Correlations2 - скрипт для MetaTrader 4

Translate to English.

Логическое продолжение скрипта Correlations и индикатора IND_Correlation. Поэтому ниже последует лишь дополнительная информация.

Данный скрипт позволяет найти (перебором) для каждого парного сочетания ФИ оптимальный размер окна, в котором поведение абсолютного значения КК наиболее высокое и стабильное.

Входные параметры:

• StartTime - с какого времени формировать соответсвующие ВР цен для вычисления корреляции.
• StartDepth - начальный размер окна (в барах) для перебора.
• EndDepth - конечный размер окна.
• StepDepth - шаг изменения (> 0) размера окна.
• Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Параметр оставлен больше, как рудимент.
• Method - метод расчета СКО КК (1 - стандартный, 2 - нестандартный (по-умолчанию)).

В папке files создается одноименный с названием скрипта TXT-файл, в котором отсортированы в убывающем порядке найденные оптимальные параметры. В одноименной папке для каждого сочетания создается файл-данных, который при желании можно проанализировать: первый столбец - размер окна, второй - МО КК, третий - СКО КК.

Примеры анализа этих данных можно посмотреть здесь.

P.S. Использование СКО (среднеквадратичное отклонение) вместо СМО (среднемодульное отклонение) вызвано необходимостью уделять бОльшую значимость дальним выбросам значений КК от его МО (мат. ожидание).