Сказка про глупого трейдера, который не знал математики. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Незадачливый юзер возьмёт и поверит. Заблудится на секунду. А как же "Мы в ответе..?"
Кукольник
Глупый как раз брат промышленник, который не использует рынок для хеджирования :). Все что вы описали Сорос выразил одной фразой: "Я завидую тем менеджерам, которые не понимают, что несут убытки, если их активы выражены в слабеющей в настоящий момент валюте. " Смысл тот же, но практические выводы у него верные. Не нужно путать (или подменять) понятия спекуляция, инвестирование и хеджирование. Цели, да и методы различаются. А тем более выдавать ариХметику за собственную гениальность.
Хеджирование - это замораживание цены. Например, я владелец танкера. Мой танкер стоит в порту Кении. Я открываю торговый терминал и смотрю, какая цена на нефть по фьючерсам CBOT. Считаю и получается, что если нефть сейчас купить в Кении и продать в штатах, то за вычетом всех накладных расходов на транспортировку, получается хороший куш. Также смотрю какие цены по фьючерсам на кукурузу на той же CBOT и опять получается, что выгодно было бы сейчас купить кукурузу в штатах и продать с наваром в Кении. В общем бизнес-сплан готов. Но мой танкер стоит в кенийском порту, а следовательно, пока он дойдет до штатов, нефть на CBOT может подешеветь, а кукуруза подорожать. И тогда весь мой бизнес-план накроется медным тазом, то бишь убытками. Чтобы заморозить цену, я открываю короткую сделку на СBOT по нефти ровно на столько , сколько позволяет водоизмещение танкера. А также открываю длинную сделку на кукурузу опять же на столько, чтобы загрузить ею танкер на обратный путь. В Кении заключаю форвардный контракт на продажу кукурузы. И все, как только танкер доставит нефть в штаты, и она будет там продана по текущей цене, я закрою биржевую сделку и разница между сделкой и реальной реализацией нефти взаимно компенсируют потенциальные убытки. Далее покупаю реальную кукурузу по текущей цене и закрываю биржевую сделку на нее. Опять же произойдет взаимная компенсация. Таким макаром, после благополучной доставки кукурузы в Кению и исполнением форвардного контракта, бизнес-план будет выполнен так, как задуман в самом начале в той же самой сумме в пересчете на USD, независимо от изменения цен на СBOT.
Но в сказке речь идет не о хеджировании, т.к. хотя ситуация вроде бы и схожа, но цена не замораживается, поскольку у одного брата деньги на счету выросли, а у второго уменьшились. Т.е. оба они не смогли закрыть сделки по той цене, по какой открыли c компенсацией в любой из валют. Но в пересчете на валюты обоих сторон финансового инструмента, никто не получил выгоды, хотя у одного сработал тейкпрофит, а у второго стоплосс.
А ведь если почитать всякие книжонки, например, по фьючерсам, то там утверждается, что поскольку контракт заключается двумя сторонами, то при движении цены, одна сторона должна проиграть, а вторая выиграть. Пример, приведенный в сказке показывает, что данное утверждение, мягко говоря не является истинным. Ведь те же братья могли и встать по обе стороны фьючерсной сделки, т.к. в длинную, а другой в короткую позу.
Хеджирование - это замораживание цены. Например, я владелец танкера. Мой танкер стоит в порту Кении. Я открываю торговый терминал и смотрю, какая цена на нефть по фьючерсам CBOT. Считаю и получается, что если нефть сейчас купить в Кении и продать в штатах, то за вычетом всех накладных расходов на транспортировку, получается хороший куш. Также смотрю какие цены по фьючерсам на кукурузу на той же CBOT и опять получается, что выгодно было бы сейчас купить кукурузу в штатах и продать с наваром в Кении. В общем бизнес-сплан готов. Но мой танкер стоит в кенийском порту, а следовательно, пока он дойдет до штатов, нефть на CBOT может подешеветь, а кукуруза подорожать. И тогда весь мой бизнес-план накроется медным тазом, то бишь убытками. Чтобы заморозить цену, я открываю короткую сделку на СBOT по нефти ровно на столько , сколько позволяет водоизмещение танкера. А также открываю длинную сделку на кукурузу опять же на столько, чтобы загрузить ею танкер на обратный путь. В Кении заключаю форвардный контракт на продажу кукурузы. И все, как только танкер доставит нефть в штаты, и она будет там продана по текущей цене, я закрою биржевую сделку и разница между сделкой и реальной реализацией нефти взаимно компенсируют потенциальные убытки. Далее покупаю реальную кукурузу по текущей цене и закрываю биржевую сделку на нее. Опять же произойдет взаимная компенсация. Таким макаром, после благополучной доставки кукурузы в Кению и исполнением форвардного контракта, бизнес-план будет выполнен так, как задуман в самом начале в той же самой сумме в пересчете на USD, независимо от изменения цен на СBOT.
