Automated Trading Championship 2007 - страница 96

[Sergey Makarkin]

Mathemat:

Да это понятно, Vita. Главная проблема Zonker'a была просто в отсутствии стоп-лосса. А вот попробуй сделать устойчивую стратегию со стоп-лоссом, имеющую приличное матожидание сделки, намного превышающее дисперсию returns, эдак раза в 4...

В любом случае меня такие камикадзы не интересуют. А выигрывать любой ценой - неприлично как-то, стыдно потом людям в глаза смотреть будет...

Да я думал ты умнее, понимаешь почему не разрешают запускать нескольких экспертов, даже за плату?

Извени уповать на принцыпы и стыд не приходиться, тут многие нескольких экспертов залить хотели!

[Vitali]

Mathemat:
... если играешь на Н4... - для математики задачи это обозначает, что открываешь/закрываешь сделки только на границе H4, так? Или используешь данные только Close[i] и только с H4, а открываешься/закрываешься согласно расчетам?

[Sceptic Philozoff]

ufkef писал (а): Да я думал ты умнее, понимаешь почему не разрешают запускать нескольких экспертов, даже за плату?

Это где так не разрешают, ufkef? ОК, пусть входная плата будет $500... Разместишь хотя бы одного своего - не говоря о 64, - при призе 200 000?

ufkef, моя Аська - 127962608. Если хочешь - спишемся, и ты мне расскажешь свои принципы, по которым ты тестируешь системы и доказываешь их робастность (ты вроде раньше говорил, что умеешь это доказывать, - или не говорил?), а я тебе расскажу о том, как это хотел бы делать я... Тока давай условимся быть строгими, без всяких размытостей, ага?

2 Vita: ну у меня все не так строго. Я пытаюсь родить систему, в которой и ТФ-то определить не так просто, он размыт. В данный момент мои ТФ - от 15 минут до дневок... Но средний, главный, на котором происходят решения, - это Н4.

[Александр]

Как я понял, начали проверять тех кто зарегистрировался через анонимные прокси... Кол-во участников сократилось с 610 до 604. . .

[Valerii Mazurenko]

sashken:

Как я понял, начали проверять тех кто зарегистрировался через анонимные прокси... Кол-во участников сократилось с 610 до 604. ..

Значит счас начнётся - типа GPRS-интернет и т. п.

[Vitali]

Mathemat:
2 Vita: ну у меня все не так строго. Я пытаюсь родить систему, в которой и ТФ-то определить не так просто, он размыт. В данный момент мои ТФ - от 15 минут до дневок... Но средний, главный, на котором происходят решения, - это Н4.

а если на минутках решения принимаю, то что и МО можно поменьше желать?

[Павел Смирнов]

notused:

sashken:

Как я понял, начали проверять тех кто зарегистрировался через анонимные прокси... Кол-во участников сократилось с 610 до 604. . .

Значит счас начнётся - типа GPRS-интернет и т. п.

Я вообще только через мобильник выхожу в интернет. Так что, если за GPRS будут отсеивать, то и меня тоже отсеят :( , но пока не отсеяли.

Так что, думаю за GPRS не выгонят с чемпионата.

[[Удален]]

autoforex:

notused:

sashken:

Как я понял, начали проверять тех кто зарегистрировался через анонимные прокси... Кол-во участников сократилось с 610 до 604. ..

Значит счас начнётся - типа GPRS-интернет и т. п.

Я вообще только через мобильник выхожу в интернет. Так что, если за GPRS будут отсеивать, то и меня тоже отсеят :( , но пока не отсеяли.

Так что, думаю за GPRS не выгонят с чемпионата.

За ОперуМини выгонят )

[Sceptic Philozoff]

Vita писал (а): а если на минутках решения принимаю, то что и МО можно поменьше желать?

Боюсь, я тебя запутал и сам запутался. Я попытался слишком в лоб применить формулу для Sharpe ratio. Как-то она не так должна применяться, а с учетом реального среднего времени удержания позиций. Если ты играешь на минутках, используя очень длинные машки (наподобие Rich, у него были МА(2000) и что-то еще), то это совсем не означает, что твой рабочий ТФ - минутки... Короче, не обращай внимания на мои дурацкие оценки.

[Valerii Mazurenko]

Ещё -1. Итого пока осталось 603