В MT5 маркет-ордера не хранят цену, по которой был сделан запрос на совершение сделки.
Вычисление исходной цены маркет-ордера.
Однако, это значение возможно получить через тиковую историю, которая доступна в MT5.
Данный метод реализован в CustomReport при задействовании следующего входного параметра.
Проскальзывания маркет-ордеров.
Следствием является возможность расчета проскальзываний маркет-ордеров.
На картинке выделены (слева-направо)
- Тип инициирующего ордера открытия/закрытия позиции (M - маркет, L - лимитник, S - стоповый, B - встречный).
- Длительность открытия/закрытия позиции.
- Проскальзывание на открытии/закрытии позиции.
Сценарии применения.
Исторически сложилось, что маркет-ордера являются самыми популярными типами ордеров. Их используют не только при ручной торговле и в советниках, но даже в копирах (см. Маркет и сигнал-сервисы).
Если, например, пользуетесь копирами в том или ином виде, то скрипт подробно покажет величины потерь из-за издержек копирования.
Теперь возможно оценить проскальзывания для ВСЕХ видов ордеров!
Особенности.
Вычисление маркет-проскальзываний требует наличия соответствующей тиковой истории. По этой причине процесс небыстрый.
Для оценки проскальзываний Сигналов необходима отписка.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4570: улучшения веб-версии и интеграция с OpenBLAS в MQL5
MetaQuotes, 2024.09.13 11:33
- Terminal: Ограничен доступ к MQL5-функциям для торговли и получения истории при наличии подписки на сигнал на счете.
При обнаружении подписки на счете (не имеет значения, включено ли копирование в текущем терминале) запрещается вызов любых торговых функций MQL5: получение открытых ордеров и позиций, получение истории, выполнение торговых операций. Соответствующее предупреждение выводится в журнал:'XXX': signal subscription detected, trading and history access functions in MQL5 and Python disabled
Ссылка на блог автора.
