Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 11

[Sergey]

Rosh:
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями. 

Нет сессии, нету и бара - это то как раз нормальная ситуация и совсем другая, когда во время сессии период времени прошел, а бар за этот период отсутствует, даже если цена за этот период не изменилась.

[Prival]

HideYourRichess:

Вы напрасно мне приписываете функции (как впрочем и тикам) - которые мне не свойственны. Я не "подряжался" и не "разработчик". Разбираться в ваших скриптах - мне совсем не хочется. Мне просто кажется, что вы в очередной раз путаете свои представления, как могло бы быть и реальность, как оно есть на самом деле. Вы где, вообще, АСК пытаетесь найти? В каком поле данных? 

Кроме того, если мне не изменяет память, то было заявлено, разработчиками, что они до сих пор проверяют качество базы данных.у вас, в этих услових, упрёки в чём состоят, тогда? в том что медленно работают?

надеюсь этот код не вызовет у вас трудности понять. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      if(spread[i]==0) Print(time[i]," сбой спред=",spread[i]," спасайся кто может на бирже паника...нет аска..." );  
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

результат запуска этого индикатора. Лог.

2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:43:00 сбой спред=0 спасайся кто может на бирже паника...нет аска...
2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:42:00 сбой спред=0 спасайся кто может на бирже паника...нет аска...
2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:41:00 сбой спред=0 спасайся кто может на бирже паника...нет аска...
.....

Жаль что Вы не хотите ни в чем разбираться. Сами путаетесь и путаете других. Не представляя, что происходит на самом деле и как тут все работает. Я именно для вас ссылки давал, хоть бы почитали. Но зачем же ... Вы и так лучше всех все знаете и представляете...

Я показываю проблемы, привожу код явно указывающий на это. Разработчики видят. И трудятся, исправляют. Да я не схожусь с ними по некоторым вопросам, но не в чем их не упрекаю. Они сделали хороший терминал и стараются сделать его лучше. Я же со своей колокольни стараюсь, как могу изложить аргументировано свою точку зрения как сделать еще лучше. Возможно смогу их убедить, или хотя бы заставлю задуматься... 

З.Ы. Не ошибается тот кто ничего не делает. Мы все люди и нам свойственно ошибаться ... Иногда в спорах рождается истина, но только при условии что спорящие уважают друг друга и стараются аргументировать свою точку зрения.

[Hide]

dasmen:
Если причина непонимания в отсутствии грамотности, то поясню ввиде исключения: Нет тиков - значит нет изменений в цене и это так, но это вовсе не означает, что не прошел период времени, а это уже бар и другие платформы эту задачу пропуска успешно реализовывают - на это как раз Prival и указал.

Для особо грамотных поясняю ещё раз, последний. Есть определения, что такое тик и что такое бар. То что сейчас функционирует - полностью совпадает с этими определениями. Не было тика - не было изменений - нет бара. Если есть платформы, где это реализовано по другому, и эта реализация нравится кому то больше, - в добрый путь, пользуйтесь той платформой. Но обвинять MQ в том что они неверно реализовали существующую модель - не правильно.

dasmen:
Вопросы же по поводу тиков были указаны, как основная производная этих баров....

Вообще то наоборот должно быть, бары - производные от тиков. Напрягитесь, и уясните себе, что в принятой модели, бар - это не ценник (спидометр, шкала прибора, весы и т.д.), который сканируется с какой то периодичностью и транслируется трейдерам. Ничего общего с "промышленными" методами замеров. Бар - это событие, не привязанное к периодам. И это соответствует тому, что "брокер" видит с той стороны сервера, поток котировок так же не привязан к периодам.

Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина.

dasmen:
Большинство статистических инструментов самим MQ написано с использованием счета именно лагов времени побарно, то есть вся база этих рыночных инструментов предоставлемых для трейдеров работет неверно.

Это у вас неверные представления, о том как всё устроено.

dasmen:
В чем тут доля отвественности трейдера? Трейдер - это потребитель продукта, которому предлагается инструмент с определенными техническими параметрами и параметры должны соответсвовать объявленным и вопрос соотвествия - это задача разрабочиков продукта, а вовсе не пользователей.

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

dasmen:
Вы бы оказались бы в схожей ситуации купив билет у авиакомпании на самолет, который пролетев несколько тысяч километров попросту "недотянул" до посадочной полосы всего то метров пятьсот - В чем была бы лично Ваша вина в такой ситуации? Были бы Вы рады такой ситуации? - Тут тоже самое...

Эта аналогия не то что бы хромает, эта аналогия ложна.

dasmen:
Более того, раз уж мы пытаемся вести диалог с MQ, то мы все еще в нее искренне верим.

О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.

[Hide]

Prival:

надеюсь этот код не вызовет у вас трудности понять.

Надеюсь, вы сами то понимаете, что говоря об АСК на самом деле вы имеете ввиду спред? Ну так и надо именно так ставить вопрос, что в некоторых барах спред равен 0, - что это значит? И можно ли этот 0 интерпретировать как постоянство спреда с последнего известного значения? И будет ли это изменено в будущем?

