Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Над системой анализа я работаю в данный момент.
Если не большой секрет, время от времени сообщайте, пожалуйста, что у Вас получается. Интересны и промежуточные результаты и конечный.
Ух силен ты, Korey. Мнимая псевдомашка вроде должна была получицца.
Что-то Privalыч пропал. Сергей (Prival), ты можешь скопировать сюдой письмо, что я тебе выслал, которое с формулой? У меня эта формула дома валяицца. Пусть Korey еще порезвицца - вдруг грааль невзначай изобретет...
to Mathemat
б.может формула для SKYP?
to ALL
Прочитав это в журнале из которого в эпоху Б.Клинтона пошла "подставка для чашечки кофе",
я почувствовал себя голозадым папуасом,
и чем больше вспомнаю как старался изобрести МТС, тем сильнее поддувает и вообще...
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/ "Цифровые трейдеры обгоняют белковых"
zitata: Математика этих моделей изучена глубоко. Михаил Дубовиков, специалист по эконофизике, доктор физ.-мат. наук, советник президента ФК "Интраст" по науке, рассказывает: "Любая западная компания сейчас начинает обычно с двух вещей: считает фрактальные параметры, например показатель Херста (Hurst exponent), для ценовых рядов (надеясь по их изменениям предвидеть перемены на рынке) и пытается применить теорему Такенса (Takens) - определить количество параметров, управляющих процессом изменения цен и, если повезет, построить систему уравнений, порождающую ценовой ряд. Дальше каждый идет своим путем. Мы, например, используем в торговой системе собственные фрактальные показатели, а также ряд известных моделей (например, нелинейные регрессионные) в сочетании с оптимальным формированием портфеля по более современным алгоритмам, чем классическая теория Марковица".
и пытается применить теорему Такенса (Takens) - определить количество параметров, управляющих процессом изменения цен и, если повезет, построить систему уравнений, порождающую ценовой ряд.
и пытается применить теорему Такенса (Takens) - определить количество параметров, управляющих процессом изменения цен и, если повезет, построить систему уравнений, порождающую ценовой ряд.
Тут ведь надо понимать, чем отличается товарищ Михаил Дубовиков, специалист по эконофизике, от того же товарища Александра Смирнова, специалиста по индикаторам.
to ALL
Вще нэ сгiнула стояща наукова думка.
Не все так мрачно. Публикации есть, просто мы как инженеры,
"видавшие рынок в осцилографе"))) пренебрегаем тем, что было сделано 60, 30, 20 лет назад.
Вот здесь. Из многих диссеров, что довелось прочитать научный труд С.С.Белякова выделяется своей искренностью.
http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
там же список доступной литературы, Такенс в частности.
Цитата для данной ветки, ну в общем - "Вилы":)
..........
Недостатком метода адаптивного сглаживания является то, что только
при очень длинных рядах можно получить надежный прогноз на интервал
больший, чем при обычном экспоненциальном сглаживании. К сожалению,
для данного метода нет строгой процедуры оценки необходимой или доста-
точной длины исходной информации, для конечных рядов нет конкретных
условий оценки точности прогноза. Поэтому для конечных рядов существует
риск получить весьма приблизительный прогноз, тем более что в большинст-
ве случаев в реальной практике встречаются ряды, содержащие не более 20-
30 точек.
Проблемы с методом Бокса - Дженкинса (модели авторегрессии -
скользящего среднего) связаны, прежде всего, с неоднородностью временных
рядов и практической реализации метода из-за своей сложности.
и пытается применить теорему Такенса (Takens) - определить количество параметров, управляющих процессом изменения цен и, если повезет, построить систему уравнений, порождающую ценовой ряд.
Тут ведь надо понимать, чем отличается товарищ Михаил Дубовиков, специалист по эконофизике, от того же товарища Александра Смирнова, специалиста по индикаторам.
Между прочим авторство и ведение ветки на уважаемом сайте идет в зачет в будущее резюме для работы.
Объявил бы сам, да вот говорила мне мама в детстве - "учи математику!"
В общем нужны ликбез-споры инженер-инвесторов о том,
чем отличается лучший в мире вертолет от рынка.
Коллеги, есть простой маленький вопрос к ученым людям: существует ли параметр измеряющий гладкость временного ряда в целом? Причем мне не важно, есть ли корреляция между ними или нет, важно отличить, что один ряд в целом более гладкий, чем другой.