Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 84
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - автор предлагает модель, потенциально полезную для hft. Есть какой-то пример на c++/perl.
Что думаете?
Думаем, что "алготрейдер" надо писать через "к" - "алкотрейдер". Или покруче как - "геротрейдер", или "крокодилотрейдер".
Есть такая байка. Решил один ученый исследовать какое-то там вещество. Принял... отъехал... и тут накатывает на него великое озарение... Потом в себя приходит и ничего не помнит. Ну думает следующий раз буду записывать. Следующий раз приготовил блокнот, ручку... принял... опять накатило это озарение. В себя приходит и читает: "перед тем как есть банан с него надо снять кожуру (инструкция для людей хорошо разбирающихся в бананах)".
...
Есть такая байка. Решил один ученый исследовать какое-то там вещество. Принял... отъехал... и тут накатывает на него великое озарение... Потом в себя приходит и ничего не помнит. Ну думает следующий раз буду записывать. Следующий раз приготовил блокнот, ручку... принял... опять накатило это озарение. В себе приходит и читает: "перед тем как есть банан с него надо снять кожуру (инструкция для людей хорошо разбирающихся в бананах)".
Это случайно не Альберт Хофман был ? :)
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - автор предлагает модель, потенциально полезную для hft. Есть какой-то пример на c++/perl.
Что думаете?
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - автор предлагает модель, потенциально полезную для hft. Есть какой-то пример на c++/perl.
Что думаете?
p.s. понял, там прибыль - это не прибыль трейдера, а прибыль в некоем абстрактном смысле, и эта прибыль вводится для обнаружения манипулированием стаканом, т.е. это условие означает, что если купим и продадим одинаковый объём в разные моменты времени, то эти сделки двинут стакан одинаково, если им не манипулируют.
p.s. Всё понял наконец. Человек писал не с точки зрения трейдера, а с точки зрения поставщика ликвидности. Т.е. с точки зрения поставщика ликвидности, любая прибыль от стратегий рыночных игроков должна быть отрицательна.
p.s. Формализация очень хороша. Пригодится в скором будущем.
Вот как я понял, учитывая нерассмотренный случай (анализ с точки зрения отсутствия убытков для поставщика ликвидности).
С одной стороны, потребители ликвидности не должны иметь возможности заработать. С другой стороны, они не должны отдавать свои деньги поставщикам ликвидности, иначе все будут заинтересованы в том, чтобы быть поставщиком ликвидности.
С другой стороны, поставщики ликвидности должны иметь профит, стремящийся к нулю. Т.е. в справедливом случае обе стороны должны сливать на комиссиях ;)
Ещё в модели не учтен тот факт, что максимальная позиция поставщиков ликвидности ограничена. Соответственно, набирая большую позицию, они будут вынуждены двигать цену сильнее, таким образом допуская возможность манипуляции и получая убытки.
Хорошо бы знать, интересуют ли автора сторонние мнения?
Предположу, что статья была выложена с целью обсуждения.
Так ценно и полезно, обсуждение просто кипит, бурлит и бьет ключом. Ликвидность это конечно хорошо, но не надо забывать про аггрегацию. Может пригласить папукласса? Как приложит свою мысль, так все сразу и задвигается.
Если кто-то что-то подобное делал и узнал, поймет всю прелесть.
Зарождение движения цены вверх.
Работает раз за разом, предсказывая за 5-10 секунд до реального движения.
Это простите что???
Интерпретируйте что за данные были визуализированы, зачем нужна такая радиальная пареметризация, какие координаты что значат?
Это метатрейдер, или скринсервер 90-стых? Индикаторы это новичковская тема, реальные пацаны торгуют прайсэкшн только цифрам, думаю все эти графические навороты для отвода глаз. Гипноз.
Level 2
Как зарождается движение вверх (EUR\USD).
Красным - часть стакана что Ask, зеленым - часть стакана что Bid.
За этой "абстракцией", кроется безумное количество математики.
Любопытно...
Супер!
Я тоже люблю помедетировать на кастомные графические представления стакана и разных преобразований рыночных данных.
Nanex в этом отношении вообще красавцы.