Скачать MetaTrader 5

не фурье

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вся активность участников MQL5.community на одной странице!
shtoba
140
shtoba 2009.01.19 12:43 

а вот придумкался такой 'не фурье'... в три этапа

1. масштабирование
исходный временной ряд трансформируется в набор меньших рядов (уровней), где каждый новый уровень 
получается масштабированием (по времени) исходного ряда с некоторым коэффициентом. Коэффициент масштаба
равномерно уменьшается от уровня к уровню.

например для k=0.9
уровень масштаб
0 k^0 = 1
1 k^1 = 0.9
2 k^2 = 0.81
3 k^3 = 0.729
... тд
на некотором уровне масштаб становится очень малым и весь исходный ряд масштабируется в минимально допустимое 
количество значений, это критерий останова разложения на уровни

2. выделение гармоник
на каждом уровне проводится анализ следующим способом
выбирается длина окна такая, чтобы количество отсчетов в окне бало достаточным для разложения в одну гармонику периодом 0.3 - 1 длины окна
окно перемещается по всему уровню от начала до конца с некоторым шагом
на каждой итерации перемещения окна
   берется кусок уровня (отмасштабированного исходного ВР), попавший под окно
   изымается линейная составляющая
   апроксимируется одной гармоникой с малым периодом (около 0.3 - 1 длины окна)
   считается ошибка между рядом и гармоникой, большие ошибки отсеиваются на месте
 
таким образом для каждого уровня (масштаба, частоты) получается набор коротких гармоник, наложенных 
на ряд по всей длине.

3. полученные гармоники выстраиваются в ..как назвать.. гармонические траектории чтоли, у которых слабо колеблются и или слабо

плывут параметры. Ну дальше фантазии...

отличия от фурье:
1. каждая гармоника получается из окна оптимальной для ее частоты длины, у фурье все гармоники накладыватся на весь диапазон
2. частоты гармоник не дискретны

из минусов - надо много вычислительных мощей

как задумка?

Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak 2009.01.19 12:48  
задумка отличная,
из серии: "давайте поставим на ракету фотонный двигатель и полетим к звездам"
shtoba
140
shtoba 2009.01.19 12:50  
Korey >>:
задумка отличная,
из серии: "давайте поставим на ракету фотонный двигатель и полетим к звездам"

а в чем фотонность / ракетность?

Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak 2009.01.19 13:00  
так задача же поставлена в собственных функциях
shtoba
140
shtoba 2009.01.19 13:15  
Korey >>:
так задача же поставлена в собственных функциях

не могли бы вы ответить развернуто, я не понимаю. Чесное слово больше не буду приставать.

shtoba
140
shtoba 2009.01.24 02:43  

3 картинки, полученные способом "не фурье".

по горизонтали время, по вертикали период в часах, яркость - амплитуда




crom
286
crom 2009.01.28 19:30  

Они думали, goertzel алгоритм извлечения циклов?


http://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm


__________________________-

Forexf20@gmail.com

shtoba
140
shtoba 2009.01.28 23:21  
CROM >>:

Они думали, goertzel алгоритм извлечения циклов?


http://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm


__________________________-

Forexf20@gmail.com

Не знал о таком. Посмотрел, пришел к выводу что это "FFT в розницу". Тот же фурье только вычисляет не все частоты а одну заданную.

Спасибо за ссылку.

Николай
309
Николай 2009.01.28 23:44  
а по моему на картинку с УЗИ похоже :)))
shtoba
140
shtoba 2009.01.28 23:54  
Kontra >>:
а по моему на картинку с УЗИ похоже :)))

Такой вид потому что для выявлния гармоник с бОльшим периодом беру бОльшее окно на серии, соответственно приходится дальше отступать от края.

Это узи, на котором виден зародыш "запаздывания цифрового фильтра" - чем больше период гармоники тем дальше от края.

trol222
1435
trol222 2011.12.09 19:03  
Люди . Кто понимает каким боком там на узи))))

виден зародыш "запаздывания цифрового фильтра" - чем больше период гармоники тем дальше от края.? - сообщение выше

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий