iK_StDv - эксперт для MetaTrader 4

Автор:

ikatsko

Стандартный индикатор Standard Deviation, как известно, - индикатор волатильности рынка.

Замечено (не мной одним), что когда Standard Deviation падает, тогда - ФЛЭТ. Очевидно, если не ФЛЭТ, то ТРЭНТ (второе состояние рынка).

ФЛЭТ предполагает чередование "белых" и "черных" свечей. ТРЭНТ предполагает следование друг за другом одинаковых свечей: "белых" или "черных".

Только вот незадача: входные параметры Standard Deviation, частности, "Период" сильно влияют на то, попадают ли показания Standard Deviation, например, о ФЛЭТЕ с реальным ФЛЭТОМ или нет.

Так вот идея заключается в следующем:

• необходимо посчитать на определенной истории количество случаев, когда Standard Deviation "отгадывал" поведение свечей, а именно:
• если на текущем баре Standard Deviation падал, то текущая свеча противоположна предыдущей (например, текущая белая, предыдущая - черная). Значит отгадал.
• если на текущем баре Standard Deviation рос, то текущая свеча аналогична предыдущей (например, текущая белая, предыдущая тоже белая). Значит отгадал.
• если на этой истории число положительных результатов больше числа отрицательных результатов, значит параметры Standard Deviation правильны и его показаниям можно доверять. То есть в реале поступать так:
• если на текущем баре Standard Deviation стал меньше предыдущего (упал), то предполагаем, что следующая свеча будет противоположна предыдущей
• если на текущем баре Standard Deviation стал больше предыдущего (вырос), то предполагаем, что следующая свеча будет аналогична предыдущей- соответственно входим в рынок. Положительный результат должен быть в такой же пропорции как и на истории.

Мной проведены "исследования". Для D1 история бралась от 50 до 250 дней. Оказалось, от истории результат зависит очень, очень слабо. При правильном подборе значений Standard Deviation, отношение числа положительных результатов к числу отрицательных результатов составляет, обычно, 1.15 - 1.25 раз. А это очень оптимистично! Осталось только подобрать период Standard Deviation.

Алгоритм подбора периода Standard Deviation такой:

• в стандартных настройках параметров Standard Deviation применяется цена Close. Меняем её на Open, потому, что у текущего бара Open неизменен.
  
• в цикле изменяем период для Standard Deviation.
  
• для каждого значения периода считаем число положительных (см. выше) и отрицательных результатов
• если отношение положительных результатов к отрицательным больше единицы и больше предыдущего максимального значения - запоминаем его и период, при котором это случилось
• по завершении цикла получаем значение периода, при котором вероятность положительных результатов над отрицательными больше единицы.
  
• этот период используем как входной параметр для Standard Deviation.
  
• изменение (рост, падение) Standard Deviation и характер предыдущей свечи ("белая", "черная") влияют на принятие решения о входе в рынок (см.выше)

Как уже говорил, полученное значение периода Standard Deviation в очень малой степени зависит от истории, на которой он подбирается. Так же мало зависит от максимального и минимального значения периода, внутри которых организован цикл.

Получается, у этого советника нет изменяемых входных параметров. Так же нет SL и TP, так как в начале нового бара, предыдущая позиция закрывается (в плюс или минус). Общи же результат на не коротком периоде - ПОЛОЖИТЕЛЕН!

Входные параметры:

Lots = 0.1; - Задаваемое число лотов
MaxRisk = 3; - коэф. увеличения/уменьшения числа лотов (к стандартной ситуации), устанавливаемых после проигрыша
History = 125; - Колич.баров в расчётной истории
MaPerBegin = 4; - минимальное значение периода для StdDev, от которого начинается поиск оптимального периода
MaPerEnd = 22; - максимальное значение периода для StdDev, до которого начинается поиск оптимального периода
StDvErr = 5; - погрешность изменений StdDev в %%, которой пренебрегаем
Variant = 1; - 1 рабоем только в тренде, 2 работаем только во флете, 0 работаем в обеих случаях
Wait = 1; - Задержка принятия решения о закрытии позиции (в периодах) при изменении направления
MarginCutoff = 300; - минимальный баланс, при котором ещё работаем
Slippage = 4;

Советы:

• работать на днях
• тестировать "По ценам открытия"