Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
Это надо полагать для MetaTrader 4, как прокомментируют разработчики на этот счёт?
И про ограничение архитектуры MetaTrader 5, тоже хотелось бы узнать.
Никаких ограничений по скорости тикового потока нет, а все зависит от скорости подачи источников данных.
Но нередко бывает так, что брокеры самостоятельно фильтруют ценовые потоки и делают стабилизацию/квантование, ограничивая поток котировок в секунду, чтобы не создавать проблем с реквотами из-за быстрого потока.
Хотелось бы понять вот такую вещь
Есть поставщики ликвида, есть брокер с ECN у которого реализованы каналы к этим поставщикам. До них может быть близко или далеко (в мсек)
Я через МТ4 подключаюсь к этому брокеру и через него могу выходить на реальный ликвид. (В идеале)
Но поставщики ликвида подключены к другим ECN.
Хочу хорошо войти в рынок на новости у которой к примеру по статистике ход 30-40п.
Что происходит. Я отправляю приказ по рынку своему брокеру, тот в свою очередь к поставщику ликвида у которого на текущей момент лучшая цена но без учета расстояния до него и доступного объема (в худшем случае может быть на другом конце земного шара с пингом в районе 100 мс).
Приказ улетел туда но у того поставщика ликвида уже выбрали ее (за эти 100 мс) и цена намного ухудшилась но ордер не имеет возможности отмениться и исполнение происходит со значительным проскальзыванием.
как следствие при торговле на новостях следует выбирать не есн с большим доступным объемом (который видно обычно в районе 5 уровней стакана или FIX от 20 уровней и выше) а подключаться напрямую к поставщику ликвида с минимальным расстоянием и приемлемым объемом.
Мысли верные?.
И не понимаю почему для форекса не сделают лимитные ордера которые можно выставлять с заведомо худшей ценой но зато контролировать проскальзывание. Они при отправке на площадку моментально превращаются в рыночный но с контролем цены исполнения. Максимум видел можно лимитник воткнуть так чтобы сузить спред до 0.
На фьючерсах такое есть.
Немного о природе проскальзываний:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5
hrenfx, 2013.02.20 00:04
Даже если на FOREX суточные обороты будут 400 триллионов в день, ваши тысячибаксовые сделки будут скользить. По какой-то причине понятие лага (latency) непонимаемо некоторыми.
Представьте, что вы увидели цену, закрыли глаза на 5 секунд и нажали после этого кнопу BUY, с желанием купить по увиденной 5 секунд назад цене. Будет проскальзывание?
А теперь представьте, что ваш робот на нулевом пинге до брокера через MQL4 тут же отправил BUY-запрос, как увидел цену. Будет ли проскальзывание? Здесь уже отвечу сам - будет. Потому как в своих постах писал про время жизни тиков и тормознутость всего цикла от рождения тика до прихода туда вашего запроса. При этом больше всего в этой цепочке будет тормозить MT4 - сотни мс.
И даже если вы будете торговать через брокера, где торгую я, выставляя заранее отвязанные от MT4 лимитники, то будут либо положительные проскальзывания (если агрегатор успеет), либо реджекты - несрабатывание (если агрегатор не успеет, либо отклонят заявку по другим причинам на стороне рождения тика).
Допустим, что у моего брокера кросс-коннект - расположение агрегатора в определенном дата-центре в Нью-Йорке, где находится основная техническая часть всего spot-FOREX. Тут исполнение будет наилучшим - будете успевать чаще. Но тут появляется, например, LMAX, цены которого оказываются лучше на какой-то момент, чем у остальных. Агрегатор шлет ваш запрос на LMAX. А это под сотню мс, т.к. LMAX располагает свои сервера в Европе. А значит есть лаг и вероятность реджекта даже для заранее выставленного вами лимитника в агрегатор.
Теперь пусть у нас будут все LP агрегатора на кросс-коннекте. Если хоть у одного из LP есть в своем списке_LP тормозной LP (вроде LMAX при торговле из New-York), то ситуация повторится, как написал выше. Но допустим, что вообще во всей цепочке все находятся на кросс-коннекте. Возможен ли реджект заранее выставленного вашего лимитника? Отвечаю - возможен. И тут уже вопрос больше не лага (хоть и каждый агрегатор в цепочке тормозит на одну-другую мс), а от элементарной нехватки ликвидности даже на тысячу долларов, т.к вместе с вашим лимитником могли стоять и чьи-то еще лимитники, которые сожрали всю ликвидность по пришедшей цене на мгновение раньше вас. До фэйковых цен от LP и lastlook-права некоторых LP отменить заявку - не гарантировать исполнение по своим ценам.