Но в сказке речь идет не о хеджировании, т.к. хотя ситуация вроде бы и схожа, но цена не замораживается, поскольку у одного брата деньги на счету выросли, а у второго уменьшились. Т.е. оба они не смогли закрыть сделки по той цене, по какой открыли c компенсацией в любой из валют. Но в пересчете на валюты обоих сторон финансового инструмента, никто не получил выгоды, хотя у одного сработал тейкпрофит, а у второго стоплосс.
А ведь если почитать всякие книжонки, например, по фьючерсам, то там утверждается, что поскольку контракт заключается двумя сторонами, то при движении цены, одна сторона должна проиграть, а вторая выиграть. Пример, приведенный в сказке показывает, что данное утверждение, мягко говоря не является истинным. Ведь те же братья могли и встать по обе стороны фьючерсной сделки, т.к. в длинную, а другой в короткую позу.
Во первых, брат-спекулянт выиграл по любому. Если бы он не совершил прибыльный трейд, то у него так и оставалось бы 20000 DEF, аналогично другой брат проиграл. Здесь как раз вопрос в чем они хранят свои сбережения, о чем я и писал в предыдущем посте. С этой точки зрения , брат спекулянт просто правильно поменял валюту для хранения своих активов, другой же брат фактически не сделал ничего, кроме как слил по стопу, хотя ему повезло что депозит хранилися в растущей валюте.
И не было здесь спекулятивных сделок, которые как раз и характеризуются использованием плеча.
Поэтому прежде чем всех поучать и изобретать велосипед, не плохо было бы разобраться в предмете, а не ссылаться на АриХметику.
Во первых, брат-спекулянт выиграл по любому. Если бы он не совершил прибыльный трейд, то у него так и оставалось бы 20000 DEF, аналогично другой брат проиграл. Здесь как раз вопрос в чем они хранят свои сбережения, о чем я и писал в предыдущем посте. С этой точки зрения , брат спекулянт просто правильно поменял валюту для хранения своих активов, другой же брат фактически не сделал ничего, кроме как слил по стопу, хотя ему повезло что депозит хранилися в растущей валюте.
И не было здесь спекулятивных сделок, которые как раз и характеризуются использованием плеча.
Поэтому прежде чем всех поучать и изобретать велосипед, не плохо было бы разобраться в предмете, а не ссылаться на АриХметику.
Ну предположим, что спекулянт действительно совершил прибыльный трейд, как утверждают глупцы, потому как у него иначе у него бы оставалось всего 20000 DEF, а так мол стало 22500 этих самых DEF и на сем основании предлагается ему присудить победу.
Однако надобно знать арифметику, а не ариХметику. У промышленника тоже было на начальный момент ровно 20000 DEF в пересчете по курсу. А после срабатывания стоплосса, в пересчете по новому курсу стало 22500 этих самых DEF, ровно столько же сколько и у трейдера. И это несмотря на то, что у промышленника сработал стоплосс, а у трейдера тейкпрофит. Значит слива у промышленника никак быть не могло, несмотря на утверждения разных умников, цитирующих невпопад чужие мысли, за неимением собственных.
Ну предположим, что спекулянт действительно совершил прибыльный трейд, как утверждают глупцы, потому как у него иначе у него бы оставалось всего 20000 DEF, а так мол стало 22500 этих самых DEF и на сем основании предлагается ему присудить победу.
