Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.
Данные.
- Deal - номер сделки в MT5. Сделка - осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
- Order - номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер - торговый приказ определенного типа.
- ID - строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.
Идея.
С определенной периодичностью (на скрине раз в минуту) в MT5 совершается сделка. Сравнивая соседние записи, можно видеть, на сколько изменяются номера на заданном промежутке. Отсюда можно делать выводы по особенностям торговли клиентской базы брокера, что и является предметом анализа.
MT5 - потому что содержит нужную информацию. И что важно, пользуется особой популярностью у роботов наиболее компетентных авторов.
Брокер.
Взял, наверное, самого популярного в мире retail-брокера. У него, конечно, всякие лицензии, любим скальперами, месячный оборот первышает один триллион USD, несколько торговых платформ и... богатая кухня. Кухня - потому что нет реджектов и частичного исполнения. Т.е не соответствует институциональному уровню, все варится внутри с соответствующими особенностями...
Но для исследования это очень хорошо, т.к. можно однозначно трактовать Deal/Order и ID. Ну и главное - сверх-популярность у роботов, что дает очень репрезентативную выборку.
Сбор данных.
Взял торговый сервер контура реальных счетов брокера и запустил скрипт (исходник которого приложен) в MT5 на отдельном VPS без лагов. В течение суток ежеминутно совершалась одна сделка. Да, пришлось потратиться на совершение 1440 (столько минут в сутках) торговых сделок. В итоге получил историю торгов для анализа.
Так совпало, что данные собирались с 20-го по 21-е января 2022 года - убыточный для многих скальперов-роботов период...
Подготовка данных для анализа.
Далее был запущен скрипт (исходник в приложении) в MT5, который на основе истории торгов создал несколько htm-файлов с интерактивными графиками, по которым и пройдемся.
Анализ.
Графики показали много интересной информации, поэтому советую посмотреть их самостоятельно (в приложении), благо интерактивный формат сильно облегчает изучение.
Сделки.
Видим несколько пиков, самый большой из которых посмотрим более подробно.
Ровно в 23 часа десятикратный всплеск сделок - 5000 штук в течение минуты! Это самое популярное время (час до ролловера) начала интервала торговли ночных скальперов, и анализ сразу показал их наличие. Напомню, что привел этот пик для примера, остальные изучайте сами в приложенных htm-отчетах.
Запомним, что за сутки было проторговано 330 000 MT5-сделок.
Ордера.
Снова пик в том же месте, но более выраженный.
Приблизив, видим, что ордеров в первую минуту, как наступили 23 часа, 22 000 штук.
5 000 сделок и 22 000 ордеров, как такое может быть? Это говорит только о том, что, как минимум, 17 000 ордеров - отложки (у скальперов лимитники), до которых цена не дошла за первую минуту. Т.е. супер-всплеск торговой активностью вызван отложенными ордерами. Другие пики - на усмотрение читателя.
ID.
Давайте сравним, насколько отличается MT5-картина от общей активности клиентов брокера. Все же MT4 до сих пор пользуется бешеной популярностью.
В целом очень похожа картинка на сделки из MT5. Т.е. характер торговли MT5-подмножества, в основном, соответствует всей клиентской базе брокера.
Знакомый нам пик показывает 30 000 сделок, против 5 000 в MT5. Т.е. MT5-роботы - 16% от общего числа.
А всего клиентская база брокера совершила 2 400 000 сделок. Сопоставляя с ранее запомненным числом из MT5, получаем, что MT5 дает 13.5% торговой активности. Действительно, MT4 до сих пор пользуется особой любовью у... покупателей Маркета. Авторам роботов на заметку...
Order/Deals.
Давайте посмотрим, сколько ордеров приходится на сделки. Мы немного затронули эту тему выше, но тут будет кое-что неожиданное.
На графике выделил интервал с 01:00-21:00. На нем Orders/Deals равен почти везде единице. А это значит, что на этом интервале гигантская клиентская база совершает почти все сделки маркет-ордерами (включая SL/TP/MC)! Этот период можно обозначить тотальной некомпетентностью. Скорее всего, это торговля руками, приносящая брокеру высокий доход...
Что там за безумие после полуночи - смотрите сами.
Другой брокер.
Взял брокера с выводом на институциональный FOREX, почти весь трафик которого - алготрейдеры. Давайте сравним (только сделки).
Отлично видно, что процветает ночной скальпинг. Даже пик приходится на начало 23-х часов. Но все же график сделок иной, особенная клиентура...
Итог.
Данный метод исследования показал, что возможно провести некий реинжениринг на основе клиентской базы брокера. Все скрипты предоставлены, поэтому каждый может воспроизвести у себя.
Есть от этого польза или нет - решать вам. htm-файлы со всеми данными в помощь.
