6 из 11 бэктестов наших советников ни разу не открыли шорт. Что показывает строка лонг/шорт в отчёте

Отчёт MT5 делит сделки на длинные и короткие и даёт винрейт для каждой стороны. Эту строку большинство пропускает. Мы взяли её из отчётов бэктестов советников, которые сейчас продаём в Маркете: 11 отчётов по 10 продуктам (один советник представлен на двух символах).

Сначала двусторонние тесты, отсортированные от «короткая сторона выигрывает чаще» к «длинная сторона выигрывает чаще», затем тесты только в лонг. Профит-фактор и максимальная просадка по эквити относятся ко всему тесту.

Советник | Длинные сделки (винрейт) | Короткие сделки (винрейт) | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити

Atlas Diversified Trend Portfolio | 1,118 (32.83%) | 75 (38.67%) | 1.48 | 19.74%

Trinity Multi Asset Trend | 224 (42.41%) | 165 (42.42%) | 1.79 | 14.44%

Audcad Peace Mean Reversion | 2,630 (74.37%) | 2,774 (73.86%) | 1.53 | 36.18%

Gold King Breakout Grid | 2,236 (84.21%) | 598 (78.76%) | 4.67 | 42.75%

Bitcoin Comet Trend Follower | 62 (50.00%) | 66 (42.42%) | 2.19 | 18.17%

Donchian Trend Engine (бесплатный) | 631 (34.55%) | 0 | 1.50 | 10.34%

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 571 (25.22%) | 0 | 1.51 | 17.66%

Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 629 (34.98%) | 0 | 1.55 | 16.27%

Monthly Burst USDJPY | 639 (37.56%) | 0 | 1.50 | 11.73%

Nasdaq Dip Buyer | 54 (61.11%) | 0 | 1.69 | 32.63%

Overdrive Usdjpy Aggressive | 877 (41.16%) | 0 | 1.33 | 29.37%

В шести из одиннадцати тестов нет ни одной короткой сделки: пять тестов на USDJPY или EURJPY и один на индексе Nasdaq. Система только в лонг — не ошибка. Но если за период теста рынок рос, бэктест не скажет вам, что советник делает на рынке, который падает несколько лет, поэтому откройте график цены за протестированный период и посмотрите, прежде чем доверять результату.

- Trinity Multi Asset Trend: 224 длинные с 42.41%, 165 коротких с 42.42%. Симметричнее результат не бывает.

- Audcad Peace Mean Reversion: 2,630 длинных с 74.37%, 2,774 коротких с 73.86%. Тысячи сделок на каждую сторону и разрыв в полпункта.

- Atlas Diversified Trend Portfolio: 1,118 длинных с 32.83% против 75 коротких с 38.67%. Короткая сторона выигрывает чаще, но это 75 сделок из 1,193. Это близко к тесту только в лонг с несколькими шортами.

- Bitcoin Comet Trend Follower: 62 длинные с 50.00%, 66 коротких с 42.42%. Разрыв в 7.6 пункта примерно на 60 сделках с каждой стороны.

- Gold King Breakout Grid: 2,236 длинных с 84.21% против 598 коротких с 78.76%. Самая большая выборка с явным перекосом в длинную сторону. В этом же тесте у него максимальная просадка по эквити 42.75%, так что читайте его винрейты рядом с этим числом.

У короткой стороны винрейт выше в 2 из 5, у длинной — в 3. Пяти тестов слишком мало, чтобы сказать что-то общее о направлении.

Винрейт по стороне — это не прибыль по стороне. Сводка, которую мы храним, не разбивает прибыль по направлениям, поэтому мы не утверждаем, что какая-то сторона заработала больше. Сторона может выигрывать чаще и всё равно зарабатывать меньше, если её прибыльные сделки мельче.

Ethereum Trend Follower не включён, потому что у нас нет разбивки на лонг/шорт для его текущей версии (v1.55), а приводить более старый отчёт мы не хотели. Отсутствуют ещё два продаваемых советника: один перемеряется, у другого нет сопоставимого единого отчёта.

- В любом отчёте смотрите строку лонг/шорт раньше главного числа. Если одна сторона равна нулю, проверьте, что делал рынок за период теста, и попросите показать период, в котором он падал.

- Если торгуют обе стороны, смотрите на количество раньше процентов. Разрыв в несколько пунктов на 60 сделках — шум, пока не доказано обратное.

- Это историческое моделирование советников, которые мы решили оставить в продаже, а не запись реальной торговли, и они различаются символом, периодом, моделью тиков и пресетом риска.

Два советника из этой статьи: Trinity Multi Asset Trend https://www.mql5.com/ru/market/product/182640 · Bitcoin Comet Trend Follower https://www.mql5.com/ru/market/product/181831