Prival:

Жаль что Вы не хотите ни в чем разбираться. Сами путаетесь и путаете других. Не представляя, что происходит на самом деле и как тут все работает. Я именно для вас ссылки давал, хоть бы почитали. Но зачем же ... Вы и так лучше всех все знаете и представляете...

Ну а что делать? я считаю, что вы свои ссылки сами не читали, или не поняли, что там написано. Так и живём.

[Rashid Umarov]

HideYourRichess:

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

+1  :)

[Prival]

HideYourRichess:

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

долго писал. потом все стер. только выделил ключевые фразы. Я не идиот, вопрос довольно хорошо исследовал. И представляю как тут все устроено. Только вот в одном тут ошибка. " все описАно и предоставлено в общий доступ..." тут за некоторую информацию баны раздают и удаляют её немедленно. Вон у Роша спросите, он знает. И раскажет вам ... если захочет...

 а я ему +10 за это поставлю, чтож там мелочиться +1 )) 

 

[Rashid Umarov]

Prival:

 тут за некоторую информацию баны раздают и удаляют её немедленно. Вон у Роша спросите, он знает.

Бан был не за это, а, грубо говоря, за занудство. Тему тиков перемываете уже ... не припомню сколько.

[Hide]

Prival:

долго писал. потом все стер. только выделил ключевые фразы. Я не идиот, вопрос довольно хорошо исследовал. И представляю как тут все устроено. Только вот в одном тут ошибка. " все описАно и предоставлено в общий доступ..." тут за некоторую информацию баны раздают и удаляют её немедленно. Вон у Роша спросите, он знает. И раскажет вам ... если захочет...

 а я ему +10 за это поставлю, чтож там мелочиться +1 )) 

Я не считаю вас идиотом. Но вы очень упрямы. У разработчиков есть некие представления, какой должна быть платформа. В чьей то голове ли это, в виде ТЗ - не важно, но она очевидно есть. На сколько я понимаю, модель эта реализована (с какой то степенью готовности) в виде серверного ПО и терминала. Ни кто ничего менять в принципах не будет, - к чему эти холивары на ровном месте? Ну считаете вы что можно сделать другую модель, - прекрасно, сообщили раз об этом, заинтересованные люди покивали головой, - разошлись. Всё. Но в нашем то случае разговор выливается в то,  что складывается ложное ощущение, как будто там в принципах серьёзные косяки, и мы все скоро умрём. Это не так. К тому же, лично я считаю, что с некоторыми допущениями, принятая модель действительно отражает некоторые принципы функционирования потока котировок. Ну да, "физика" потока котировок не похожа на процесс периодического замеров величин, - ну и что? Вот так функционирует "базаркет", в общих чертах.  Хотите внести в это упорядоченность, так как вам не нравится отсутствие строгих периодов в тиках - ну напишите такой индикатор, если знаете как он должен выглядеть, - порадуйте кодебейз. Но не нужно превращать это в крестовый поход, не все это разделяют.

[Sergey]

HideYourRichess:

Для особо грамотных поясняю ещё раз, последний. Есть определения, что такое тик и что такое бар. То что сейчас функционирует - полностью совпадает с этими определениями. Не было тика - не было изменений - нет бара. Если есть платформы, где это реализовано по другому, и эта реализация нравится кому то больше, - в добрый путь, пользуйтесь той платформой. Но обвинять MQ в том что они неверно реализовали существующую модель - не правильно.

Вообще то наоборот должно быть, бары - производные от тиков. Напрягитесь, и уясните себе, что в принятой модели, бар - это не ценник (спидометр, шкала прибора, весы и т.д.), который сканируется с какой то периодичностью и транслируется трейдерам. Ничего общего с "промышленными" методами замеров. Бар - это событие, не привязанное к периодам. И это соответствует тому, что "брокер" видит с той стороны сервера, поток котировок так же не привязан к периодам.

Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина.

Это у вас неверные представления, о том как всё устроено.

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

Эта аналогия не то что бы хромает, эта аналогия ложна.

О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.

про то что бары производные от тиков - так в точности мной и было сказано... То есть Вы возражая Вы сами и подтверждаете в точности что мною и было написано - у Вас явная проблема либо с грамотностью, либо с вменяемостью. В других пунктах это менее выражено, но так же очевидно поэтому не стану утруждать себя ответами, так как считаю это недостойным...

[[Удален]]

HideYourRichess: 

Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина.

Это у вас неверные представления, о том как всё устроено.

О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.

Пропуск бара связан не с отсутствием тиков, то есть изменений цены, а с отсутствием трансляции этих тиков, с фильтрацией котировок, с выбором поставщиков, с техническими сбоями. То есть ДЦ создает эти пропуски по своему алгоритму, чем вносит искажения. И результаты разнятся у разных ДЦ.

И вообще, тики это упрощенное представление.