Volume Profile + Range v6.0 - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, проведенных на ней.

Если брокер предоставляет данные по реальному объёму, индикатор может показывать распределение и по нему.

• VP: показ распределений с шагом, равным стандартным периодам
• VP-Range: показ распределений за любой выделенный период, различные методы установки границ расчета
• настройка отображаемой информации (гистограмма, моды, максимум)
• возможность установить несколько индикаторов на один график

Индикатор VP делит график на равные по времени диапазоны и для каждого показывает распределение. Диапазоны могут быть равными только стандартным значениям таймфреймов не ниже текущего. Например, для H1 диапазон может быть указан как H1, H4, D1, W1, MN1. В MT5 доступны промежуточные таймфреймы.

VP-Range работает только по одному диапазону. Границы можно указать одним из нескольких способов:

• произвольно с помощью вертикальных линий
• использовать количество последних минут графика
• установить правую границу и количество минут до нее

При указании границ по линиям, бар правой границы не учитывается в расчетах. Это сделано для того, чтобы при переключении таймфреймов исходные данные и, соответственно, вид распределения не менялись.

Бары старших таймфреймов могут содержать меньшее количество баров младшего, чем можно было бы ожидать по расчетам. Это происходит из-за естественных дыр в истории котировок, образованных из-за низкой ликвидности, а также из-за перерывов в работе. Поэтому, если указать индикатору показывать неделю до какого-либо бара, то время левой границы может не совпасть со временем правой. В разных дилинговых центрах могут быть немного разные данные, но, несмотря на это, за счёт использования в расчётах большого количества данных результат получается схожим.

Метод расчета

Метод расчёта представляет из себя сложение количества сделок, проведённых по определённой цене. Либо сложение объёмов на этой цене, если тип объёма в параметрах указан как реальный.

Данные сделок интерполируются на основе наиболее точных доступных в терминале данных - данных таймфрейма М1. каждый бар разбивается на несколько сделок, исходя из вероятного движения цены внутри бара. Эта особенность отличает данную реализацию от других, где не проводится интерполяция и для расчётов используется тот же самый таймфрейм, на котором работает индикатор.

Дальнейшее увеличение точности без использования дополнительных источников данных могло бы быть достигнуто за счёт более достоверной интерполяции данных M1 в тики. Но почти каждый брокер, использующий MetaTrader 4, имеет свой поток котировок, что делает подобные улучшения практически бесполезными. Опыты показывают, что распределения выглядят у всех примерно одинаково. Также практика показывает, что используемые методы дают результат, сравнимый с распределениями, полученными на самых точных данных.

Максимумы распределений (моды) обычно используются как уровни поддержки и сопротивления. При определении хорошего уровня поиск максимальной моды особого смысла не имеет, так как имеется "проблема затенения", когда следующее скопление цен сильно влияет на предыдущее, иногда полностью скрывая его, и наоборот. Необходимо внимательно изучать график и уточнять уровни, построив распределения на интересных участках с помощью VP-Range. Распределения по большему временному диапазону, возможно, имеют больший вес.

В версии 6.0 появилась возможность указать таймфрейм источника данных. В MetaTrader 5 также стало возможным использовать тики, предоставляемые брокером. См. параметр "Data source".

Установка

Откройте настройки терминала (меню Сервис\Настройки). На странице "Графики" укажите максимум баров в окне в зависимости от того, как будете использовать индикатор. Каждый день - это 1440 минут (не более 1440 минутных баров). Например, если указать "Макс. баров в окне" равным 250000, то это даст возможность индикатору получить данные за 250000/1440=173 рабочих дня, если для них будут доступны данные таймфрейма M1. Стандартные после установки 65000 дают 45 рабочих дней, это два месяца плюс пара дней.

Настройка количества баров

После изменения параметров необходимо перезапустить терминал. При большом значении максимума баров в окне терминал может заметно тормозить и требовать большого объема памяти даже без индикаторов. Далеко не каждый дилинговый центр предоставляет глубокую историю по графикам, это нужно учитывать.

Установка индикат​ора:

• закрыть терминал
• скачать архив с индикаторами, распаковать его
• файлы индикаторов (*.mq4 или *.mq5) скопировать в папку индикаторов вашего терминала, рабочую папку можно увидеть в журнале при запуске терминала
• запустить терминал

Общие параметры VP и VP-Range

Параметр	Описание
Mode step (points)	Минимальный шаг между модами, подбирается субъективно для каждого инструмента.
Point scale	Масштаб пункта при рисовании гистограммы. Большее значение означает более быструю работу, но более грубое отображение.
Volume type	Тип объема, тиковый или реальный. Реальный объем у брокера может быть недоступен, в этом случае индикатор ничего не покажет.
Data source	Источник данных: Ticks (только в MT5) - тики с сервера вашего брокера (если есть) M1, M5, M15 - интерполированные тики на основе баров указанного таймфрейма
Bar style	Стиль баров гистограммы: Lines - линии Empty bar - пустые прямоугольники Filled bar- заполненные прямоугольники Outline - контур Color - цвет
Color 1	Цвет гистограммы 1. Укажите None, чтобы использовать цвет фона графика.
Color 2	Цвет гистограммы 2. Укажите None, чтобы использовать цвет фона графика.
Line width	Толщина линии при рисовании гистограммы.
Mode color (None=disable)	Цвет локальных максимумов (мод распределения). Укажите None, чтобы отключить.
Maximum color (None=disable)	Цвет максимума. Укажите None, чтобы отключить.
Median color (None=disable)	Цвет медианы. Укажите None, чтобы отключить.
VWAP color (None=disable)	Цвет VWAP (средневзвешенной по объёму цены). Укажите None, чтобы отключить.
Mode line width	Толщина линий мод.
Median & VWAP line style	Стиль линий медианы и VWAP.
Identifier	Идентификатор индикатора, используйте разные значения для нескольких копий индикатора на одном графике.

 

Параметры VP

Параметр	Описание
Range period	Период, только стандартные значения от M1 до MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). В MT5 также можно использовать промежуточные таймфреймы.
Range count	Количество диапазонов.
Time shift	Временной сдвиг от -12 до +12 часов с шагом 1 час.
Draw direction	Направление рисования гистограммы - слева направо или справа налево.

 

Параметры VP-Range

Параметр	Описание
Range mode	Способ указания границ диапазона: Between lines - между двумя линиями Last minutes - последние RangeMinutes минут Minitues to line - RangeMinutes до правой линии
Range minutes	Количество минут для RangeMode 1 и 2.
Histogram position	Расположение гистограммы: Window left - левый край окна Window right - правый край окна Left outside - от левой границы диапазона влево Right outside - от правой границы диапазона вправо Left inside - от левой границы диапазона вправо Right inside - от правой границы диапазона влево
Mode level line color (None=disable)	Цвет уровней, проведенных по модам. Укажите None, чтобы отключить.
Mode level line style	Стиль линий уровней мод.