торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 222
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виноват, не понял Вашу форму записи. В результате дефис воспринял как знак минус. Поэтому и не понимал зачем повторять сделанное для разности индикатора и изменения цены, и какой это имеет смысл. Построить же это на координатных плоскостях (BL,dA) и (BR,dA) понятная и разумная мысль.
По поводу спреда Вы тоже правы. В данном случае я сделал на него поправку по двум причинам. 1) Программно это было легко сделать. 2) Принципиальная возможность получения статистического превосходства на условиях моего эксперимента была уже мною получена. Поэтому я посчитал более интересным привести данные с поправкой на спред.
Меня устраивает ссылка на GAIN Capital и я качну оттуда данные, но если Ваши данные от другого брокера, то был бы за них весьма признателен. Я полагаю, что система должна быть совершенно устойчивой к потоку данных. Нет сомнения, что у разных брокеров они отличаются и на своих реальных счетах мы получаем не чистый образ рынка, а его более или менее похожее отображение. Поскольку на форексе чистого рынка нет как такового, то эта проблема принципиально неразрешима. Поэтому выход один - делать устойчивые системы, то есть системы способные отфильтровывать главное от частностей. И самый простой и надежный способ проверить это - тестить их на данных из разных источников.
Я лично 3 месяца собирал данные от моего брокера. Мне этого хватило для моих исследований в прошлом году. Однако, теперь этого уже недостаточно. Собирать - долго, проще найти того, кто это уже сделал. :-)))
Возможно Вы и правы. Дело, однако, в том, что на Херста опираются для того, чтобы идентифицировать характер рынка - трендовый или контртрендовый. Для этих целей не имеет смысла вычислять его на всех имеющихся данных, поскольку характер рынка меняется во времени и только благодаря этому на нем и можно зарабатывать. Поэтому представляет интерес вариант рачета локального значения Херста. Использование его в таком контексте, которое я встречал, с моей точки зрения заслуживает внимания. Но если привязывать вычисление Херста к ФАК, - интегральной по определению характеристике временного ряда, то никакой локализации не получится. ИМХО.
В Вашей ветке на fxclub ForAxel приводил картинки множеств которые не только можно считать в достаточной степени сепарабельными, но которые к тому же имеют выраженные центры локализации. Не знаю только они отражают какие-то реальные данные или это пока так, программа поиска.
Сергей, может, поделишься, как в маткаде обработать большие объемы, если такой опыт есть?
Там выложено все отдельно, по каждой валютной паре, по годам и по месяцам.
В итоге вся база состоит из кучи месячных тиковых архивов. Качай только то, что нужно.
Так что вполне можно попробовать тики только для одного месяца. Это примерно 30-40 тысяч точек.
Сергей, попробуйте на таком количестве, может получится.
Там выложено все отдельно, по каждой валютной паре, по годам и по месяцам.
В итоге вся база состоит из кучи месячных тиковых архивов. Качай только то, что нужно.
Так что вполне можно попробовать тики только для одного месяца. Это примерно 30-40 тысяч точек.
Сергей, попробуйте на таком количестве, может получится.
На таком количестве получается. У меня сейчас 40 000 записей. Но мне то для эксперимента нужно значительно больше
"MQL4: Картинка для форума на metaquotes",
выяснилось, что максимальный объём который можно выложить - 1 Мб :-(
У меня 60 Мб за год по EURUSD набралось... и 5 Мб если всё это не по детски утрамбовать.
Дайте совет, чтоли.
to Yurixx
Тот способ вычисления показателя Харста, который предложил я, так же использует интегрирование по истории как и остальные. Действительно, нам предварительно необходимо найти значение волатильности инструмента, а это и есть сумма по истории. Так что, проблема останется. Кроме того, находить волатильность придётся в двух точка на разных ТФ и затем брать логарифм отношения, а эта процедура только добавит шума.
На рисунке продемонстрировано, как реагирует на характер поведения рынка ФАК. Из EURUSD 1m 2005 г. был синтезирован ренко-ряд с дискретностью 17 пунктов (на рис. красным цветом). Полученный ряд анализировался на предмет "трендовости" и "откатности" с помощью ФАК со скользящим окном 100 баров. Напомню, что ФАК имеет область значений от -1 до 1, причём отрицательное значение говорит о том, что после профитной сделки нужно немедленно открываться в протвоположном направлении, а положительное - о том, что открываться нужно в направлении движения цены.
"MQL4: Картинка для форума на metaquotes",
выяснилось, что максимальный объём который можно выложить - 1 Мб :-(
У меня 60 Мб за год по EURUSD набралось... и 5 Мб если всё это не по детски утрамбовать.
Дайте совет, чтоли.
1. Можете разделить свои 5Мб на части по 1Мб с помощью WinRAR, поменять расширения с rar на zip, так как RAR файлы форум тот не цепляет, а затем выложить части на www.mql4.com Пример есть на 26 странице "MQL4: Картинка для форума на metaquotes"
При скачивании файлов обратно менять расширения с zip на rar не потребуется, так как WinRAR распакует файлы и с раширением zip.
2. Выложить архив на www.filefactory.com для временного скачивания
При скачивании файлов обратно менять расширения с zip на rar не потребуется, так как WinRAR распакует файлы и с раширением zip.
2. Выложить архив на www.filefactory.com для временного скачивания
Cпасибо!
Вот, выложил на http://www.filefactory.com/file/aef4cf/
to Grans.
Сергей, обрати внимание на картинку из моего предыдущего поста. Там размер скользящего окна составляет 100 ренко-бар, значит фазовая задержка из-за процедуры усреднения по историческим данным не превышает половины этой величины, т.е. 50 бар. Характерный период изменчивости рынка (см.рис.), примерно 300-400 баров! Таким образом, можно констатировать факт ДОСТОВЕРНОГО выявления тренда (детерминированного) на временном ряде с использованием ренко-построения! С классичиским временными рядами валютных инструментов такое не удавалось никогда, и на всех ТФ ФАК, достоверно положительной не была.
Cпасибо!
Вот, выложил
Скачано нормально. Спасибо!
Жаль что в процессе накопления менялся формат записи данных:
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Ну в принципе это вполне поправимо.
Скачано нормально. Спасибо!
Жаль что в процессе накопления менялся формат записи данных:
Ну в принципе это вполне поправимо.
Это не принципиально.
Сквозное время в секундах: A(i,3).
Цены Bid: A(i,4).
Цены Ask: A(i,5).
Это верно для ВСЕГО файла!