Удалось заставить себя довести до логической запятой инструментарий, в виде бесплатного автоматического помощника трейдеру на случай распространенной торговой проблемы с брокером.
Речь пойдет об искусственном уменьшении результата торговли трейдера за счет ухудшения качества исполнения торговых ордеров - отрицательные проскальзывания.
Матерые скальперы знают, как бывает часто и даже редко.
Мы попробуем как-то визуализировать немилость брокера задним числом и даже идентифицировать ее с малым лагом.
Проскальзывания.
Каждая позиция имеет проскальзывание на открытии и закрытии. Все эти данные давно имеются в CustomReport-таблице, но теперь они присутствуют еще и в виде визуализации.
На скрине для каждой из пяти тысяч позиций визуализированы скольжение на открытии/закрытии и итоговое. Единица - пипсы (вне зависимости от символов).
Кумулятивное проскальзывание.
Такая визуализация не воспринимается гармонично, поэтому добавлена возможность оценки кумулятивной суммы скольжения.
Так понятно, что какое-то время было положительное проскальзывание. Затем наступила немилость брокера - скольжение стало систематически отрицательным. Грубо говоря, брокер начал незаметно "раздевать", ухудшая цену открытия и закрытия позиции.
Если такое произошло, то желательно остановить торговлю. Т.к. брокер начал игру против вас. Но как это вовремя понять?
Идентификация.
CustomReport показывает такие вероятные места, которые на картинке выше обозначены вертикальными линиями.
Почему на этой картинке линии не идут из глобальной вершины графика? Брокер начал "щипать" незадолго до сильной новости. На ней были большие всплески цены (см. первую картинку), что дало настолько большие положительные проскальзывания, что отщипывание от них брокером не делало их отрицательными.
Поэтому кумулятивный график скольжения нарисовал глобальную вершину быстрым подъемом. Но после новости пошло системное раздевание результатов торговли ТС.
Как действовать?
Если увидели образование CustomReport-вертикальной линии, смотрите в таблице, что было до нее и что образуется после. Делайте субъективную оценку состояния исполнения торговых приказов. И если оно неудовлетворительное, останавливайте торговлю, не давая брокеру продолжать незаметно вас раздевать.
Идеальное исполнение.
CustomReport умеет вычислять скольжение при идеальном исполнении (почти, как в Тестере). Ниже добавление к графику такого скольжения.
Хорошо видно, как исполнение брокером идет почти идеальное, а затем начинает все сильнее расходиться. И, как итог, идеальное идет вверх, реальное - вниз.
Неплохой брокер.
Для ориентира выкладываю два вида графика, сделанные на неплохом брокере.
Только одно (см. на первой картинке точку ниже нуля) отрицательное скольжения на тысячи сделок. И это был технический сбой брокера, а не злонамеренность.
Плохой брокер в мониторинге.
CustomReport умеет визуализировать чужую торговлю. Давайте посмотрим, как ведет себя плохой брокер на таких PR-мониторингах, взяв один какой-нибудь скальперский Сигнал-счет.
Как видите, счет не впал в немилость. Это результат продуманных определенных действий автора Сигнала. В частности, постоянно маленькая сумма на счете.
Итог.
При желании возможно воспользоваться простым инструментарием и проверить отношение брокера к вам. Если оно будет меняться - оперативно это заметить.
Для скальперов это практически обязательная вещь.
ЗЫ Алгоритм идентификации наступления немилости далеко несовершенен, поэтому может обновляться со временем.
Ссылка на блог автора.
