Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 27

[hrenfx]

Renat:
На хабре некий нуб оттранслировал смешную теорию. Уберите LMAX из повествования и будете смеяться.

Пусть hrenfx зажигает, но в этой лунке рыбы нет.

Хороший пример, как человек, имеющий лишь теоретические представления о брокеридже, технологиях агрегации, создании ECN/STP, трейдинге берется судить. Многие, кто в теме, хорошо знают, с какими трудностями они сталкивались и что все далеко не безоблачно.

Можно обосрать MT5 в очередной раз, но не уважать определенные инновации в нем - быть идиотом. Так и с этой компанией, они реально сдвинули покрытые толстым слоем пыли представления о дальнейшем развитии FOREX. Там не торгую, хоть и зазывали. Т.к. принцип всегда один:

Сам торгую только там, где наиболее выгодно. Например, если завтра будет выгоднее торговать в FXCM, буду торговать у них. Здесь лишь денежный интерес. Рекомендую подходить к торговле по принципу "ни цента лишнего брокеру".

[hrenfx]

sergeev:

hrenfx, пояснить можете где у них нечто особенное чего нет у других?

Хотя бы это:

Заключили с банками определнные соглашения по выставлению своих лимитников под гарантии их исполнения.

Утверждать, что это так, не буду - не аудитор. Факт лишь в том, что при агрегации они очень часто бывают на бест бандах. А этом значит, что им удалось все же независимо создать конкурентное преимущество.

Разрабатывал инструментарий сравнения различных фидов. Краткий результат по ним - они не аутсайдеры. Хотя для институционального рынка комиссия большая, один из самых больших latency из-за расположения торговых серверов в Европе, по ценам в основном конкуренция днем, ...

[Heroix]

Заранее извиняюсь, что пишу про МТ4. Но это касается темы высокочастотной торговли.
Необъяснимо но факт. Для примера:

Вчера случайно обнаружил вот такую возможность ловить профит на ровном месте, через манипулирование Ask/Bid через лимитники.

Чисто теоретически, я должен был сам купить у себя. Но на практике оказалось все иначе. Не могу понять где собака зарыта. 
Единственный вариант не срабатывания лимитника - наличие в стакане еще одного (не моего) по той же (или лучшей) цене.. либо баг.

Господа, предлагаю высказаться на тему этого момента. В чем по-вашему может быть причина такого исполнения?

Скрипт в прицепе. Работает только на тру ECN. Сейчас он работает как нужно, т.е. покупаешь сам у себя. На реале не использовать!   

[Renat Fatkhullin]

Hrenfx, мне нет резона рассказывать. Я практик, ежедневно создаю то, о чем Вы имеете лишь теоретическое и внешнее представление.

Я сказал, что рассказ нубский и это так. Не про LMAX - о них у меня тоже мнение есть и я его не высказываю. Я сказал, что hrenfx зажигает с HFT и это так, много уже страниц в этой и аналогичных темах. Мое мнение, что там нет бесплатных/безрисковых доходов я высказывал неоднократно.

[hrenfx]

Renat:
Мое мнение, что там нет бесплатных/безрисковых доходов я высказывал неоднократно.

Аналогично.

[Heroix]

Я все чаще читаю здесь о HFT. Что это такое, думаю, большинству ясно.
Однако, ни слова не написано о конкретных алгоритмах/методах HFT на Forex.
Мне, думаю, как и многим читающим эту ветку, было бы интересно почитать об этом более подробно.
Если не затруднит, отпишитесь по данному вопросу..

[hrenfx]

Самый простой для понимания FX-HFT - арбитраж.

И опять же:

Конечно, любая ТС, использующая маркет-ордера, при переписывании на API будет давать больше прибыли, т.к. будет успевать выхватывать более выгодные цены.

Т.е. это бесплатный способ увеличить профитность любой системы.

Можете поставить такой эксперимент:

1. Открыть несколько демо-счетов ECN/STP (или просто STP).
2. Запустить на каждом одну и ту же ТС с одним лишь отличием - торговые приказы отправляются с разной искусственной временной задержкой.
3. Получить результаты (несколько сотен сделок хотя бы) и сопоставить их с задержками.

Увидите на графике, как прибыльность растет с уменьшением задержки. Так вот через API, заточенный под HFT, прибыльность вашей ТС будет максимально-возможная. Особенно это заметно при высоких объемах.

[GaryKa]

Heroix:
Однако, ни слова не написано о конкретных алгоритмах/методах HFT на Forex.
Мне, думаю, как и многим читающим эту ветку, было бы интересно почитать об этом более подробно.

Сторонний разбор алгоритма HFT робота, правда не на Forex, но всё же интересно (1part, 2part)

[---]

hrenfx:

Так вот через API, заточенный под HFT...

харашо, поехали дальше :)

что такое API, заточенный под хфт ?    сижу и в голову ну вообще ничего не идет уникального и особенного. какой такой API может называться для хфт, а какой не для хфт?
в этом хфт-API мыслями чтоль обмениваются - вместо фиксового джейсона?

hrenfx, проясните пожалуйста эту фразу, назовите пожалуйста примеры, технологию обмена инфой и совсем хорошо - если будут тесты хорошего и плохого API для хфт.

тут еще такое странный текст увидел по вашей ссылке, что якобы MT не успевает тики принимать... ну это кажись перебор :)

PS
чтоб расставить точки сразу скажу, что для меня хфт начинается от 10 мс и ниже.

[Heroix]

sergeev:

.....

PS
чтоб расставить точки сразу скажу, что для меня хфт начинается от 10 мс и ниже.

На пактике, или в теории?