Обзор продуктов для Walk-Forward анализа

3 июня 2017, 20:17
Stanislav Korotky
0
78

Тестер MetaTrader позволяет проводить walk-forward анализ различными способами. Среди них - два не совсем обычных подхода, реализованных в продуктах для  MT4 и MT5. Первый - WalkForwardOptimizer (WFO) - более мощный и гибкий, но более сложный в настройке и требовательный к ресурсам. Второй - WalkForwardLight (WFL) - более простой и удобный.

ПродуктMT4MT5

WFO: WalkForwardOptimizer & WalkForwardReporter (документация)

WalkForwardOptimizer
Библиотека
https://www.mql5.com/ru/market/product/17683https://www.mql5.com/ru/market/product/23068
WalkForwardReporter
Скрипт
https://www.mql5.com/ru/market/product/17750(не требуется,
библиотека MT5 WFO строит отчеты автоматически)
WalkForwardDemo
Эксперт
(нет)https://www.mql5.com/ru/market/product/23069

WFL: WalkForwardLight & WalkForwardBuilder (документация)

WalkForwardLight
Библиотека
https://www.mql5.com/ru/market/product/23223https://www.mql5.com/ru/market/product/23224
WalkForwardBuilder
Скрипт
https://www.mql5.com/ru/market/product/23225https://www.mql5.com/ru/market/product/23226
(опция)

Щелчок по значку ведет на страницу соответствующего продукта.


Преимущества версий для MT5 над версиями для МТ4

  • версии для MT5 создают файлы с мета-данными сразу в папке MQL5/Files (версии для MT4 создают их в папке tester/Files, откуда пользователь должен их сам скопировать в MQL4/Files, прежде чем запускать скрипт);
  • версии для MT5 строят html-отчеты сразу, так что в принципе нет нужды в скрипте и его ручном запуске (как в MT4); однако WFL-скрипт полезен тем, что позволяет перестраивать отчет для других критериев оптимизации без перезапуска оптимизации в самом тестере (это - уникальная возможность WFL);
  • версии для MT5 заботятся сами об удалении старых глобальных переменных (версии для MT4 делают это полу-автоматически - по таймауту, если он запрограммирован);
  • версии для MT5 сами считывают названия и значения переменных EA (версии для MT4 требуют от вас передавать эту информацию в библиотеку);
  • MT5 поддерживает оптимизацию в несколько потоков (ядер процессора).


Поделитесь с друзьями: