Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подсказку в студию! =)
Не кстати я подозреваю что в решение f(t) еще входят експоненты затухающие =)
Хоть намекните что за направление, а то я ANG3110 доставал расспросами, доставал, а оказалось зря.
Только он и я время впустую потеряли =)
Затухающие экспоненты – это тот же гармонический ряд, проблема в том, что этот ряд бесконечен.
Если мы проведем преобразование Фурье, то получим частотный ряд, начиная с f0, но для того чтобы хоть чуть-чуть заглянуть в будущее, т.е. посмотреть направление тренда, надо сделать так, чтобы минимальная анализируемая частота была максимум в 2 раза меньше f0 (fmin<=f0/2). Но если мы захотим воспользоваться Фурье чтобы получить fmin, то нам придется увеличить анализируемый ряд в 2 раза, что противоречит условию. Вывод: Фурье здесь не подходит. Выход: найти другой алгоритм, способ, решение.
А если увеличить анлизируемый ряд вот таким способом:
for(int i=0; i<=M/2-1; i++)
{
aa[2*i]=iClose(NULL,0,i);
aa[2*i+1]=(iClose(NULL,0,i)+iClose(NULL,0,i+1))/2;
}
В принципе можно и в три, и в четыре раза увеличить.
А если увеличить анлизируемый ряд вот таким способом:
for(int i=0; i<=M/2-1; i++)
{
aa[2*i]=iClose(NULL,0,i);
aa[2*i+1]=(iClose(NULL,0,i)+iClose(NULL,0,i+1))/2;
}
В принципе можно и в три, и в четыре раза увеличить.
А смысл, у нас вообще есть все исторические данные. Проблема ведь не в выборе анализируемых данных, а в способе анализа этих данных.
А если увеличить анлизируемый ряд вот таким способом:
for(int i=0; i<=M/2-1; i++)
{
aa[2*i]=iClose(NULL,0,i);
aa[2*i+1]=(iClose(NULL,0,i)+iClose(NULL,0,i+1))/2;
}
В принципе можно и в три, и в четыре раза увеличить.
А смысл, у нас вообще есть все исторические данные. Проблема ведь не в выборе анализируемых данных, а в способе анализа этих данных.
Да, просто сглаживание ряда методами Фурье, с такой фичей более стабильное.
Вообщем вот так лучше :)
Вообщем вот так лучше :)
Данный способ я использовал для вычисления корреляции спектров различных валют относительно доллара. Вообщем, мне сейчас трудно нажимать на кнопки, но я готовлю серию статей по данному методу, скоро опубликую, думаю многим будет интересно....
А пока, поздравляю с новым Годом!!!!!! Попутных терендов ВАм!!!!!
to klot
Помогите понять структуру выходных данных процедуры
realfastfouriertransform(data,N,false);
Что будет на выходе, если data=[0,1,2,3,4,5,6,7]
в маткаде это
Что у Вас на выходе, можно просто привести data, дальше разберусь сам. Спасибо. Вопрос возник при обсуждении в вот этой ветке форума 'Стохастический резонанс'
Всем кто помог, спасибо. Разобрался.
Хорошо, что её раньше не читал. А то так и не занялся бы этой темой. Хорошо быть дилетантом в любой теме. Нет преград, нет предвзятого мнения.
ПФ для прогноза не пригоден в статическом применении. Это ясно и так.
Ни кто не поднял проблемы паразитных гармоник, возникающих от разницы цен на концах выборки.
Это угол 90 градусов!!! На таком фронте есть все гармоники, какие существуют в природе!
И почти ни кто не использовал, кроме klot, ПФ в динамике.
Я тоже сделал визуализатор. И получил потрясающий результат.
Остаётся только написать прогнозатор. Далеко он конечно прогнозировать не будет. Но в пределах половины выборки результат будет почти абсолютный.
Когда получу конечный результат обязательно опубликую. И не важно какой он будет. Отрицательный результат тоже результат.
Надо же какую старую ветку подняли!
Хорошо, что её раньше не читал. А то так и не занялся бы этой темой. Хорошо быть дилетантом в любой теме. Нет преград, нет предвзятого мнения.
ПФ для прогноза не пригоден в статическом применении. Это ясно и так.
Ни кто не поднял проблемы паразитных гармоник, возникающих от разницы цен на концах выборки.
Это угол 90 градусов!!! На таком фронте есть все гармоники, какие существуют в природе!
И почти ни кто не использовал, кроме klot, ПФ в динамике.
Я тоже сделал визуализатор. И получил потрясающий результат.
Остаётся только написать прогнозатор. Далеко он конечно прогнозировать не будет. Но в пределах половины выборки результат будет почти абсолютный.
Когда получу конечный результат обязательно опубликую. И не важно какой он будет. Отрицательный результат тоже результат.
Сейчас как раз и будем бороться с паразитными гармониками, но с другой целью ссылка выше. ИХМО для прогноза цены ПФ не перспективно есть мат апарат лучше.
Использую его не по прямому назначению. Т.е. последствия использования ПФ в динамике.
У меня получился фильтр реального спектра. Он автоматически отсекает паразитные гармоники.
Я сам удивлён результатом. Получилось обратить недостаток ПФ в достоинство.