Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 11

Новый комментарий
 
dasmen:

Какая то странная путаница в понятиях: тика и бара....  Если тика изменения цены не было, в любом случае цена находилась не неизвестно где, значит и бар соответствующий этому промежутку времени должен быть не только сформирован, но и готов к использованию в системе, иначе технические индикаторы, например для расчета Скользящих Средних считается  по искаженным входным данным, а не по тем, для которых он установлен трейдером, то есть такие индикаторы начинают считать не тот период на который они установленны и для теханализа это принципиальная ошибка... MQ такой бар не формируют, что приводит к ошибкам в анализе... Prival говорил об этом и говорил справедливо... Про тики и вид в котором они используются отдельный контекст в диалоге шел - это как бы не оно и тоже... 

Это у вас наверное путаница с тиками и барами. Написано однозначно, тик - сигнализирует о смене цены. Бар - это характеристики цен на определённом временном промежутке. Нет тиков - нет баров. Всё взаимосвязано. В рамках заявленных определений.

По поводу технических индикаторов, - контролировать, анализировать и знать особенности их построения - это обязанность трейдера. Разработчики ничего от трейдеров не скрывают, всё описано, и что такое тик, и что такое бар и как рассчитываются индикаторы - берите эти сведения и делайте выводы. Более того, если не нравятся стандартные индикаторы, вам предоставлена возможность создать свои (включая вставку несуществующих баров, но вам их придется выдумывать самим), полёт фантазии мало чем ограничен. Т.е. смысл претензий совершенно не понятен. 

 
Prival:

хорошо раз вы подряжаетесь отвечать за разработчиков. вот мой пост даю прямую ссылку на него https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983

Там  есть дурацкий вопрос АСК куда деёться ? ответите ? или там тоже объективные причины, а не технические ?

Вы напрасно мне приписываете функции (как впрочем и тикам) - которые мне не свойственны. Я не "подряжался" и не "разработчик". Разбираться в ваших скриптах - мне совсем не хочется. Мне просто кажется, что вы в очередной раз путаете свои представления, как могло бы быть и реальность, как оно есть на самом деле. Вы где, вообще, АСК пытаетесь найти? В каком поле данных? 


Кроме того, если мне не изменяет память, то было заявлено, разработчиками, что они до сих пор проверяют качество базы данных.у вас, в этих услових, упрёки в чём состоят, тогда? в том что медленно работают?

 
HideYourRichess:

Это у вас наверное путаница с тиками и барами. Написано однозначно, тик - сигнализирует о смене цены. Бар - это характеристики цен на определённом временном промежутке. Нет тиков - нет баров. Всё взаимосвязано. В рамках заявленных определений.

По поводу технических индикаторов, - контролировать, анализировать и знать особенности их построения - это обязанность трейдера. Разработчики ничего от трейдеров не скрывают, всё описано, и что такое тик, и что такое бар и как рассчитываются индикаторы - берите эти сведения и делайте выводы. Более того, если не нравятся стандартные индикаторы, вам предоставлена возможность создать свои (включая вставку несуществующих баров, но вам их придется выдумывать самим), полёт фантазии мало чем ограничен. Т.е. смысл претензий совершенно не понятен. 

Если причина непонимания в отсутствии грамотности, то поясню ввиде исключения: Нет тиков - значит нет изменений в цене и это так, но это вовсе не означает, что не прошел период времени, а это уже бар и другие платформы эту задачу пропуска успешно реализовывают - на это как раз Prival и указал. Вопросы же по поводу тиков были указаны, как основная производная этих баров.... Большинство статистических инструментов самим MQ написано с использованием счета именно лагов времени побарно, то есть вся база этих рыночных инструментов предоставлемых для трейдеров работет неверно. В чем тут доля отвественности трейдера? Трейдер - это потребитель продукта, которому предлагается инструмент с определенными техническими параметрами и параметры должны соответсвовать объявленным и вопрос соотвествия - это задача разрабочиков продукта, а вовсе не пользователей. Вы бы оказались бы в схожей ситуации купив билет у авиакомпании на самолет, который пролетев несколько тысяч километров попросту "недотянул" до посадочной полосы всего то метров пятьсот - В чем была бы лично Ваша вина в такой ситуации? Были бы Вы рады такой ситуации? - Тут тоже самое... Более того, раз уж мы пытаемся вести диалог с MQ, то мы все еще в нее искренне верим.
 
