Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И еще
Reshetov
на какой тогда таймфрейм нужно ставить советник, за час(как у автора) цена может уйти далеко.
Почему для демо нельзя торговать в потиковом варианте.
Почему для демо нельзя торговать в потиковом варианте.
Действительно хороший вопрос. Я анализировал показания тестера при бэктесте на минутках и на часовках - разница есть, хоть и не большая.
'Откат базы данных форума'
Что такое необходимый арбитраж, пояснять не буду. В данном случае предлагается аналогичная стратегия, только в реальном арбитраже сделки совершаются в том случае, когда появляется выгодная разница цен между реальным товаром и биржевыми контрактами. А в данном случае разница берется только по контрактам биржевым.
Суть стратегии проста, т.е.
и удорожания/удешевления ены или чифа из-за макроэкономических фактров. Т.е. например стоимость USD изменяться не будет, а улучшится экономика Японии и ухужшится Швейцарии и произойдет дисбаланс в стоимости пар, а экономика в штатах будет примерно стабильна(без больших изменений)
Как то не по-детски ветку колбасит. Некоторые сообщения то появляются, то пропадают...
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Да собсно и потери то невелики.. По крайней мере из потеряных я видел только ответ Юрия на вопрос о разнице в результатах при использовании тиков или цен открытия. Думаю он его повторит, если кому-то интересно. А то, что мой пост значительно сократился, так откат здесь не причем.
Вчера удалось сохранить пост г-на Решетова. Просто все его информативные посты сохраняю в папку (с его именем), так как случаи всякие бывают. .. и вчера механически нажал сохранение.
Если этот пост Юрий не удалял и просто тех. неполадка, то пожалуйста, читайте. Заодно Юрия время сохраним. Если г-н Решетов против, то я удалю это вcтавку:
Reshetov
Чем реже торгует, тем лучше. Т.е. чем больше таймфрейм, тем выше эффективность советника. И не только этого, но и более примитивного по тактике усреднения издержек. Но чем больше расхождение цен, тем больше залогов может понадобится на выравнивание по рыночным дисблалансам и можно влететь в нехватку средств, как было у Vimac.
Но лучше всего поднимать эффективность не через таймфреймы, а через замеры силы предыдущих движений котировок. Один из таких способов борьбы с просадками по эквити - это в исходниках вначале события start() воткнуть фильтр. А в фильтре всего одно условие:
если значение основной линии ADX(14) < 40 то выйти через return (т.е. советник не должен ничего предпринимать, если ADX(14) ниже уровня 40). В этом случае советник совершает гораздо меньше сделок, но зато просадки по средствам значительно сокращаются.
Когда исходники будут доступны через CodeBase попробуйте поэкспериментировать с таким фильтром на H1.
Просьба: кто-нибудь сохранил статью Решетова про МАСД? А то у меня ее нет, а хотелось бы почитать. Прошу выслать в личку.
С уважением, Fed
Если у кого стоит тестирование с предыдущей версией советника, то можно заапдейтиться без перенастроек. Для этого:
- Cохранить на всякий случай профиль в терминале
- Загрузить новую версию
- Запустить MetaEditor
- Закрыть терминал
- Переименовать через меню Файл > Сохранить как ... название советника из ArbitrageReverse_1.1 в ArbitragReverse
- Скомпилировать
- Запустить терминал
Если проводить компиляцию при включенном терминале, то настройки устанавливаются по дефолту входных параметров советника