Надо понимать, что цены и на бирже и тем более в дарк-пуле (агрегатор FOREX - гораздо сложнее биржи) являются индикативными. Возможно, кто-то будет кричать, что на биржах все супер. Так вот даже простейшие HFT-алгоритмы, ставящие и тут же убирающие внутри спреда свои заявки, создают видимость великолепных цен, которые проторговать обычному клиенту биржи почти нереально - не успеть. В итоге вы будете видеть великолепные цены, а торговать их не сможете.
Можно порекомендовать прочесть ликбез еще раз внимательно. К сожалению, некоторую инфу пришлось покромсать (оставшегося достаточно), но факт в том, что разработчиками торговых площадок (далеко не всех) делается огромная работа, чтобы РЕАЛЬНЫЕ торговые условия были наилучшими - ваша ТС давала максимальную отдачу.
На FOREX ограничений на выставление лимитников никогда не было и нет.
hrenfx:
На FOREX ограничений на выставление лимитников никогда не было и нет.
Грамотный алготрейдер использует иное:
Я имел ввиду OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)
Посмотрите В сTrader там реализовано по STP слип (там называется MarketRange) и если за 5 сек подходящей цены не находится то ордер возвращается без исполнения
Точно, в знаке у меня ошибка - спасибо, что обратили внимание.
Если плафторма ограничивает - не значит, что рынок не может.
На том же GKFX в STP-варианте, вроде, можно MT4-маркетам задавать слип. Т.е. фактически отправлять лимитник по цене хуже текущей.
Точно, в знаке у меня ошибка - спасибо, что обратили внимание.
Если плафторма ограничивает - не значит, что рынок не может.
На том же GKFX в STP-варианте, вроде, можно MT4-маркетам задавать слип. Т.е. фактически отправлять лимитник по цене хуже текущей.
Да видел для есн счетов, правда неудобно через ЛК править. Проще было бы использовать штатную SlipPage.
Вроде, штатная и реализована, но только на STP-счетах. Практически подтвердить не могу - не торговал.
А вообще о лимитниках по цене хуже текущей разработчикам платформы говорится уже очень давно.
У брокера ЕСН всего один поставщик ликвидности - САМА ЕСН.
да но дальше то к есн подключены остальные поставщики и она просто перенаправляет по какому то алгоритму (тупо по самим лучшим ценам) к поставщику ликвида
в отличии от биржи где ликвид уже на месте.
вот к примеру исполнение у интеграла (среднее 40 мс) и лмах(3,5 мс)
как говориться почувствуй разницу ...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
Например, такие как общеизвестный Интеграл, часто исполняет 700-900 миллисекунд, это без учета мостов компаний и т.п. И это не мешает ему быть одним из самых популярных.
У нас ECN исполняет в среднем менее 10 миллисекунд, все остальное поставщики.
Постепенно постараемся сместить обороты в сторону быстро исполняющих, но на это нужно время, учитывая, что добавление поставщика занимает несколько недель (тесты, разработка, открытие счет).
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
в 2013.04.23 10:27:55:140 активировался и
в 2013.04.23 10:27:55:655 исполнился
время исполнения 515 миллисекунд
в 2013.04.23 10:27:55:203 активировался и
в 2013.04.23 10:27:55:733 исполнился
время исполнения 530 миллисекунд
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
Похоже, разброс от 600 микросекунд до 1 миллисекунды, хотя видела раньше и около 500 микросек. Гарантии нет, конечно, никакой, но в целом, кажется, достойно.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
А Вы на новостях по безработице в 7:34 по Чикаго встали на золоте, так что ожидаемо... сам ордер заполнился за 0,014 сек. Посмотрите у других брокеров, тоже, скорее всего активное время.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
аа, у них стопы не на бирже...тогда понятно.
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)
(Анонимно)
2011-06-15 20:04 (UTC)
А такое может быть что брокер где захочет там и ставит стопы ? ))
Ну, в России вот стандартно стопы на брокерских серверах. Здесь, у кого есть техническая возможность, ставят на бирже, все ж исполнение гораздо быстрее, чем со своего сервера. Я, если честно, удивлена, что они их хранят, ответственности ужасно много, как и потенциальных придирок (по типу" брокер видит все стопы" ). Более того, я даже никого больше из западных и не знаю, кто так делает...хотя, я могу просто не знать.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
Проскальзывание в 400 тиков 1 тик = 15.63$
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - автор предлагает модель, потенциально полезную для hft. Есть какой-то пример на c++/perl.
Что думаете?