HideYourRichess:

Вы напрасно мне приписываете функции (как впрочем и тикам) - которые мне не свойственны. Я не "подряжался" и не "разработчик". Разбираться в ваших скриптах - мне совсем не хочется. Мне просто кажется, что вы в очередной раз путаете свои представления, как могло бы быть и реальность, как оно есть на самом деле. Вы где, вообще, АСК пытаетесь найти? В каком поле данных? 


Кроме того, если мне не изменяет память, то было заявлено, разработчиками, что они до сих пор проверяют качество базы данных.у вас, в этих услових, упрёки в чём состоят, тогда? в том что медленно работают?

 

Анекдот по теме:

Доктор: - Сейчас Вы будете проходить тест на IQ.

Пациент: - А что такое тест на IQ?

Доктор: - Спасибо! Тест пройден!))

 

Rosh:
Давайте начнем еще дорисовывать бары для инструментов, которые торгуются не круглосуточно. Ведь цена же известна в перерывах между сессиями. 

Нет сессии, нету и бара - это то как раз нормальная ситуация и совсем другая, когда во время сессии период времени прошел, а бар за этот период отсутствует, даже если цена за этот период не изменилась.
 
HideYourRichess:

Вы напрасно мне приписываете функции (как впрочем и тикам) - которые мне не свойственны. Я не "подряжался" и не "разработчик". Разбираться в ваших скриптах - мне совсем не хочется. Мне просто кажется, что вы в очередной раз путаете свои представления, как могло бы быть и реальность, как оно есть на самом деле. Вы где, вообще, АСК пытаетесь найти? В каком поле данных? 

Кроме того, если мне не изменяет память, то было заявлено, разработчиками, что они до сих пор проверяют качество базы данных.у вас, в этих услових, упрёки в чём состоят, тогда? в том что медленно работают?

надеюсь этот код не вызовет у вас трудности понять. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      if(spread[i]==0) Print(time[i]," сбой спред=",spread[i]," спасайся кто может на бирже паника...нет аска..." );  
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

результат запуска этого индикатора. Лог.

2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:43:00 сбой спред=0 спасайся кто может на бирже паника...нет аска...
2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:42:00 сбой спред=0 спасайся кто может на бирже паника...нет аска...
2010.09.22 00:37:16 11 (AUDUSD,M1) 2010.03.15 06:41:00 сбой спред=0 спасайся кто может на бирже паника...нет аска...
.....

Жаль что Вы не хотите ни в чем разбираться. Сами путаетесь и путаете других. Не представляя, что происходит на самом деле и как тут все работает. Я именно для вас ссылки давал, хоть бы почитали. Но зачем же ... Вы и так лучше всех все знаете и представляете...

Я показываю проблемы, привожу код явно указывающий на это. Разработчики видят. И трудятся, исправляют. Да я не схожусь с ними по некоторым вопросам, но не в чем их не упрекаю. Они сделали хороший терминал и стараются сделать его лучше. Я же со своей колокольни стараюсь, как могу изложить аргументировано свою точку зрения как сделать еще лучше. Возможно смогу их убедить, или хотя бы заставлю задуматься... 

З.Ы. Не ошибается тот кто ничего не делает. Мы все люди и нам свойственно ошибаться ... Иногда в спорах рождается истина, но только при условии что спорящие уважают друг друга и стараются аргументировать свою точку зрения.

 
dasmen:
Если причина непонимания в отсутствии грамотности, то поясню ввиде исключения: Нет тиков - значит нет изменений в цене и это так, но это вовсе не означает, что не прошел период времени, а это уже бар и другие платформы эту задачу пропуска успешно реализовывают - на это как раз Prival и указал.

