Помогите разобраться с Фурье - страница 10

Новый комментарий
 
ANG3110 писал (а):
for (int k=0; k<=N; k++)
{
sum_cos=0.0;
sum_sin=0.0;
for (int i=0; i<T; i++)
{
sum_cos+=(Close[i]-b-a*i)*MathCos(w*k*i);
sum_sin+=(Close[i]-b-a*i)*MathSin(w*k*i);
}
ak[k]=sum_cos*2/T;
bk[k]=sum_sin*2/T;
}
ak[0]=ak[0]/2;
Хм странно...
То есть Вы строите ряд Фурье для интервала [T,0]... Но ведь в таком случае если восстанавливать fx[i] по коефициентам ряда Фурье то получится что fx переодична с периодом T! То есть fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] - предсказываемое будущее)

Или я что то не понимаю!?
 
shobvas писал (а):

Хм странно...
То есть Вы строите ряд Фурье для интервала [T,0]... Но ведь в таком случае если восстанавливать fx[i] по коефициентам ряда Фурье то получится что fx переодична с периодом T! То есть fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] - предсказываемое будущее)

Или я что то не понимаю!?

Да совершенно верно, картина повторяется. То что было сзади пририсовывается вперед. При этом траектория по амплитуде в большинстве случаев не совпадает. А время разворотов наоборот чаще совпадает чем нет.
 
ANG3110, ты все еще мучаешь бедного Фурье, ну не ставил он перед собой задачу заглядывать в будущее, его это не интересовала :) Поверь мне, я 6 лет в институте его изучал. Ты уже сам пишешь “То что было сзади пририсовывается вперед”, что само по себе отрицает теорию предсказания. Ну отойди ты от типичной схемы работы с частотами, выйди из этого тупика, пораскинь мозгами, поищи другое решение.
 
lsv писал (а):
ANG3110, ты все еще мучаешь бедного Фурье, ну не ставил он перед собой задачу заглядывать в будущее, его это не интересовала :) Поверь мне, я 6 лет в институте его изучал. Ты уже сам пишешь “То что было сзади пририсовывается вперед”, что само по себе отрицает теорию предсказания. Ну отойди ты от типичной схемы работы с частотами, выйди из этого тупика, пораскинь мозгами, поищи другое решение.

Вот ты вроде как в институте учился, а как вести себя кажется так и не научился. Ты что не заметил, что оказывать на кого-либо давление не лучший, если не худший способ каких-либо отношений. К тому же ты не знаешь где я учился и работал, иначе наверное не позволял бы себе таких глупостей.
И если ты заметил, я просто помогаю интересующимся разобраться с тем как все это построить с программной точки зрения. Просмотрев ветку мне показалось, что ты сам только "мудрствуешь", но ничего толком не сделал. Или я ошибаюсь?  
 
ANG3110 писал (а):
Вот ты вроде как в институте учился, а как вести себя кажется так и не научился. Ты что не заметил, что оказывать на кого-либо давление не лучший, если не худший способ каких-либо отношений. К тому же ты не знаешь где я учился и работал, иначе наверное не позволял бы себе таких глупостей.
И если ты заметил, я просто помогаю интересующимся разобраться с тем как все это построить с программной точки зрения. Просмотрев ветку мне показалось, что ты сам только "мудрствуешь", но ничего толком не сделал. Или я ошибаюсь?
Извини! Мне просто хочется, чтобы ты вышел из этой тупиковой ситуации. Ты мыслишь в верном направлении, да весь рынок можно описать одной функцией f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + …, бесконечный ряд синусов. Но ты остановился на Фурье, тем самым завел себя в тупик. Я хочу, чтобы ты поискал другие варианты решения, а не останавливался только на этом.

На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.
 
lsv писал (а):

Извини! Мне просто хочется, чтобы ты вышел из этой тупиковой ситуации. Ты мыслишь в верном направлении, да весь рынок можно описать одной функцией f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + …, бесконечный ряд синусов. Но ты остановился на Фурье, тем самым завел себя в тупик. Я хочу, чтобы ты поискал другие варианты решения, а не останавливался только на этом.

На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.
Мне не очень нравится нравоучительная манера, в тоне "абсолютной истины", с которой ты ко мне обращаешься, потому что еще раз повторюсь, ты не знаешь мой уровень образования и практики, и скорее всего, вряд можешь что-то конструктивное подсказать, ну да ладно это твои проблеммы. Вероятность повтора волн на рынке очень большая, я это проверил и мне все-равно кто и что насчет этого будет говорить. К тому же я вижу варианты дальнейших возможных решений, в которых точность совпадения прогнозируемых "повторов" может быть не очень актуальна. И еще - преобразование Фурье - это малая часть чем я занимаюсь и что уже сделал. Можешь посмотреть как пример вот эту работу 'at PR+SQ-e' , откуда надеюсь будет понятно, что диллетант в этой области вряд ли мог бы это сделать.
 
lsv писал (а):
Извини! Мне просто хочется, чтобы ты вышел из этой тупиковой ситуации. Ты мыслишь в верном направлении, да весь рынок можно описать одной функцией f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + …, бесконечный ряд синусов. Но ты остановился на Фурье, тем самым завел себя в тупик. Я хочу, чтобы ты поискал другие варианты решения, а не останавливался только на этом.

На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.

lsv, поделись опытом. Будь более конкретным. Я например не отрицаю что если долго мучаться с Фурье, то что нибудь получится. Идея ANG3110 раскладывать в ряд Фурье отклонение цены от трендовой линии довольна интересна.
 
Не, то что ряд Фурье будет повторяться, это очевидно неверно! Тогда и Фурье то строить не обязательно, чтобы повторять прошлое!
 
lsv писал (а):
Извини! Мне просто хочется, чтобы ты вышел из этой тупиковой ситуации. Ты мыслишь в верном направлении, да весь рынок можно описать одной функцией f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + …, бесконечный ряд синусов. Но ты остановился на Фурье, тем самым завел себя в тупик. Я хочу, чтобы ты поискал другие варианты решения, а не останавливался только на этом.

На счет моих решений, да, я прошел чуть дальше, но зашел в следующий тупик. Я как-то пытался дать тебе совет, т.е. показал в каком направлении я пошел, но ты им не воспользовался.

Подсказку в студию! =)
Не кстати я подозреваю что в решение f(t) еще входят експоненты затухающие =)

Хоть намекните что за направление, а то я ANG3110 доставал расспросами, доставал, а оказалось зря.
Только он и я время впустую потеряли =)
 
shobvas писал (а):
Подсказку в студию! =)
Не кстати я подозреваю что в решение f(t) еще входят експоненты затухающие =)

Хоть намекните что за направление, а то я ANG3110 доставал расспросами, доставал, а оказалось зря.
Только он и я время впустую потеряли =)

Затухающие экспоненты – это тот же гармонический ряд, проблема в том, что этот ряд бесконечен.


Если мы проведем преобразование Фурье, то получим частотный ряд, начиная с f0, но для того чтобы хоть чуть-чуть заглянуть в будущее, т.е. посмотреть направление тренда, надо сделать так, чтобы минимальная анализируемая частота была максимум в 2 раза меньше f0 (fmin<=f0/2). Но если мы захотим воспользоваться Фурье чтобы получить fmin, то нам придется увеличить анализируемый ряд в 2 раза, что противоречит условию. Вывод: Фурье здесь не подходит. Выход: найти другой алгоритм, способ, решение.

1...34567891011121314151617...19
Новый комментарий
Причина обращения: