Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 77

Новый комментарий
 
gunia:

Но я так понял лоххфт толкает не АТС а разновидность конструктора оных и здесь завёл разговор с целью улучшить этот конструктор, но видимо не понял что нужно предоставить достаточную почву для обсуждения. Если же нет, то тогда согласен что это просто попытка прорекламировать черный ящик в неправильном для этого месте.

 

Действительно я работаю с конструктором АТС, но я его не "толкаю", а интересует меня, не столько совершенствование, и так в нем много всего, а принципы построения и компоновки HFT стратегии. Интересны именно стратегические принципы построения, а не детализация компонентов, будь то методы или блоки для многопоточного получения и синхронизации данных, многопоточной посылки ордеров... или препарация готовых аналитических блоков.

 

gunia:
 

Я так понял что  Вы были бы рады компетентному обсуждению, а без конкретики как это возможно?

Строить догадки по картинке согласитесь дело праздное.

Нужно хотя бы знать ряд моментов, например, очевидно что алгоритм берёт тиковый вектор слева от точки входа в определённом направлении и далее либо накапливает некоторое количество таких векторов в чистом виде, либо их кластеризуют и усредняют для каждого класса для сжатия количества векторов и ускорения в дальнейшем процесса сравнения, вопрос какой длинны тиковый вектор берётся? Или длину можно задавать кастомно? Сколько нерафинированных паттернов для заданного направления берётся в расчёт? Если используется предварительная классификация и усреднение, то на сколько классов дробится и учитываются ли противоречивость между классами?

Таких систем море и раскрытие таких общих деталей никак не лишит конкурентного преимущества системы. Так как таковые кроются в основном в тонкой настройке, а не общем типе архитектуры НС.

Учтите пожалуйста специфику комьюнити))) Я например вполне могу поверить что Ваша система может принести прибыль, но чтобы её купить нужны чуть больше деталей.

 

С учетом выше изложенного, я добавлю что не собираюсь продавать, не только сам конструктор АТС но и созданную с помощью него стратегию, но я заинтересован во взаимовыгодном конструктивном обсуждении и обмене информацией, полезной для создания и совершенствования такой стратегии.

Что касается нейросетевого, аналитического блока, то меня вполне устраивает его представление в виде черного ящика, способного выявлять и устанавливать скрытые взаимосвязи между множествами, поступающих на вход паттернов и заданными выходными сигналами, и если это работоспособно, то мне не важно фильтрация или кластеризация используется перед обучением и к какому виду, по классифиции относятся соответствующие алгоритмы, хотя думаю, что эту информацию м.б. узнать у разработчиков.

ИМХО что может заслуживать внимания, в отношении нейросетевого, аналитического блока  - это структура самих входных паттернов и искомых выходных сигналов, поэтому меня интересует обсуждение типов и источников данных, их потенциальных взаимосвязей, а также идеи по логической структуре и обработке выходных сигналов.

Но к сожалению, у меня уже сложилось впечатление, что такого обсуждения, я вряд-ли тут дождусь...
Образно, мое впечатление, наверное должно быть такое же, как у иностранного туриста приехавшего на авто в бывший СССР и желающего уточнить маршруты своих путешествий и навыки местного вождения. Но в ответ, получающего от местных шоферов вопросы о тонкостях конструкции карбюратора и о количестве шариков в шарикоподшипниках, а так-же искреннее удивление - почему ты не выкладываешь чертежи двигателя автомобиля, а от тех, что при погонах - почему он у тебя не маскировочного(хакки))) цвета и с заграничными лейблами, немедленно зачехлить и в гараж...!!!)))

 

Mathemat:

... "Столь агрессивным... в стиле "ВЧК-КГБ"" мое поведение было бы в том случае, если бы я сразу тупо забанил вас - без увещеваний...

 

 Будем посмотреть)

 
lohhft:

С учетом выше изложенного, я добавлю что не собираюсь продавать, не только сам конструктор АТС но и созданную с помощью него стратегию, но я заинтересован во взаимовыгодном конструктивном обсуждении и обмене информацией, полезной для создания и совершенствования такой стратегии.

 Будем посмотреть)

Вот, поэтому я говорю - запости все исходниками, тут люди грамотные, все нацелены на сотрудничество и совершенствование. А чего обсуждать "если-не-знаешь-что"? а то разговоры ... разговоры ... а так получается - "купи и обсуждай"? :) Пости все исходники сюда, и будем обсуждать.

