Матстат Эконометрика Матан - страница 13

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:
Я с полуквантами не общаюсь, не дорос ещё. Вам там виднее, вы все очень умные, кидаться шаблонными клише про квантов, увиденными где - нибудь на форуме 

Только тут еще не надо срач разводить.

Просто не морозь фигню. И так ветку про МО загадили - все тупые и один дАртаньян

 
denis.eremin:

Только тут еще не надо срач разводить.

Просто не морозь фигню. И так ветку про МО загадили - все тупые и один дАртаньян

Ну так и не лезь на д’Артаньяна, а то получишь шпагой по квантовой шапке. Тот ещё флудоман, похоже. Ему про Фому он про Ерему.
 
Alexander_K2:

Люди отчитываются за успехи при работе с методом Колдуна при определенных доработках....



Вот про доработки хотелось бы узнать.

 
Aleksey Nikolayev:

Например, все считают только числовое значение Хёрста и сильно радуются, что он не равен 0.5. Но на деле нужно показать, что с высокой вероятностью Хёрст попадает в интервал, не содержащий число 0.5. А вот с этим - обычно большие проблемы)

На деле где-то он больше, где-то меньше. А в среднем по больнице 0.5 )
 
secret:
На деле где-то он больше, где-то меньше. А в среднем по больнице 0.5 )

Если взять реализацию СБ и считать на ней Хёрста, то ситуация будет такая же)

Но нужны дополнительные проверки. Например, возможна ситуация, когда среднее 0.5, но дисперсия сильно отличается от той, что у СБ.

Всегда нужно считать. Но никто не считает) Причём ладно мы, недалёкие трейдеры) Но даже Пастухов в своём (широко известном в узких кругах) труде о Н-волатильности по-моему не делал подобных расчётов) А ведь это кафедра теорвера мехмата МГУ!) Ширяев - зав. кафедрой!) 

 
Никто херста не считает, как и все прочее что здесь описывается. Вот у Александра что-то работает, но это магия. Посему я бы слушал только его и никого другого, как истинного учителя и практика. Жаль, что статей не пишет.
 
Maxim Dmitrievsky:
Вот у Александра что-то работает, но это магия.
Вся его магия сводится к торговле по осциллятору Momentum и надуванию щёк)
 
Aleksey Nikolayev:

Если взять реализацию СБ и считать на ней Хёрста, то ситуация будет такая же)

Не будет. Например, посчитайте Хёрста днем и ночью. Или при низкой суточной волатильности и при высокой (на рынке она нечасто меняется). В периоды новостей и без них. Возмущения детектируются мультивалютным анализом. Это и есть то, что отличает рынок от СБ - "физика" реальной жизни, а не магия с формулами)
 
Maxim Dmitrievsky:
Вот у Александра что-то работает, но это магия.

Никакой магии! Обычная контртрендовая стратегия. Контртенд непопулярен по понятным причинам.

Трендовые понемногу сливают на флете, и много зарабатывают на тренде. На флете капаешь себе валерьянку. На тренде пьёшь шампанское.

Контртрендовые понемногу зарабатывают на флете, и много сливают на тренде. На флете тихо молишься и держишь кулачки. На тренде скорая увозит с инфарктом.

Саша поставил на кон $160. Ну это как входной билет на аттракцион. Слить не страшно. Зато сколько удовольствия.

Для серьёзных дел чистый контртренд непригоден.

 
Доктор:

Никакой магии! Обычная контртрендовая стратегия. Контртенд непопулярен по понятным причинам.

Трендовые понемногу сливают на флете, и много зарабатывают на тренде. На флете капаешь себе валерьянку. На тренде пьёшь шампанское.

Контртрендовые понемногу зарабатывают на флете, и много сливают на тренде. На флете тихо молишься и держишь кулачки. На тренде скорая увозит с инфарктом.

Саша поставил на кон $160. Ну это как входной билет на аттракцион. Слить не страшно. Зато сколько удовольствия.

Для серьёзных дел чистый контртренд непригоден.

Не соглашусь, прореживанием тикового потока можно добиться более аккуратных сигналов даже на тренде. Но он почему-то не оптимизирует это дело на длинной истории 
1...67891011121314151617181920...38
Новый комментарий
Причина обращения: