(Обобщение опыта за последние полтора года поисков грааля на MQL алготрейдинге.)
Вступление.
Около 20и месяцев назад, начался мой новый раунд попыток войти в реку трейдинга с надеждой на успех. В этот раз, я решил отбросить соблазны ручной торговли, и сосредоточиться исключительно на готовых советниках - благо за время пока меня не было, их развелось просто тмищщща ))) Параллельно хайповал чат GPT и было большое любопытство увидеть силу нейросетей в торговых роботах... Но не хочу в этой статье описывать свой тернистый путь ))) возможно позднее.. сегодня, хочу поделиться техникой оценки советников что бы понимать насколько они привлекательны. Точнее техникой оценки бэктестов - т.к. именно они являются наиболее информативными(с разными оговорками)...
Оговорки. Все нейросети - это кот в мешке. Тесты в их случаях говорят ниочём. Как мне кажется волна хайпа на нейросетях уже спадает. И боюсь скоро будет полно советников от недобросовестных продавцов СКАМа которые будут клясться, что их советники чисто про технический анализ, а по факту это будут переобученные нейросети которые через две недели будут жостко глючить... и как здесь фильтровать - пока сказать трудно. Но должен по секрету сказать, что как мне кажется(могу ошибаться), но я видел одного советника который обещает что он ИИ - но я ему не верю ))) у него бомбическая доходность... и наверное автор выпуская его в первый релиз, подумал что если советник не нейро, то он сейчас никому не будет интересен ))) это то как я себе это объясняю ))) Я полгода ждал когда эта "нейросеть" начнёт сливать а оно всё не наступало и не наступало ))) я тогда зарёкся уже интересоваться ИИ-советниками, но тут сдался ))) и возможно что бы как-то себя оправдать и придумал гипотезу про фэйковую нейросеть ))) Я говорю про COREX G - прошу любить и жаловать)))
И вообще на рынке полно советников которые на маркет пускать нельзя - по большому счёту. Но они там. Среди них могут быть наивные первые творения начинающих разработчиков, а могут быть и сознательно выпущенная некондиция с заведомым планом заработать на маркетинге и слиться... Данная статья не рассматривает эти случаи.
Необходимость критериев оценки.
В самом начале, с горящим сердцем.. хотелось просто скорее найти хотя бы что-то одно, что похоже на рабочее отдать ему свои пять сольдов и смотреть как они растут в геометрической прогрессии... уверен этот путь проходят если не все то многие ))) И на этом этапе никаких критериев не надо ))) просто находишь в тестах максимальное значение для автолота которое не сливает депо и кончаешь как девственник на порно диву )) Позднее, розовые очки непременно разбиваются и начинается напряжённая интеллектуальная работа.. как быть - что теперь делать ?!? слава богу, я не стал ходить кругами и быстро догнал значимость "конфуцианской" мудрости про не класть все яйца в одну корзину... ну как бы тут оно буд-то бы само собою напрашивается.
И тут мы снова идём на рынок и ищем ну хотябы штучек пять разных корзин. А разнообразие этих корзин настолько безбрежное, что невольно встаёшь перед задачей составления своего рейтинга. Начинаешь общаться с местными спрашивать кому что нравится... Свои критерии определять... И вот я с прошлого лета уже разглядываю бэктесты через призму своих критериев, продолжаю общаться... И всякий раз удивляюсь когда встречаю людей, которые вроде не первый месяц толкаются на этой барахолке - а бэктесты по прежнему юзают только на уровне автолотов и грёз о космическом ГэнгБэнге 8))
Ну и я давно в общем хотел поделиться этим своим опытом. И надеюсь это будет кому-нибудь полезно и кто-то сможет пройти свой путь к успеху быстрее и дешевле.. в том числе и благодаря подчерпнутым идеям из этой статьи ))
Система достаточно простая ))) боюсь моё вступление может оказаться более многословным нежели описание ))) Но в то же время - сухое академическое описание мало кого может заинтересовать... в отличии от текста который прямо говорит что это история - для тебя ))
СУТЬ.
Кто привлекательнее?
Советник который из $1000 делает $4000 за год и с просадкой на 50%..
или второй Советник который на том же лоте, сделает из той же $1000 две тысячи, но при этом покажет просадку не более 5% ?
Конечно второй. Потому что предполагая что его просадка так и будет в статистических границах - мы можем на той же $1000 увеличить лот в 10 раз, получить в пике по просадке те же 50%, но по итогу года иметь на счёте не $4000 а уже $11000... Ну или типа того... надеюсь, я тут нигде грубо не ошибся )))
И так если мы чуть взрослеем, и решаем сами определять свои риски. То первое что нам нужно выяснить у советника - это какова его максимальня просадка на значимом временном отрезке... И тут, для этих поисков автолот нам уже никак не подходит... уж слишком он динамичный. Но в то же время мы можем запустить бэктест на фиксированном лоте (я выбираю обычно 0,1) и тут мы легко получаем честную величину максимальной просадки. Ну а дальше, если результат по профиту за скажем последние пять лет торговли поделить на величину максимальной просадки. То мы получим коэфицент по которому легко сможем сравнивать разных советников. Для полного удобства надо бы его поделить на количество лет, что бы иметь среднее годовое значение. Ведь бывают советники которым авторы выключают торговлю на истории позднее скольки то лет...
Вернёмся к корзинам. Моя текущая рабочая модель.
Есть портфель. Есть Советники n-ное количество(возможно более 10), где каждый отмасштабирован по размеру лота так, что его статистический MaxDD будет в пределах 10% от общего портфеля. Модель ещё сырая и возможно следует скорректировать количество советников или уменьшить ещё этот 10и процентный барьер. Но гипотетически если большая часть советников будет обладать среднегодовым коэфициентом около 5 - то без сложных процентов мы можем ожидать за год х5 по портфелю... про сложные проценты пойду мечтать под одеялом без вас ))) В то же время я регулярно натыкаюсь на советников с большим коэфициентом. И им я скоро посвящу следущую статью...
В завершение.
По мимо этого самого главного критерия для оценки советников я конечно стараюсь так же смотреть на количество сделок и на скорость восстановления после серии убытков. И например, советники применяющие множитель 3 или более в своих стратегиях восстановления при провале на умноженной сделке могут потом по три месяца восстанавливаться... что делает их не привлекательными. Но в целом прощупав множество бэктестов - надо сказать, что три месяца безприбыльной торговли - это вполне допустимое явление... хоть и не приятное.
И ещё. Торговля одним советником на двух брокерах может быть сильно разной, хотя другой советник на том же символе будет показывать идентичные результаты на тех же двух брокерах... Поэтому если у вас что-то не с ростается то брокер - вполне может оказаться объяснением. Многие советники как я замечаю оптимизируются под ICMarkets...
И последнее. Авторы-разработчики. Как правило относятся к своим творениям с нежностью и трепетом. Они могут много лет тратить на улучшение своей не особо прибыльной стратегии, высоко её оценивать и даже иметь большую фан базу. И я считаю оно достойно уважения. Т.к. сам факт того, что разработчик решил отдать себя на растерзание вечно капризной, нетерпеливой и не желающей брать на себя риски толпой - реально героический шаг, пусть и не всегда осознанный )))
Всем удачи!
P.S. Буду на плаву - поделюсь через год своими результатами ;)
