Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Блин, я же Вам явно намекнул что с МТ5 нечестно забирать деньги уже сложнее, поэтому нет и резона вводить его в действие. Посмотрите на ДЦ где его нет и сделайте соответствующие орг. выводы.
Вы представитель ресурса mql4/5 ?
Вы представитель ресурса mql4/5 ?
да, а под аватарой у него количество нечестно отобранных депозитов у трейдеров.
как бы тема не об этом.
Блин, я же Вам явно намекнул что с МТ5 нечестно забирать деньги уже сложнее, поэтому нет и резона вводить его в действие. Посмотрите на ДЦ где его нет и сделайте соответствующие орг. выводы.
Почему сложнее, где факты что сложнее, помоему наоборот проще, просто лень им переходить.
Вот моё мнение - только единая тиковая история для всех в открытом доступе и тиковый тестер - исключают любую возможность манипуляции ценами.
+ полное логирование.
Проторговали например сутки, проверили на истории тиков (для всех) - результат тот же, значит нет манипуляций.
Если результат другой, значит нужно искать причину и если она в котировках - сразу всё видно.
Всё, что тут сложного или непонятно.
Dukascopy банк совмещает индивидуальные Биды и Оффера от всех участников рынка SWFX в одном месте, предоставляя транспарентные котировки всем без исключения трейдерам. Все клиенты банка получают доступ к одним и тем же ценам, вне зависимости от размера их счета или торговой стратегии.
2 Прозрачность исторических данных
Прозрачность и открытость исторических данных является основополагующим фактором для разработки стратегий. Для разработки стратегий и исторического тестирования Dukascopy предоставляет историю реальных котировок, доступную с точностью до уровня тиковых изменений. Такие данные гарантируют высокую точность исторического тестирования и исключают любую возможность манипуляции ценами со стороны Dukascopy банка.
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/philosophy-of-transparency/
да, а под аватарой у него количество нечестно отобранных депозитов у трейдеров.
как бы тема не об этом.
Именно об этом, я спросил так потому, что если он не представитель, то откуда он может знать о ниже изложенном, еще и других путать.
Тогда откуда он можете вообще понятие иметь что с помощью мт5 дилинговым центрам забирать деньги стало сложнее чем с мт4 ? Если настройки для персональной фильтрации клиента кухней, могут видеть только сами дц и их руководство, а для "трейдеров" , их клиентов, на мониторе совершенно другой интерфейс терминала, и нет тех опций в программе, которые включены ждя дилинговых центров? Ну вот откуда? Про мт4 никто тоже понятия не имел что есть такие опции для кухонь специальные, опции и прочие настройки , пока в инете не пошла инфа про это со скринами всех настроек, и всех ниточек, за которые кухни могут котировать персонально каждого клиента как хотят, через мт4. Так кто ему сказал что тех же или лучше ниточек нет и в мт5, структура кухонного бизнеса тоже меняется, меняется и инструмены этих кухонь, мт не исключение. То что скринов бьющих по репутации мт5 нет в инете, это не значит что мт стал "честнее". А он получается пустословит, возможно в пользу компании, потому как знаний о таких настройках у него быть не может, и наверняка утверждать это он не можете, но зачем-то с уверенностью утверждает обратное, еще и другим втирает.
Ну если, конечно, сотрудник, то да, тогда понятна его позиция ......
Теперь понятно почему ему был задан вопрос про сотрудника ?
:) Зашел раз в пятилетку. Увидел немного интересную тему. И тут же меня в суе кто-то поминает. Скажу сразу все страницы не асилил. Дочитал только до 11.
По теме могу сказать так - На глаз могу конечно отличить. Но скучно как-то это делать. Уже не раз спорили и выигрывали споры. Но и не на глаз тоже легко - У рынка так называемые толстые хвосты, а и тупого генератора они не толстые. Если генератор "умный" ( хорошо эмулирует - хорошая модель ) то никак не отличишь. В рамках тех моделей которые использованы в генераторе. Если что-то упущено в модели то это можно обнаружить.
А вообще о чем тут спор то идет?! Нехрена надо отличать? Что нашли какой-то символ и думаете а не липовый ли он. :) Так какая разница, какой он - если никому не известен то скорее всего и денег по нему вам не отдадут. :)
Успехов всем. ЕВра сбегает до 1.4 я думаю. Но не надолго. До марта. :) Всех благ!
По теме могу сказать так - На глаз могу конечно отличить. Но скучно как-то это делать. Уже не раз спорили и выигрывали споры. Но и не на глаз тоже легко - У рынка так называемые толстые хвосты, а и тупого генератора они не толстые. Если генератор "умный" ( хорошо эмулирует - хорошая модель ) то никак не отличишь. В рамках тех моделей которые использованы в генераторе. Если что-то упущено в модели то это можно обнаружить.
Так все могут и всем скучно. Все спорили и выигрывали но не здесь.
Про толстые хвосты - прежде чем такое писать (даже если это так, хотя я не уверен) сначала надо вспомнить закон больших чисел. И, если закон понимаете, писать бред уже не захочется.
Если вопрос был задан - значит "нахрена".
Про толстые хвосты - прежде чем такое писать (даже если это так, хотя я не уверен) сначала надо вспомнить закон больших чисел. И, если закон понимаете, писать бред уже не захочется.
