Простой способ найти «правильные» для PCA Pairs Trader Pro пять акций.
-
Откройте https://finviz.com/map.ashx?t=sec
-
Наведите курсор на сектор акций.
-
Выберите первые пять акций (или вторые пять акций).
-
Проведите бэктест и оптимизацию не менее чем за 1 год. Временной интервал — от 15 минут до 1 часа. 1 час — оптимальный временной интервал.
Параметры советника и рекомендации к настройке
Symbol2, Symbol3, Symbol4, Symbol5
Описание: Задают символы со второго по пятый актив, используемых в расчете PCA.
Рекомендации: Укажите активы, коррелированные с основным символом, чтобы получить рыночно-нейтральную позицию.
MagicNumber
Описание: Уникальный идентификатор сделок, открываемых советником.
Рекомендации: Используйте уникальное число, чтобы избежать конфликтов с другими советниками.
ATR_Period
Описание: Период для расчета индикатора ATR (Average True Range).
Рекомендации: Оставьте стандартное значение (14), если не требуется адаптация стратегии к меняющейся волатильности. Или увеличьте до 200, чтобы иметь более стабильные и реальные показатели волатильности.
Window for PCA
Описание: Исторический период (в барах) для расчета PCA.
Рекомендации: Значение должно быть достаточным для устойчивости расчетов – обычно от 350 до 500 баров. Оптимизация — от 10 до 500.
UpperBand = Alpha, LowerBand = -Alpha
Описание: Пороговое значение для сигнала Score. Если значение выходит за диапазон [–Alpha; Alpha], советник рассматривает вход в рынок.
Рекомендации: Настройте в зависимости от чувствительности сигнала. Большие значения уменьшают частоту входа. Оптимизация — от 0.1 до 2, шаг — 0.1.
Risk limit in % of Balance
Описание: Сумма риска в процентах (%) от Баланса счета, определяющая общий капитал для аллокации в сделках.
Рекомендации: Задавайте значение, соответствующее уровню риска вашего счета. Например, можно задавать фиксированную сумму, которую вы готовы инвестировать в пару из 2-х инструментов. Обычное правило — 2%–3% от баланса на одну корзину для консервативных настроек.
TakeProfit in % of Risk
Описание: Значения прибыли (TP) для закрытия корзины позиций в % от Risk limit.
Рекомендации: Подбирайте уровни TP в зависимости от ваших целей по прибыли и допустимого уровня риска.
StopLoss in % of Balance
Описание: Значения убытка (SL). В торговле корзиной или Парой инструментов методом PCA обычно SL устанавливается как дефолтные убытки для баланса, или максимально допустимая просадка для счета.
Рекомендации: Вы можете самостоятельно выбрать размер, согласно своей терпимости к риску. Обычная рекомендация — 15%–20% макс. просадки для счета.
TradingStartHour/TradingStartMinute и TradingEndHour/TradingEndMinute
Описание: Задают торговой временной интервал, в течение которого советник может открывать/закрывать позиции в рамках TP/SL.
Рекомендации: Укажите время сессии, в которой вы хотите торговать — это может быть с начала основной сессии до её закрытия.
Exit positions on TP/SL only during trading hours
Описание: Флаг, определяющий, закрывать ли позиции по TP/SL только в торговое время.
Рекомендации: Если вы хотите, чтобы советник следовал торговому окну даже при достижении TP/SL, установите true. Это требуется, если вы хотите использовать в своей Паре CFD и Акции, или ETF. Это потребуется, чтобы советник не закрывал позиции по CFD, которые торгуются 24/7.
BasketRetryAttempts и BasketRetryDelayMS
Описание: Параметры, управляющие логикой повторных попыток (ретраев) при открытии и закрытии позиций.
Рекомендации: Стандартные значения (например, 5 попыток с задержкой 100 мс) подходят для большинства условий, но их можно корректировать в условиях нестабильной сети или сбоев сервера.
Общие рекомендации по использованию
Тестирование:
Перед запуском советника на реальном счете обязательно проведите тестирование в тестере стратегий и на демо-счете.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Это высокоточный количественный алгоритм, поэтому он требователен к качеству реальных данных. Оптимизируйте и тестируйте только на качественных реальных данных (например, Ducascopy). Это позволит понять, как ведет себя стратегия в различных рыночных условиях.
Мониторинг:
Советник имеет встроенные механизмы контроля целостности Пары и ретраев ордеров. Однако рекомендуется периодически проверять работу советника, особенно при резких изменениях волатильности рынка или технических сбоях брокера.
Адаптация параметров:
Вы можете настраивать параметры под конкретные рыночные условия. Например, если рынок становится более волатильным, стоит пересмотреть период ATR или суммарный риск (Risk limit in % of Balance).
Документация и обратная связь:
Документируйте ваши наблюдения и корректировки параметров, чтобы со временем оптимизировать стратегию под ваши цели. Если требуется помощь или вы заметили отклонения в логике, всегда можно обратиться к дополнительной информации или поддержке.
ВАЖНО:
Помните, что Парная Торговля — это Портфельная торговля. Не стремитесь получить много прибыли от одной выбранной Пары.
Будет иметь больше смысла и эффективности, если вы подберете Портфель минимум из 3–5 пар для торговли и распределите капитал в соответствии со своей политикой рисков.
Используя данное руководство, вы сможете лучше понять алгоритм работы советника, его ключевые параметры и принципы входа/выхода из рынка.
Таким образом, вы получите возможность адаптировать его под свои личные торговые стратегии и риски, обеспечив Парную Торговлю и рыночно-нейтральное хеджирование с использованием PCA.
Измените свой подход к торговле, используйте “другие” правила и подходы в своей торговле, как это делают успешные “большие парни” в лучших торговых компаниях и хедж-фондах.
Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не завтра.
Если вы стремитесь выйти за рамки стандартных алгоритмов и открыть для себя новые возможности в управлении рисками, PCA Pairs Trader Pro — это именно тот инструмент, который вам нужен.
Примите вызов, инвестируйте в своё будущее и управляйте рынком на новом уровне профессионализма.
Не ждите, действуйте — приобретите PCA Pairs Trader Pro прямо сейчас и позвольте своей торговле зазвучать по-новому!
