Библиотека пошаговой форвард-оптимизации для МетаТрейдер 4

15 августа 2016, 19:40
Stanislav Korotky
1
59

Это главная страница документации библиотеки WalkForwardOptimizer для МетаТрейдера 4.

Введение

Пошаговая форвард-оптимизация (Walk-forward optimization, WFO) предназначена для проверки того, что оптимизированный торговый советник (expert adviser, EA) сохранит свою прибыльность в будущем на неизвестных данных. Это достигается путем запуска форвард-теста советника на периоде с так называемыми "данными вне выборки" (out-of-sample, OOS), которые не использовались при оптимизации. Для оптимизации используется другой, как правило предыдущий период, данные с которого формируют так называемую выборку (in-sample, InS). Процесс последовательных оптимизаций и форвард-тестов повторяется много раз со сдвигом рабочего окна в будущее. Подробности можно узнать в статье на английском о walk-forward optimization в Wikipedia.

В документации используются следующие термины:

Данные выборки = окно оптимизации

Данные вне выборки = шаг форвард-тестирования

Если средняя прибыльность советника на форвард-тестах остается приемлемой, это доказывает его устройчивость. В противном случае необходимо менять либо настройки оптимизации, либо стратегию советника целиком, пока система не приобретет достаточной способности к обобщению, необходимой для работы в будущем.

В МетаТрейдер 4 нет встроенного режима форвард-тестирования (включая и пошаговое). Для решения этой проблемы можно использовать пару инструментов: библиотеку  WalkForwardOptimizer и скрипт WalkForwardReporter (WFR). 

Walk-Forward Optimizztion library for MetaTrader 4

 

Руководство пользователя

Параметры

Функции

Формулы показателей

Построение отчетов (страница WFR в Маркете)

Сценарии использования

Частые вопросы


 

Поделитесь с друзьями: