Фильтр режима для золотых советников: почему трендовым линиям лучше молчать в спокойный год

Золото может долго идти направленным движением, а затем так же долго обходиться без него. Советник, построенный на трендовых пробоях, в этих двух средах выглядит по-разному. В этой заметке описан простой фильтр режима, который мы используем на золоте, и приведены результаты попыток его ослабить или отключить.

Цифры ниже получены в тестере стратегий MetaTrader 5. Это бэктесты, а не результаты живой торговли. Прошлые результаты, тестовые или реальные, не гарантируют будущих.

Протокол теста

Все числа взяты из одного контрольного набора, который мы называем set 81, на XAUUSD, таймфрейм H1, в отдельном тестовом терминале. Тестер работал в режиме всех тиков на основе реальных тиков, стартовый депозит $600, плечо 1:500. В отчётах указан сервер FreshForex-MT5.

Для сравнения зафиксированы два окна:

• 1 января 2024 — 12 ноября 2026: чистая прибыль $4,724.76, фактор прибыли 3.54, просадка по equity 9.31%, 331 сделка, фактор восстановления 14.04.
• 1 января 2020 — 31 декабря 2023: чистая прибыль $503.75, фактор прибыли 1.48, просадка по equity 38.21%, 177 сделок, фактор восстановления 1.92.

Второе окно заметно слабее. В этом и есть практический смысл фильтра режима: трендовая линия, которая продолжает открывать сделки в спокойный или двусторонний год, может добавить число входов и не добавить качества.

Что такое mom250

Фильтр — это мера более долгосрочного импульса. Один раз в день сохраняется величина

mom250 = close / close[250 дневных баров] − 1

Иначе говоря, это относительное изменение дневного закрытия за 250 дневных баров, то есть примерно за год дневных данных. Это не тиковый осциллятор и не пересчёт на каждом часовом баре.

Два порога с гистерезисом решают, разрешено ли трендовым линиям открывать новые сделки:

• режим включается, когда модуль mom250 достигает 0.20;
• режим выключается, когда модуль mom250 опускается ниже 0.15.

Гистерезис нужен для того, чтобы величина, которая держится около одного порога, не включала и не выключала линии слишком часто. В проверявшемся советнике этот фильтр действует на линию MAG (импульс) и на линию TREND (пробой). Короткая линия этим фильтром не закрывается и в этих тестах не менялась.

По годам внутри 2024–2026

Окно 2024–2026 — это не один сплошной бычий рынок. Тот же контроль, разложенный в тестере по календарным годам (для 2026 файлы года идут до 11 ноября 2026), дал:

• 2024: чистая прибыль $684.58, фактор прибыли 2.63, просадка по equity 20.90%, 82 сделки;
• 2025: чистая прибыль $2,574.69, фактор прибыли 3.61, просадка по equity 9.66%, 167 сделок;
• 2026 (до 11 ноября): чистая прибыль $1,868.28, фактор прибыли 5.16, просадка по equity 7.83%, 92 сделки.

2024 — более слабый год внутри в целом сильного окна: просадка более чем вдвое выше, чем в 2025 или 2026, а фактор прибыли заметно ниже. Основной результат дали 2025 и 2026 годы. Фильтр, который оставляет трендовые входы для направленных лет и сокращает их, когда импульса нет, защищает качество журнала сделок, а не максимизирует число сделок в каждом календарном году.

Что произошло, когда фильтры отключили

Затем тот же протокол тестера был запущен на интервале 1 января 2024 — 11 ноября 2026 с включёнными или выключенными фильтрами MAG и TREND. Контроль (оба фильтра включены) повторил цифры set 81: чистая прибыль $4,724.76, фактор прибыли 3.54, просадка по equity 9.31%, 331 сделка.

• фильтр MAG включён, фильтр TREND выключен: чистая прибыль $4,726.84, фактор прибыли 3.46, просадка по equity 9.30%, 339 сделок;
• фильтр MAG выключен, фильтр TREND включён: чистая прибыль $4,685.81, фактор прибыли 3.01, просадка по equity 9.22%, 372 сделки;
• оба фильтра выключены: чистая прибыль $4,653.40, фактор прибыли 2.97, просадка по equity 10.91%, 378 сделок.