Чур-чур-чур меня. :) Это что за дикие учОные тут завелись. :) М - не сечешь ты поляну я смотрю. :) Не просвещаешь! :)
2алл - Все-все - теперь уже точно все - Форум просмотрел. - Ну так то Вы вообще молодцы что молодежь мучаете "старыми вопросами". :)
Всё, что тут сложного или непонятно.
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/philosophy-of-transparency/
Такое впечатление, что причина именно в них, в котировках. Похоже, кухням выгодно, чтобы у клиента не было достаточно продолжительной тиковой/минутной истории.
imho.
За 5 лет вы первый спросили. Спасибо. Остальные просто пошли мимо. А вот внимательный читатель вроде Вас, не прошел и начал задавать вопросы. Так как не все там просто. Половина форума умными словами кидается, кореляция, авткореляция и т.д. а правильно посчитать не могут. Теперь по порядку поступивших вопросов.
......
2. Вы учились "в училище", говорите? С военными училищами вот какая петрушка: там иногда в учебных брошюрках военные практики упрощают всё до такой степени, и докапываются до таких глубоких практических обоснований математических методов, какие применяли только Лагранж с Даламбером (на всякий случай: переписка Лагранжа с Даламбером - это том 13 Lagrange Oeuvres), и которые и не снились современным паразитам-теоретикам от теорверы. Аксиоматика Колмогорова породила неслыханный словесный понос в области теорверы, профессор Орлов отмечает, что не только нельзя разобраться в 100000 публикаций В ГОД по теорвере, но и просто прочитать их - тупо нет никакой возможности.
И дело ещё и в том, что я тоже учился в военном училище (я много где учился). Вот как раз и ответ на очень важный сакраментальный вопрос "Что такое индикатор?" и содержится в простенькой такой брошюрке по теории вероятностей 1950-х годов для военных училищ полковника Кириллова. Лично я нигде этого больше не встречал. (а у меня между прочим диплом ведущего универа, где среди прочего написано, что некоторым образом я .... ну .... математик). Если Вы будете копать и далее в эту сторону, Вы всё равно придёте к этому вопросу и к ответу на него. Не надейтесь, что этот вопрос можно будет обойти.
Правда, вот Метаквоты убрав интерполяцию в графиках оптимизации, нам тут всем трейдерам и математикам каг-бэ намекают, что индикаторы - это отживший мастодонт, и не несут никакого смысла. Ну-ну.
3. Скажу более подробно. Вы привели формулу автокорреляции для нормально распределённого временного ряда случайных величин. Среднеквадратическое отклонение является хорошим критерием среднего только для гауссовского распределения. В общем случае ценового ряда среднеквадратическое отклонение не только не является наилучшим критерием оптимальности так называемого матожидания, а вообще уводит не туда. Именно поэтому машки (МА) в трейдинге то работают, то не работают.
Так все могут и всем скучно. Все спорили и выигрывали но не здесь.
Про толстые хвосты - прежде чем такое писать (даже если это так, хотя я не уверен) сначала надо вспомнить закон больших чисел. И, если закон понимаете, писать бред уже не захочется.
Если вопрос был задан - значит "нахрена".
Тихо, тихо, ша. Коллега, Вы же так спугнёте казачка. А он иногда между строк сдаёт направление мыслей в его круге трейдерского общения (ну там GS, JPM, CQG, или с кем он там пьёт коньяк и пиво). Канеша, когда он тут ваяет без предварительной консультации со своим индусским куратором-математиком, то выходит конечно пурга. Ну откель же ему самому знать, что у равномерного распределения большинства базовых ГПСЧ вообще нет никаких "хвостов", и что нормальное распределение из них получают тупо суммированием нескольких равномерных ГСЧ? И что любые нужные хвосты можно получить через деление, умножение и прочая нескольких ГСЧ. Собственно, этому учат в курсе теорверы даже инженеров и физиков, а таже и военных, не только математиков. Ну вот так называемое ratio distribution
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Comp/comp.dsp/2007-04/msg01141.html
Ron N wrote:
The extremely heavy-tailed Cauchy distribution can be generated by
using the ratio of two zero-mean Gaussian rv's. Other ratios can be
used as well, generally resulting in heavy-tailed distributions:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ratio_distribution
Turbulence and chaos are not modeled well using iid processes,
regardless of the distribution. The characteristic behaviour of
certain chaotic "time" series (stocks, sunspots, climatological
phenomena, DNA patterns, music, serial chemical and physical
measurements, humain gait patterns, you name it) is modeled using long-
range correlations. Long-range correlated stochastic processes have
auto-correlation functions which are not summable (resulting in a pole
at DC in the PSD). The long ago past influences the far future.
"long range correlation" seems to be a good starting point at Google.
Regards,
Andor
.............................................................................................................
Всё дело в семантике (а также и в синтаксисе, и в узусе). В разговоре и диалоге все себя сдают, свои скрытые мысли, нехотя и неосознанно. Вот так и Джеймс Симмонс себя сдал в одном из интервью, брякнул не подумав, сдав ненароком - как именно они в Ренессансе это делают. (не спрашивайте меня как. это можно понять, только пройдя как минимум 30-40% пути, которые прошли они там. а уж запрограммировать это - нужны годы.).