотных точек очень большой, сколько точно статистику не подбивал, на глаз где-то 70-80%. До автомата пока дело не дошло, не успеваю делать все сразу.
Высоты пока достигнуты на тестере, а это не показатель. Ну получил я за 2 года из депо 10000, цифру во много раз превосходящую, все что я когда-либо видел у других, - ну и что из этого - это ж подгонка.
Нет, Korey, там в списке LWMA - Linear Weighted MA.
В этом индикаторе меняется все, интересно побаловаться, вот я и добаловался, поставил METODa=4)))