LinearRegression - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

tageiger

В приложении к финансовым рынкам этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.

Построение линии тренда способом линейной регрессии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, что расстояние от точек цен до этой линии было минимальным. При попытке прогнозирования цен на завтрашний день логично предположить, что завтрашние цены будут располагаться близко со значениями сегодняшних цен. Если имеется восходящий тренд, наилучшим предположением будет то, что значение цены будет находиться рядом с сегодняшним значением с определенным отклонением вверх. Регрессионный анализ дает статистическое подтверждение этих предположений.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 09.10.2007.