Отключение обоих фильтров добавило 47 сделок и снизило чистую прибыль. Фактор прибыли упал с 3.54 до 2.97, просадка выросла с 9.31% до 10.91%. Дополнительная активность улучшением не стала.

Разбиение по годам показывает, откуда взялись лишние сделки. В 2024 году отключение фильтра MAG (TREND при этом оставался включён) подняло чистую прибыль с $684.58 до $802.25, а число сделок с 82 до 116, но фактор прибыли снизился с 2.63 до 2.15. В 2025 году все четыре комбинации совпали: $2,574.69, фактор прибыли 3.61, 167 сделок — в том году фильтр не был ограничивающим условием. В 2026 году отключение фильтра MAG снизило чистую прибыль с $1,868.28 до $1,792.86 и фактор прибыли с 5.16 до 3.85, а число сделок выросло с 92 до 100.

Более короткий недавний отрезок, 16 сентября 2026 — 11 ноября 2026, показывает то же самое ещё резче. При обоих включённых фильтрах тестер дал чистую прибыль $112.41, три сделки и просадку по equity 9.73% (фактор прибыли в этом файле равен 0, потому что убыточных сделок не было). При выключенном фильтре MAG чистая прибыль составила $36.99, фактор прибыли 1.21, просадка по equity 17.62%, 11 сделок. Больше сделок, выше просадка, меньше прибыль.

Ослабление порогов вместо снятия фильтра

Во второй серии фильтр MAG оставляли включённым, но снижали его пороги включения и выключения относительно стандартных 0.20 / 0.15. На интервале 1 января 2024 — 11 ноября 2026 наибольшая чистая прибыль в этой серии составила $4,728.15 при порогах включения 0.08 и выключения 0.04: фактор прибыли 3.15, просадка по equity 9.15%, 364 сделки. Это на $3.39 больше контроля, при более низком факторе прибыли (3.15 против 3.54) и при 33 дополнительных сделках.

Несколько соседних пар порогов группировались около $4,650–$4,713 с факторами прибыли около 3.13–3.42. Ни одна из них не улучшила контроль по той совокупности, которая для нас важна: прибыль, фактор прибыли и просадка одновременно. Некорректные пары, где порог выключения был равен порогу включения или выше него, сделок не дали — так и должно быть.

Поэтому были отклонены обе идеи: отключение фильтров и ослабление порогов MAG в этом диапазоне. Набор set 81 остаётся без изменений, с включением режима при 0.20 и выключением при 0.15.

Отдельное исследование порогов для 2020–2023 в эту статью мы не дописывали. Для этого окна у нас есть сам контроль: $503.75, фактор прибыли 1.48, просадка по equity 38.21%, 177 сделок. Этого уже достаточно, чтобы показать, что трендовая система на золоте вне сильного года может выглядеть совсем иначе, и что бэктест, ограниченный 2024–2026 годами, не является полной картиной.

Что из этого следует

Фильтр режима — это способ разрешить трендовой линии молчать. В этих тестах сохранение линий MAG и TREND во время более слабого импульса книгу сделок 2024–2026 не улучшило. Сделок стало больше, в основном на более спокойных отрезках, а фактор прибыли снизился. Стандартный гистерезис 0.20 / 0.15 также не был улучшен простым сдвигом обоих порогов ближе к нулю.

Это не прогноз. Брокер, спред, комиссия, проскальзывание и настройки меняют цифры. Фильтр, который помог в этих двух исторических окнах, может не помочь в следующем. Утверждение уже: когда мы измерили этот советник по этому протоколу, фильтр режима своё место оправдал, и мы его оставили.

Контроль, использованный здесь, — это текущий пресет Golden Sniper XAU, советника MetaTrader 5 для XAUUSD H1:

https://www.mql5.com/ru/market/product/207995

На странице продукта тот же импульсный режим описан для линии Trend. Цифры в статье — это бэктесты set 81 в тестере стратегий. Это не живые результаты, и они не гарантируют будущих. Торговля золотом с плечом может привести к потере всего депозита.

Бесплатный индикатор того же автора: Swing Structure ATR — https://www.mql5.com/ru/market/product/208384