Помогите разобраться с Фурье - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ANG3110, ты идешь в верном направлении, даже верно мыслишь, но про Фурье надо забыть, он не пригоден для прогнозирования. Даю подсказку для дальнейшего развития твоей теории, наименьшая частота в спектре частот твоего индикатора (MinFreq) должна быть меньше чем PI деленное на количество анализируемых баров (BarsAnaliz). MinFreq = PI / BarsAnaliz. По Фурье MinFreq = 2*PI / BarsAnaliz, т.е. в 2 раза больше. А дальше подумай сам.
Спасибо "великий учитель" за подсказску. Ха-ха-ха.
Даю подсказску, что это не индикатор, а скрипт, и период я меняю перемещением мышкой как мне угодно и количесво гармоник тоже. Остальное, еще раз повторю,-нужно уметь настраивать, видеть и понимать картину. Это несколько напоминает настройку приемника на радиостанцию. Какие соотношения выбирать, то есть сколько баров (кстати я не пользуюсь понятием числа баров, у меня все привязано ко времени в часах и переключаясь с тайфрейма на таймфрейм, число баров у меня пересчитывается автоматически, я уже начал понемногу забывать что такое число баров, для меня важно время в часах), это видно по минимуму CКО относительно линий Фурье и максимальной амплитуде суммы гармоник.
Насчет забудь про Фурье, ну и забудь, кто ж тебе мешает, если он для тебя не пригоден.
Преобразование Фурье работает корректно только со стационарными рядами. Волютные котировки не являются стационарными и содержат много шума.
На практике предлогается отслеживать нестационарность - наряду с вычислением спектра вычислять его дисперсию.
Если отношение дисперсии высоты пика спектра к величине этой высоты превышает некоторый порог, то пик спектра образован нестационарностями и недостоверен, т.е. не может быть использован для прогнозирования движения котировок.
Таким образом по дисперсии спектра можно выявлять недостоверные спектры, которые не дадут прогноза и скорее всего запутают картину, и наоборот - достоверные пики.
Попробуйте...
Насчет нестационарности процесса - это верно. Но его можно сделать относительно стационарным учитывая вложенные циклы. Вообще насчет прогнозов, я в свое время перепробовал многие методы начиная от степенной регрессии, адаптивных дивергенций различного типа до методов напоминающих "гусеницу". Но Фурье все-таки мне нравится больше всего. Куда пойдет рынок завтра или послезавтра? Проводим несколько прекций и избавляем себя от "гаданий на кофейной гуще". По крайней мере циклы в подавляющем большинстве случаев срабатывают. В пятницу один знакомый решил оставить включенный ордер на евро на прожажу на понедельник. Я посмотрел и сказал, что откат начнется не ранее понедельника, так вот у него на гепе ночью снело стопом очень приличную сумму. А ведь могло бы этого не быть...
Когда-то, много-много лет назад меня обвиняли в пристрастии к астрологии ссылаясь на мои же писания в одной из очень авторитетных книг, только не знали, что это написал я. Так вот я бы поместил этих умников на несколько дней порыбачить в открытое море без радаров, радиостанный и даже без компаса. Я бы посмотрел куда бы они поплыли не учитывая угла Солнца, ориентиров по звездам. А еще лучше поместить их на Forex, и конечно на реальный счет, я думаю умничать и "учить других", сразу охота отпала бы.
Интересно. А можно ссылочку на "писания в одной из очень авторитетных книг"?
На счёт рыбаков - речь об астрологии или астрономии?
(если.., то ответы можно приватно)
проходя мимо...
Преобразование Фурье работает корректно только со стационарными рядами. Волютные котировки не являются стационарными и содержат много шума.
На практике предлогается отслеживать нестационарность - наряду с вычислением спектра вычислять его дисперсию.
Если отношение дисперсии высоты пика спектра к величине этой высоты превышает некоторый порог, то пик спектра образован нестационарностями и недостоверен, т.е. не может быть использован для прогнозирования движения котировок.
Таким образом по дисперсии спектра можно выявлять недостоверные спектры, которые не дадут прогноза и скорее всего запутают картину, и наоборот - достоверные пики.
Попробуйте...
Интересно!
в свое время изучая МУВИНГИ
пришел вот к такому странному индикатору а точнее просто набору мувингов
синтезируя их по всем ТФ
набор прекрасно работает во флете
была мысль оформить все это через быстрое преобразование фурье
но руки так и не дошли
Интересно!
в свое время изучая МУВИНГИ
пришел вот к такому странному индикатору а точнее просто набору мувингов
синтезируя их по всем ТФ
набор прекрасно работает во флете
была мысль оформить все это через быстрое преобразование фурье
но руки так и не дошли
Интересно. А можно ссылочку на "писания в одной из очень авторитетных книг"?
На счёт рыбаков - речь об астрологии или астрономии?
(если.., то ответы можно приватно)
Я отвечу приватно на майл, потому, что здесь речь идет о феноменах внефизической памяти... Я не такой уж старый по физическому возрасту.