Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
for (int k=0; k<=N; k++)
{
sum_cos=0.0;
sum_sin=0.0;
for (int i=0; i<T; i++)
{
sum_cos+=(Close[i]-b-a*i)*MathCos(w*k*i);
sum_sin+=(Close[i]-b-a*i)*MathSin(w*k*i);
}
ak[k]=sum_cos*2/T;
bk[k]=sum_sin*2/T;
}
ak[0]=ak[0]/2;
То есть Вы строите ряд Фурье для интервала [T,0]... Но ведь в таком случае если восстанавливать fx[i] по коефициентам ряда Фурье то получится что fx переодична с периодом T! То есть fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] - предсказываемое будущее)
Или я что то не понимаю!?
Хм странно...
То есть Вы строите ряд Фурье для интервала [T,0]... Но ведь в таком случае если восстанавливать fx[i] по коефициентам ряда Фурье то получится что fx переодична с периодом T! То есть fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] - предсказываемое будущее)
Или я что то не понимаю!?
Да совершенно верно, картина повторяется. То что было сзади пририсовывается вперед. При этом траектория по амплитуде в большинстве случаев не совпадает. А время разворотов наоборот чаще совпадает чем нет.
ANG3110, ты все еще мучаешь бедного Фурье, ну не ставил он перед собой задачу заглядывать в будущее, его это не интересовала :) Поверь мне, я 6 лет в институте его изучал. Ты уже сам пишешь “То что было сзади пририсовывается вперед”, что само по себе отрицает теорию предсказания. Ну отойди ты от типичной схемы работы с частотами, выйди из этого тупика, пораскинь мозгами, поищи другое решение.
Вот ты вроде как в институте учился, а как вести себя кажется так и не научился. Ты что не заметил, что оказывать на кого-либо давление не лучший, если не худший способ каких-либо отношений. К тому же ты не знаешь где я учился и работал, иначе наверное не позволял бы себе таких глупостей.
И если ты заметил, я просто помогаю интересующимся разобраться с тем как все это построить с программной точки зрения. Просмотрев ветку мне показалось, что ты сам только "мудрствуешь", но ничего толком не сделал. Или я ошибаюсь?
Вот ты вроде как в институте учился, а как вести себя кажется так и не научился. Ты что не заметил, что оказывать на кого-либо давление не лучший, если не худший способ каких-либо отношений. К тому же ты не знаешь где я учился и работал, иначе наверное не позволял бы себе таких глупостей.
И если ты заметил, я просто помогаю интересующимся разобраться с тем как все это построить с программной точки зрения. Просмотрев ветку мне показалось, что ты сам только "мудрствуешь", но ничего толком не сделал. Или я ошибаюсь?
На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.
Извини! Мне просто хочется, чтобы ты вышел из этой тупиковой ситуации. Ты мыслишь в верном направлении, да весь рынок можно описать одной функцией f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + …, бесконечный ряд синусов. Но ты остановился на Фурье, тем самым завел себя в тупик. Я хочу, чтобы ты поискал другие варианты решения, а не останавливался только на этом.
На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.
На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.
lsv, поделись опытом. Будь более конкретным. Я например не отрицаю что если долго мучаться с Фурье, то что нибудь получится. Идея ANG3110 раскладывать в ряд Фурье отклонение цены от трендовой линии довольна интересна.
Извини! Мне просто хочется, чтобы ты вышел из этой тупиковой ситуации. Ты мыслишь в верном направлении, да весь рынок можно описать одной функцией f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + …, бесконечный ряд синусов. Но ты остановился на Фурье, тем самым завел себя в тупик. Я хочу, чтобы ты поискал другие варианты решения, а не останавливался только на этом.
На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.
Подсказку в студию! =)
Не кстати я подозреваю что в решение f(t) еще входят експоненты затухающие =)
Хоть намекните что за направление, а то я ANG3110 доставал расспросами, доставал, а оказалось зря.
Только он и я время впустую потеряли =)
Подсказку в студию! =)
Не кстати я подозреваю что в решение f(t) еще входят експоненты затухающие =)
Хоть намекните что за направление, а то я ANG3110 доставал расспросами, доставал, а оказалось зря.
Только он и я время впустую потеряли =)
Затухающие экспоненты – это тот же гармонический ряд, проблема в том, что этот ряд бесконечен.
Если мы проведем преобразование Фурье, то получим частотный ряд, начиная с f0, но для того чтобы хоть чуть-чуть заглянуть в будущее, т.е. посмотреть направление тренда, надо сделать так, чтобы минимальная анализируемая частота была максимум в 2 раза меньше f0 (fmin<=f0/2). Но если мы захотим воспользоваться Фурье чтобы получить fmin, то нам придется увеличить анализируемый ряд в 2 раза, что противоречит условию. Вывод: Фурье здесь не подходит. Выход: найти другой алгоритм, способ, решение.