Однако надобно знать арифметику, а не ариХметику. У промышленника тоже было на начальный момент ровно 20000 DEF в пересчете по курсу. А после срабатывания стоплосса, в пересчете по новому курсу стало 22500 этих самых DEF, ровно столько же сколько и у трейдера. И это несмотря на то, что у промышленника сработал стоплосс, а у трейдера тейкпрофит. Значит слива у промышленника никак быть не могло, несмотря на утверждения разных умников, цитирующих невпопад чужие мысли, за неимением собственных.
P.S. Общение с тобой прекращаю, ты видимо не хочешь или не можешь понять что тебе пишут. Вместо этого начинаешь злиться и придумывать нелестные эпитеты, которые в полной мере относятся только к тебе.
To Reshetov
Всё конечно же просто замечательно только вот осталось ещё только в магазине объяснить продавцу тот факт, что к примеру хлеб и молоко они теперь должны продавать на 20% дешевле в связи с удорожанием национальной валюты (реакция продавца при этом будет заранее предсказуема) ;o). Поймите же наконец-то такую элементарную вещь, что деньги - это не абсолютный эталон стоимости чего-либо, а такой же товар как и всё остальное! И реальная стоимость денег (сколько продукции можно купить за единицу денег) складывается из массы других экономических составляющих, включая разумеется и курс валюты в том числе. Поэтому в спекуляциях на рынке счёт идёт просто в абсолютных значениях валюты а не в пересчёте на какое-то относительное удорожание валют по отношению друг к другу.
To Reshetov
Поймите же наконец-то такую элементарную вещь, что деньги - это не абсолютный эталон стоимости чего-либо, а такой же товар как и всё остальное! И реальная стоимость денег (сколько продукции можно купить за единицу денег) складывается из массы других экономических составляющих, включая разумеется и курс валюты в том числе.
И, хотя Маркс и занимался математикой, но не всякий математик читал Маркса. Так что тут его трудно упрекнуть. :-))
Как и всякий крупный математик, он играется себе с циферками и получает парадоксальные (с точки зрения крупного
математика) результаты. А что они значат на самом деле ему неизвестно.
И никто из нас не будет же называть его за это двоечником, глупцом или некомпетентным. Пусть себе играется.
Я не инвестор, а спекулянт, и меня интересует только изменение баланса счета в базовой валюте. Кроме того, я играю с плечом, намного большим, чем 1:1, а оно безжалостно разрушает все мошеннические аргументы промышленника.
Поэтому никакой крупной ошибки я не совершу, если буду считать, что если мой баланс в базовой валюте в результате сделки вырос на 10%, то я выиграл - во всяком случае, в сравнении с ситуацией, когда я не вхожу в рынок. С этим, Юрий, надеюсь, спорить не будем?
Мне, вообще говоря, наплевать на все эти высокие рассуждения о хеджировании и инвестировании.
Я не инвестор, а спекулянт, и меня интересует только изменение баланса счета в базовой валюте. Кроме того, я играю с плечом, намного большим, чем 1:1, а оно безжалостно разрушает все мошеннические аргументы промышленника.
То что с арифметикой Вы не в ладах уже и без того ясно. Плечо, всего лишь меняет размер залога пропорционально рычагу, но никак не размер контракта заданного в спецификации. А посему конечного результата не меняет. Ну откроют братья те же самые позы на 0.1 лота с плечом 1:100, на те же самые деньги по контракту, т.е. на 10000 ABC и 10000 DEF, при этом всего лишь под меньший залог, т. е. под 100 единиц соответствующей валюты. Результат от срабатывания стопприказов останется тем же самым, поскольку размер контракта прежний. Посчитайте на калькуляторе, если не владеете арифметикой. Хорошо, что хоть Клайв Синклер додумался карманные калькуляторы выпускать для всяких трейдунов, которые не знают арифметику.
А вот Ваша элементарная некомпетенция как раз разрушает Ваше самозванство в математике и тем паче в трейдинге. Как это можно быть трейдером, и при этом даже не знать, каким макаром залоги расчитываются? Да хоть Гауссом назовитесь в форуме, ведь все равно некомпетентность выдаст двоечника в Вашем, так сказать, лице.