Volume_from_futures - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор Volume_from_futures показывает информацию о фьючерсных тиковых объемах на графике любого спот-инструмента.

На его основе возможно построить несложную отбойную торговую систему с положительным математическим ожиданием.

Индикатор открывается в отдельном окне. В строковой константе "Futures_ticket", пользователь должен указать тикет фьючерса, данные объема которого небходимо отобразить.Временную константу "Begin_trade", нужно установить на начало торгового периода фьючерсного контракта. Преимущества тиковых объемов по фьючерсам в том, что они более стационарны, нежели на спот рынке, можно легко определить суточные всплески и спады, резкие импульсные движения цены, как правило, подтверждаются экстремальными значениями объема, а коррекции-снижением колличества тиков.

Рисунок 1.

Если открыть график EURUSD и отразить на нем объемы фьючерса евро, то не составит труда определить значимые внутридневные уровни поддержки и сопротивления. На Рисунке 1, можно обнаружить, что 2009.06.24 в 13:00 образовался мощный всплеск объема на еврофьючерсе. При этом на спот-паре EURUSD образовалась медвежья свеча с длинной верхней тенью. Это показывает, что экстремальный максимум свечи определил уровень сопротивления(1,4100), и цена ушла вниз. Отметим этот уровень на графике. Далее, следующий всплеск объема на еврофьючерсе, пришелся на 2009.06.24 в 20:00. Здесь нисходящее движение остановилось и образовался флет. Это конечно же уровень поддержки. Определяется он на этот раз экстремальным минимумом свечи, на которой образовался экстремальный объем 2 (1,3886). Далее можно увидеть как отработали опреденные таким нехитрым образом, уровни. Вышеописанный метод позволяет работать отложенными лимитными ордерами (т.е. если цена находится выше уровня поддержки, то buy limit, по-выше уровня; если цена находится ниже уровня сопротивления, то sell limit, чуть ниже уровня) и устанавливать очень короткие стопы. Тейк-профит устанавливается правилами личной торговой системы.

Однако, стоит заметить, что не для всех спот-инструментов наши ДЦ котируют фьючерсы. Именно поэтому был создан индикатор "Volume_futures_for_cross". Он предназначен для индикации синтетических объемов для кросс-курсов, фьючерсы которых ДЦ не котирует. Данный индикатор складывает объемы заданных долларовых фьючерсов. Поэтому в нем две строковые константы: Futures_ticket1 и Futures_ticket2. И теперь, чтобы получить синтетический объем для пары GBPJPY, нужно задать для Futures_ticket1 тикет фунт-долларового фьючерса, а для Futures_ticket2-тикет фьючерса йены. В остальном все то же самое, что и в индикаторе Volume_from_futures. Методы работы с ним те же самые. Отвечая на логичный вопрос-насколько справедливо складывать объемы разных фьючерсов для получения синтетики, приведу небольшой пример.

Рисунок 2.

Как видно на Рисунке 2 представлены диаграммы тиковых объемов. Верхний индикатор-это синтетическая сумма фьючерсных объемов Евро и Йены, а внизу-тиковый объем фьючерса Евро/Йена. Разница небольшая, поэтому можно уверенно утверждать, что синтетический объем можно использовать для анализа и прогноза.

В заключении, хочу поблагодарить программиста под ником Grunt, за помощь в реализации идеи.