Для особо грамотных поясняю ещё раз, последний. Есть определения, что такое тик и что такое бар. То что сейчас функционирует - полностью совпадает с этими определениями. Не было тика - не было изменений - нет бара. Если есть платформы, где это реализовано по другому, и эта реализация нравится кому то больше, - в добрый путь, пользуйтесь той платформой. Но обвинять MQ в том что они неверно реализовали существующую модель - не правильно.

dasmen:
Вопросы же по поводу тиков были указаны, как основная производная этих баров....

Вообще то наоборот должно быть, бары - производные от тиков. Напрягитесь, и уясните себе, что в принятой модели, бар - это не ценник (спидометр, шкала прибора, весы и т.д.), который сканируется с какой то периодичностью и транслируется трейдерам. Ничего общего с "промышленными" методами замеров. Бар - это событие, не привязанное к периодам. И это соответствует тому, что "брокер" видит с той стороны сервера, поток котировок так же не привязан к периодам.

Неучи, разберитесь сначала как устроен рынок, не подходите к нему с обывательскими мерками булочного магазина.

dasmen:
Большинство статистических инструментов самим MQ написано с использованием счета именно лагов времени побарно, то есть вся база этих рыночных инструментов предоставлемых для трейдеров работет неверно.

Это у вас неверные представления, о том как всё устроено.

dasmen:
В чем тут доля отвественности трейдера? Трейдер - это потребитель продукта, которому предлагается инструмент с определенными техническими параметрами и параметры должны соответсвовать объявленным и вопрос соотвествия - это задача разрабочиков продукта, а вовсе не пользователей.

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

dasmen:
Вы бы оказались бы в схожей ситуации купив билет у авиакомпании на самолет, который пролетев несколько тысяч километров попросту "недотянул" до посадочной полосы всего то метров пятьсот - В чем была бы лично Ваша вина в такой ситуации? Были бы Вы рады такой ситуации? - Тут тоже самое...

Эта аналогия не то что бы хромает, эта аналогия ложна.

dasmen:
Более того, раз уж мы пытаемся вести диалог с MQ, то мы все еще в нее искренне верим.

О чём вы? Вы не пытаетесь вести диалог, вы пытаетесь навязывать собственно мнение. Мнение маргинального меньшинства. Я против, меня устраивает всё так как есть.

 
Prival:

надеюсь этот код не вызовет у вас трудности понять.

Надеюсь, вы сами то понимаете, что говоря об АСК на самом деле вы имеете ввиду спред? Ну так и надо именно так ставить вопрос, что в некоторых барах спред равен 0, - что это значит? И можно ли этот 0 интерпретировать как постоянство спреда с последнего известного значения? И будет ли это изменено в будущем?

Prival:

Жаль что Вы не хотите ни в чем разбираться. Сами путаетесь и путаете других. Не представляя, что происходит на самом деле и как тут все работает. Я именно для вас ссылки давал, хоть бы почитали. Но зачем же ... Вы и так лучше всех все знаете и представляете...

Ну а что делать? я считаю, что вы свои ссылки сами не читали, или не поняли, что там написано. Так и живём.

 
HideYourRichess:

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

+1  :)
 
HideYourRichess:

Ответственность трейдера проста - он не должен быть идиотом, раз уж занялся спекуляциями, а должен сначала исследовать вопрос, как всё устроено на самом деле. И уже в соответствии с этим строить свои стратегии. Тем более, что всё описАно и предоставлено в общий доступ.

долго писал. потом все стер. только выделил ключевые фразы. Я не идиот, вопрос довольно хорошо исследовал. И представляю как тут все устроено. Только вот в одном тут ошибка. " все описАно и предоставлено в общий доступ..." тут за некоторую информацию баны раздают и удаляют её немедленно. Вон у Роша спросите, он знает. И раскажет вам ... если захочет...

 а я ему +10 за это поставлю, чтож там мелочиться +1 )) 

1...456789101112131415161718...21
Новый комментарий