Часть 1. Постановка задачи.
Попытка создания методики, основанной на учете рыночной ситуации, уже была сделана — swt-metod.blogspot.com/p/swt-robot.html.
Методика в принципе рабочая, но требует усилия мысли и принятия субъективных решений, т.е. чревата ошибками субъективного характера, за которые трейдер будет винить себя, а чаще не себя, а робота.
Сейчас хочу проверить методику, которая не требует от трейдера предварительного анализа рыночной ситуации, но будет учитывать текущее состояние рынка и его изменение в плане актуальных действующих трендов, но уже без участия человеческого мозга с не его способностью ошибаться наряду с верными решениями.
Начнем с классики ТА: swt-metod.blogspot.com/p/2_10.html
ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Технический анализ базируется на следующих основных постулатах, вытекающих из теории Доу:
1. Рынок учитывает все. Иначе говоря цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Таким образом, все что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого правильно и вовремя интерпретировать эти намерения. Причем знания самой мотивации пожеланий рынка вряд ли необходимо для правильного прогнозирования. Все что требуется для прогнозирования — изучать график цены. А макроэкономические показатели, являющиеся предметом фундаментального анализа, уже давно учтены рынком и являются только свидетельством и объяснением уже свершившихся фактов.
2. Движение рынка подчинено тенденциям. Понятие тенденции или тренда — одно из основополагающих в техническом анализе. Жизнь рынка состоит из чередующихся периодов роста и падения цен, так что внутри каждого периода происходит развитие господствующей тенденции, которая существует до тех пор, пока не начнется развитие рынка в обратном направлении. Задача заключается в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением.
3. История повторяется. Тот факт, что определенные конфигурации на графиках цен имеют свойство повторяться устойчиво и многократно, причем на разных рынках и в разных масштабах времени, является следствием объективных законов физики, экономики и психологии. Те правила, что действовали в прошлом, действуют сейчас, а также будут действовать и в будущем. На этом и основываются все методики прогнозирования будущего. (Примечание автора: Повторяются общие закономерности, картина в деталях практически не повторяется.)
Также вспомним:
5. Как мы уже упоминали, основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.
Эти принципы классического ТА мы возьмем на вооружение при работе с роботом. Как? Увидим дальше.
Итак, начнем.
И начнем с главного правила синоптиков, которое гласит, что завтра погода вероятнее всего будет такая же, как сегодня.
В нашем случае это правило формулируется так (см.предыдущий абзац):
Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление.
Что мы сделаем еще?
Примем волюнтаристкое решение не торговать короткие тренды, например, ниже среднесрочного. Это не помешает нам торговать короткие движения в направлении тренда, но направление торговли будем определять по трендам от среднесрочного и старше. Напомню, что средний цикл среднесрочного тренда в рамках SWT-метода 25 недель, или примерно полгода.
Определимся с интервалом тестирования.
Можно брать интервал 5 недель — средний период краткосрочного тренда — он покажет краткосрочное направление относительно старших трендов на полном краткосрочном цикле. Но я выбрал последние три недели, сосредоточившись на второй половине краткосрочного цикла. Не исключено, что в будущем попробую и вариант 5 недель, но пока что будет так.
Теперь о параметрах настройки.
Четыре главных параметра:
— TrendVector — диапазон 6-8;
— Адавптивный режим настройки — да/нет;
— Режим доминирующей коррекции — постоянно включен;
— Режим контртренда — да\нет.
Остальные по усмотрению. Я выбрал те которые показаны на рисунке. Можно с интервалом оптимизации, можно без, задав фиксированные значения.
Если шаг сетки не оптимизируется, то лучше принять 1, ATS выбрать вручную в диапазоне — 3-6, а тайм-аут — 60 минут.
И если брать весь диапазон изменения параметров, как у меня на рисунке, то лучше использовать генетический алгоритм оптимизации, чисто с целью экономии времени.
Состав портфеля инструментов — биткоин, эфир, евро, фунт, йена, золото, дакс и три американских индекса — доу-джонса, си-пи и насдак.
Часть 2. Итоговые выводы по методике.
Первая неделя работы.
Первая неделя работы по упрощенной методике настройки параметров робота: прибыль портфеля 57%.Просадка 9% в конце графика искусственная, сначала крылись прибыльные позиции, потом убыток при стабильной эквити.
В принципе перестройку роботов можно делать и не закрывая позиций, но на этот раз закрою, поскольку до конца не решил что делать с рисками. Уменьшать или оставить.
В течение недели уже уменьшал риски вдвое с первоначальным значением.
Решил уменьшить риски вдвое еще раз.
В конце концов наша задача не нагрести виртуальных денег, а проверить методику настройки в реальном времени, в том числе и на просадках.
На рисунке таблица настроек. Риск на стартовую сделку 5%. Лимит риска на инструмент — 25% при параметре стопа 5.
По поводу стопа.Уровень стопа в настройках выбран 5 — это соответствует параметрам краткосрочного тренда со средней длиной полного цикла 5 недель.
Исходя из этого уровня рассчитываются объемы и риски.
Стоп имеет «пожарный» характер и предназначен на случай совсем уж катастрофического развития событий. В нормальных условиях рынок до стопа практически не способен дойти, позиции будут закрыты раньше по различным условиям торгового алгоритма, в число которых входят цели, трейлинг-стоп и некоторые другие условия, описанных в параметрах настройки.
Стоп задает нормированные объемы торговли при нормированных же рисках исходя из волатильности конкретного инструмента.
Более близкие значения стопа, например для недельного тренда, для высоковолатильных инструментов могут привести к выбиванию прибыльных позиций из рынка. А стопы еще более короткие вообще могут задушить позицию, исключая естественное дыхание рынка. Это не значит, что их никогда нельзя использовать. Можно, но на устойчивых движениях и на короткое время. А стоп с параметром 5 позволяет держать позицию неделями, а иногда даже месяцами.
Если вы отслеживаете открытые позиции в реальном времени, то никто не запрещает вам передвинуть расчетный стоп, установленный роботом, на значимые для вас уровни или вообще в зону безубыточности. При условии, что вы понимаете что и зачем вы делаете.
Расчетные стопы и объемы робота предназначены для автономной торговли, без существенного участия трейдера.
Итог двух недель: баланс по портфелю вырос почти в два раза, эквити похуже, 64%.
За две недели проведена корректировка условий работы в сторону уменьшения рисков, так как наблюдались признаки «перегрева» счета.
Текущая ситуация по рискам: стартовый риск на сделку — 4%, лимит риска на инструмент — 20%.
Суммарный риск по портфелю при полной загрузке робота по всем инструментам — 200%, в том числе с учетом верхней оценки хеджирующего эффекта портфельной торговли — примерно 63%.