 

lohhft:

...я заинтересован во взаимовыгодном конструктивном обсуждении и обмене информацией, полезной для создания и совершенствования такой стратегии.

Ну так не вопрос, начинайте. У меня есть чем поделиться именно по брокеру f****n. От вас пока ноль по фазе.
 
lohhft:

 

 Будем посмотреть)

Рассказать анекдот?

Приходит человек в зоопарк, а там клетка, а в клетке обезьяна. Человек вынимает банан и давай его кушать. У обезьяны текут слюнки ...

  • Человек говорит : "У меня очень вкусные бананы, посмотри - какие они сочные и вкусные, у меня там вагон бананов."
  • Обезьяна : "Дай банан"
  • "не дам, я их не продаю. Я их даже не отдаю. Но ты каждый день будешь смотреть на меня здесь, я буду приходить сюда каждый день и кушать эти бананы. Ты видишь какие они вкусные?"

Как вы думаете, через сколько дней обезьяна сойдет с ума? 

 
lohhft:

Образно, мое впечатление, наверное должно быть такое же, как у иностранного туриста приехавшего на авто в бывший СССР.........

Это больше похоже «образно», на тронувшегося умом местного, решившего что он турист с амэрыкы(голосом проповедника).



 
newdigital:

Вот, поэтому я говорю - запости все исходниками, тут люди грамотные, все нацелены на сотрудничество и совершенствование. А чего обсуждать "если-не-знаешь-что"? а то разговоры ... разговоры ... а так получается - "купи и обсуждай"? :) Пости все исходники сюда, и будем обсуждать.

Я уже кажется объяснял, что у меня не обычные MQL советники, а специализированные, приспособленные для распределенной вычислительной системы, работающей на базе моего движка. Поэтому без самого движка их выставлять нет никакого смысла т.к. они нигде работать не будут и даже их исходный код будет не понятен т.к. значительная часть кода работает с компонентами движка. Там есть три основных функции:

string GetObjectProperty( string ObjectProperty );
bool   SetObjectProperty( string ObjectProperty, string Value );
string InvokeObjectMethod( string ObjectMethod, string MethodParam );

С помощью этих функций советник создает и работает с объектами системы, т.е. получает и устанавливает их поля данных(свойства) и вызывает функции(методы), а уже посредством этих объектов идет управление всеми компонентами системы. Например с советника можно открывать объекты и запускать другие терминалы, получать данные с этих терминалов, отсылать ордера, запускать другие советники и связываться с ними через соответствующие им объекты и.т.д. и.т.п. Например функция обучения нейросети, по определенному инструменту в советнике выглядит следующим образом:

bool TeachNeuroNet(string symbol, int layers, int neurons, int epoch)
{
  if(GetObjectProperty(symbol + ".Teached") != "true")
  {
    SetObjectProperty(symbol + ".Layers", layers);
    SetObjectProperty(symbol + ".Neurons", neurons);
    SetObjectProperty(symbol + ".Epoch", epoch);
    return(SetObjectProperty(symbol + ".Teached", "true"));
  }
  return(false);
}

Из кода видно, что для того чтобы понять даже такую очень простую функцию программисту, как минимум нужно знать архитектуру и описание классов(типов) объектов с которыми работает советник, а для теста и сам движок. Я все эти описания классов могу всегда увидеть вызвав в контекстном меню свойства любого объекта - там на последнем скриншоте из #comment_480446 какраз виден этот диалог свойств... Ну теперь то, надеюсь Вам понятно, что я не выставляю исходники, не потому что их скрываю, а потому что в них нет никакого смысла без ссылок на сам движок, а это тут запрещено - Mathemat(Товарищ Че)))
 

 

TheXpert:
Ну так не вопрос, начинайте. У меня есть чем поделиться именно по брокеру f****n. От вас пока ноль по фазе.

По f****n и др. ECN меня, например интересует влияние Level2 стакана на ценообразование я видел в этой ветке много обсуждений вокруг этого и даже намеки на их использование, но ответа,  не нашел. И по своим экспериментам, где я пытался включать в паттерны LevelI2, а также тиковые объемы, я также не нашел закономерности между ними и характером изменения цены, хотя можно конечно предполагать, что у меня были некорректные данные или методики, а какое у Вас мнение по этому поводу...???

 

gunia:

Это больше похоже «образно», на тронувшегося умом местного, решившего что он турист с амэрыкы(голосом проповедника). 

