Библиотека пошаговой форвард-оптимизации для МетаТрейдер: Формулы показателей

15 августа 2016, 19:41
Stanislav Korotky
0
40

Это часть документации библиотеки WalkForwardOptimizer для МетаТрейдер 4/5 - оглавление.

Формулы показателей

Выражения для расчета показателя эффективности могут содержать следующие переменные:

NP - чистая прибыль

GP - общая прибыль

GL - общий убыток

PF - фактор прибыли

SHARPE - Шарп 

TRADES - количество сделок

DDMAX - максимальная просадка по балансу

DDREL - максимальная относительная просадка по балансу

WIN - количество выигрышных сделок

LOSS - количество проигрышных сделок

DEPOSIT - начальный депозит

Поддерживаются все математические и логические операции, а также общеупотребительные функции, такие как absexpmaxminpowsqrt. Вот пример выражения для модифицированной формулы PROC (Pessimistic Return on Capital):

(GP * (1 - 1/sqrt(WIN + 1)) + GL * (1 + 1/sqrt(LOSS + 1))) + NP / TRADES

 

Поделитесь с друзьями: