не фурье
из серии: "давайте поставим на ракету фотонный двигатель и полетим к звездам"
3 картинки, полученные способом "не фурье".
по горизонтали время, по вертикали период в часах, яркость - амплитуда
Они думали, goertzel алгоритм извлечения циклов?
__________________________-
Forexf20@gmail.com
Они думали, goertzel алгоритм извлечения циклов?
__________________________-
Forexf20@gmail.com
Не знал о таком. Посмотрел, пришел к выводу что это "FFT в розницу". Тот же фурье только вычисляет не все частоты а одну заданную.
Спасибо за ссылку.
Такой вид потому что для выявлния гармоник с бОльшим периодом беру бОльшее окно на серии, соответственно приходится дальше отступать от края.
Это узи, на котором виден зародыш "запаздывания цифрового фильтра" - чем больше период гармоники тем дальше от края.
виден зародыш "запаздывания цифрового фильтра" - чем больше период гармоники тем дальше от края.? - сообщение выше
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
а вот придумкался такой 'не фурье'... в три этапа
1. масштабирование
исходный временной ряд трансформируется в набор меньших рядов (уровней), где каждый новый уровень
получается масштабированием (по времени) исходного ряда с некоторым коэффициентом. Коэффициент масштаба
равномерно уменьшается от уровня к уровню.
например для k=0.9
уровень масштаб
0 k^0 = 1
1 k^1 = 0.9
2 k^2 = 0.81
3 k^3 = 0.729
... тд
на некотором уровне масштаб становится очень малым и весь исходный ряд масштабируется в минимально допустимое
количество значений, это критерий останова разложения на уровни
2. выделение гармоник
на каждом уровне проводится анализ следующим способом
выбирается длина окна такая, чтобы количество отсчетов в окне бало достаточным для разложения в одну гармонику периодом 0.3 - 1 длины окна
окно перемещается по всему уровню от начала до конца с некоторым шагом
на каждой итерации перемещения окна
берется кусок уровня (отмасштабированного исходного ВР), попавший под окно
изымается линейная составляющая
апроксимируется одной гармоникой с малым периодом (около 0.3 - 1 длины окна)
считается ошибка между рядом и гармоникой, большие ошибки отсеиваются на месте
таким образом для каждого уровня (масштаба, частоты) получается набор коротких гармоник, наложенных
на ряд по всей длине.
3. полученные гармоники выстраиваются в ..как назвать.. гармонические траектории чтоли, у которых слабо колеблются и или слабо
плывут параметры. Ну дальше фантазии...
отличия от фурье:
1. каждая гармоника получается из окна оптимальной для ее частоты длины, у фурье все гармоники накладыватся на весь диапазон
2. частоты гармоник не дискретны
из минусов - надо много вычислительных мощей
как задумка?