Помогите разобраться с Фурье - страница 3

[Сергей]

Integer писал (а):

... может быть от этого есть какая-то польза.

У автора (в смысле у klot'а), как я понял, есть гипотеза/предположение, что ....ммм... скажем так, на (у) разных фазах/состояних рынка разный "спектр" (или, по крайней мере, при переходе из одного состояния в другое меняются некоторые спектральные показатели/характеристики. Однако сие необходимо бы проверить, для начала, в принципе). По крайней мере именно это я прочитал из его комментариев к выложенному коду. (Каждый видит только, что хочет увидеть! - Это я про себя, естественно.)

[Юрий Макаров]

Фурье на рынке не работает.
Вейвлеты лучше подходят, но они тоже не работают :)
Как показывает конкурс, работает кросовер на мувингах :))
(повезло народу ...)

[Sergey]

Фурье может и не работает, но … В природе все имеет колебательный процесс и это неопровержимый факт. И на форексе действуют эти же законы. Используя этот факт, можно заглянуть в будущее :)

[Dmitrii]

SergNF писал (а):

Integer писал (а):

... может быть от этого есть какая-то польза.

У автора (в смысле у klot'а), как я понял, есть гипотеза/предположение, что ....ммм... скажем так, на (у) разных фазах/состояних рынка разный "спектр" (или, по крайней мере, при переходе из одного состояния в другое меняются некоторые спектральные показатели/характеристики. Однако сие необходимо бы проверить, для начала, в принципе). По крайней мере именно это я прочитал из его комментариев к выложенному коду. (Каждый видит только, что хочет увидеть! - Это я про себя, естественно.)

Уразных состояний рынка спектр действительно разный, попробуйте в визуализаторе прогнать мой индикатор, который выводит спектр в отдельное окно (нужно  на вход подать aa[i]=Close[i];)

[Dmitrii]

То, что спектр "плывет" - это в принципе очевидно, и не раз об этом говорилось в разной литературе. Я сейчас пробую с помощью нейросети классивицировать спектры состояний рынка, т.е. что-то типа кластерного анализа провести.
Если нейро будет делать правильный вывод от том, что сейчас тренд или флет, можно будет разные системы торговли использовать. Вообщем это для МТС-ок все...

[Dmitry Fedoseev]

klot писал (а):

То, что спектр "плывет" - это в принципе очевидно, и не раз об этом говорилось в разной литературе. Я сейчас пробую с помощью нейросети классивицировать спектры состояний рынка, т.е. что-то типа кластерного анализа провести.
Если нейро будет делать правильный вывод от том, что сейчас тренд или флет, можно будет разные системы торговли использовать. Вообщем это для МТС-ок все...

Эх! Если бы он был постоянен.

[Dmitry Fedoseev]

Вот мои поделки на эту тему, но не уверен, что все правильно.

[Dmitry Fedoseev]

...

[Stan Podlisker]

Rosh:
Теорема Котельникова.

Вообще то это критерий Найквиста.

[Юрий Макаров]

Есть теорема Котельникова, и есть частота Найквиста .. :)
Одно другому не мешает ...