...хуже когда тронуться нечем и гнать тупой флуд...

 
lohhft:

а какое у Вас мнение по этому поводу...???
Маловат там стакан...
 
lohhft:

Я уже кажется объяснял, что у меня не обычные MQL советники, а специализированные, приспособленные для распределенной вычислительной системы, работающей на базе моего движка. Поэтому без самого движка их выставлять нет никакого смысла т.к. они нигде работать не будут и даже их исходный код будет не понятен т.к. значительная часть кода работает с компонентами движка. Там есть три основных функции:

string GetObjectProperty( string ObjectProperty );
bool   SetObjectProperty( string ObjectProperty, string Value );
string InvokeObjectMethod( string ObjectMethod, string MethodParam );

С помощью этих функций советник создает и работает с объектами системы, т.е. получает и устанавливает их поля данных(свойства) и вызывает функции(методы), а уже посредством этих объектов идет управление всеми компонентами системы. Например с советника можно открывать объекты и запускать другие терминалы, получать данные с этих терминалов, отсылать ордера, запускать другие советники и связываться с ними через соответствующие им объекты и.т.д. и.т.п. Например функция обучения нейросети, по определенному инструменту в советнике выглядит следующим образом:

bool TeachNeuroNet(string symbol, int layers, int neurons, int epoch)
{
  if(GetObjectProperty(symbol + ".Teached") != "true")
  {
    SetObjectProperty(symbol + ".Layers", layers);
    SetObjectProperty(symbol + ".Neurons", neurons);
    SetObjectProperty(symbol + ".Epoch", epoch);
    return(SetObjectProperty(symbol + ".Teached", "true"));
  }
  return(false);
}

Из кода видно, что для того чтобы понять даже такую очень простую функцию программисту, как минимум нужно знать архитектуру и описание классов(типов) объектов с которыми работает советник, а для теста и сам движок. Я все эти описания классов могу всегда увидеть вызвав в контекстном меню свойства любого объекта - там на последнем скриншоте из #comment_480446 какраз виден этот диалог свойств... Ну теперь то, надеюсь Вам понятно, что я не выставляю исходники, не потому что их скрываю, а потому что в них нет никакого смысла без ссылок на сам движок, а это тут запрещено - Mathemat(Товарищ Че)))
 

 

По f****n и др. ECN меня, например интересует влияние Level2 стакана на ценообразование я видел в этой ветке много обсуждений вокруг этого и даже намеки на их использование, но ответа,  не нашел. И по своим экспериментам, где я пытался включать в паттерны LevelI2, а также тиковые объемы, я также не нашел закономерности между ними и характером изменения цены, хотя можно конечно предполагать, что у меня были некорректные данные или методики, а какое у Вас мнение по этому поводу...???

 

...хуже когда тронуться нечем и гнать тупой флуд...

Я вообще не программист ... нифига не понял ... короче - не дают мне банан :( 

А к сигналам это можно приделать? То есть вообще ничего, одни слова на 82 листа? Ну образец исходником какой-то дай людям ... ты же программист ... кодеры будут обсуждать, я потестю везде ... сделай милость форуму - тут 82 листа здесь у нас у тебя ... или у тебя у нас ... короче - я запутался кто тут у кого ...   

 
lohhft:

...хуже когда тронуться нечем и гнать тупой флуд...

Странно что Вам не понравилось… я думал тема интуристов в СССР Вас заводит.

Огромное спасибо кстати за код наполненный глубочайшим смыслом! Вот Вам одна из моих секретных разработок в ответ, только это конфиденциально, сами понимаете)))

#property version   "100.00"
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
void OnTick()
  {
  }

Ну и по традиции этой ветки добавлю: f****n, f****n,f****n, f****n,f****n, f****n... купи черный ящик, купи слона и тп.

 
Alex_Bondar:

Зачем спрашивать других, когда это легко проверить самому.

Скачиваете MT нескольких ДЦ запускаете и смотрите тиковый график по одному символу с двух(трёх,...) терминалов, вопрос отпадёт сразу:)

Спасибо, извиняюсь почему-то не пришла в голову такая очевидность.

Выходит что тики искажены внутренней фильтрацией ДЦ, очень сильно, ни о какой общей модели на этом уровне речи не может идти, могу предположить что такая фильтрация в рамках одного брокера динамическая и опираться на тиковые паттерны от ДЦ дело стрёмное. Минутные свечи всё-таки от ДЦ к ДЦ куда более cкоррелированы чем тики. ИМХО.

1...707172737475767778798081828384...94
Новый комментарий
Причина обращения: