Видео сделок в нашей группе в ВК - News Trading
Торговля новостных импульсов локированными позициями
Этот способ сложно назвать стратегией, это скорее система полуавтоматической торговли на форекс, в которой исключены такие факторы как прогнозы, технический анализ, фундаментальные показатели. Здесь важны только условия, такие как качество брокера и его торговые условия, качество связи, сила движения.
Большинство трейдеров знают что во время выхода очень важных экономических новостей на рынке происходят самые большие скачки цен. Движение длится несколько секунд и почти всегда создает долгосрочный тренд. Также многие знают что предугадать в какую сторону произойдет движение практически невозможно, купить или продать не знает никто. Поймать новость во время ее выхода тоже невозможно, ваш ордер просто исполнится в самом конце движения и вы скорее всего получите убыток на откате. Данная система предлагает не угадывать направление, а находится уже в рынке, незадолго до выхода самой новости, за 10 секунд до публикации. В каком направлении, на продажу или покупку? В обоих!! Пример на видео
Система основана на одновременной торговле валютной пары в оба направления. Входы осуществляются на двух разных счетах, в двух одновременно открытых терминалах по одной валютной паре в разные направления (на одном счете на покупку, на другом на продажу). Эти ордера открываются за несколько секунд до выхода самых волатильных новостей, движение по которым превышает 300 пп. В этих условиях одна позиция закрывается по маржинколу (обнуление), а другая ловит движение от 300 до 800 пунктов. В результате гарантированный доход составляет от 1 до 6 депозитов.
Несмотря на то что система выглядит очень просто, она не сразу вывела меня в плюс. Безусловно, у такой стратегии есть целый ряд особенностей (требований), без которых ее реализация невозможна. По порядку:
Требования
1. Кредитное плечо 1:2000 и более
Если торговля будет производится с небольшим кредитным плечом, то на 1 счете получится минус и убыток будет расти пока не закончатся средства на счету. А на втором будет прибыть в таком же размере, в итоге 0 (-500$+500$=0). Для того чтобы ограничить убыток первого счета нужно взять максимальное кредитное плечо. Так с кредитным плечом 1:1000 вашего счета (любой суммы) хватит только на 100 пунктов, далее произойдет обнуление. А второй счет в это же время будет с прибылью в несколько раз больше чем 100 пунктов.
Из-за того что некоторые валютные пары (eur/usd, gbr/usd) котируются выше чем расчетная валюта (доллар) для покупки того же лота приходится увеличивать депозит (к примеру для покупки лота 0,1 по eur/usd депозит должен составить не 10$ как на всех парах, а 11$. Приходится каждый раз пересчитывать исходя из текущего курса eur/usd). В итоге я пришел к кредитному плечу 1:2000 что избавило меня от такого рода проблем и большого числа сбоев.
2. Фиксированный низкий спред
На начальном этапе работы я столкнулся с преждевременным обнулением сразу обеих позиций еще до выхода новости, при этом никаких движений за 1-2 секунды до релиза не бывает. Выяснилось что за секунды до релиза (выхода новости), спред расширяется в 10 раз и составляет от 100 до 200 пунктов, что разумеется приводит к принудительному обнулению и закрытию. Для решения этой проблемы я начал торговать на счетах с фиксированным спредом.
3. Важные экономические новости.
Еженедельно, согласно экономического календаря публикуются большое количество новостей. Но сильные движения создают только часть из них. За полгода тестирования были выбраны около 20 новостей, которые в 80% случаев создают очень сильное движение. Валютных пар всего 5: EUR/USD, GBR/USD, NZD/USD, AUD/USD, CAD/USD. Соответственно новости по этим странам: Процентные ставки, Уровень безработицы, Индекс потребительских цен, ВВП. Здесь вся статистика за многие годы, на графиках виден размах движений: Число заявок по безработице в США, Процентная ставка, Новая Зеландия и др.
4. Качественный брокер.
Для всех должно быть очевидно, что деньги потерянные трейдером остаются у брокера и только у него. Поэтому ни один брокер не заинтересован в успешном трейдере, чтобы он не рассказывал про доходы на спредах! Но без брокера никак, поэтому выбирать из того что есть. За 6 месяц я попробовал торговать на счетах более 10 брокеров которые соответствуют минимальным условиям (большое кредитное плечо, фиксированный спред). Пока только один из них смог удовлетворить мои требования и позволяет успешно торговать. Не готов сказать что он безупречен, но остальные просто откровенно динамят уже через месяц работы.
Список "неподходящих" брокеров, рекомендации по новостям и др. можно получить в нашей группе в ВК - News Trading
С требованиями все! Теперь об инструментах.
Инструменты
Мои первые попытки торговать по этой системе были в абсолютно ручном режиме. За секунды до релиза я умудрялся открывать позиции на двух терминалах и получал прибыль. Но вскоре стало очевидно что это тяжело и подразумевает целый ряд рисков (стабильность интернета, свободное время, не забыть про релизы этих новостей). После нескольких попыток заказать робота я все-таки получил самый главный и безупречный инструмент - советник для автоматического входа и фиксации прибыли. Теперь по порядку:
1. Советник (робот)
Входы он производит с точностью до секунд и по терминальному времени (точность локальных часов уже не нужна), а также появилась возможность торговать валютные пары новости которых выходят глубокой ночью (aud/usd, nzd/usd, самые волатильные как выяснилось).
2. VPN (виртуальный сервер)
Я вовсе не програмист, а Региональный менеджер немецкой промышленной компании, и слова "виртуальный сервер" мне были не знакомы. Как выяснилось, все по-детски просто. За 3$ в месяц (долго искал такой дешевый сервис), провайдер предоставляет виртуальный компьютер, более того размещен он в Европе и скорость исполнения ордеров выросла в десятки раз (сейчас составляет 2 ms, а на домашнем ноутбуке было 80 ms), и самое главное - он включен 24/7. Домашний компьютер уже не приходится держать включенным 24 часа и отгонять от него всю семью )). В итоге получилось два виртуальных сервера, на каждом запущено по одному терминалу со счетом на разных людей. Один все время покупает, другой продает.
3. Возврат спреда.
Вначале я игнорировал такого рода сервисы, и однажды случайно подписался на их предложение (зарегистрировался и забыл). На счет поступало 5-10% процентов депозита с каждой сделки. Зайдя в кабинет сервиса я был приятно удивлен, сумма бонуса составила 2 депозита (5% с депозита каждого счета, 20 новостей за месяц) Со временем я уже привык к этому каналу и держал его в уме при анализе торговли в конце месяца. Проанализировав рынок таких сервисов я нашел оптимальный вариант - 30% от спреда, в итоге 10% депозита каждого счета с каждой сделки)
4. Платежные системы.
Почти сразу я пришел к тому что брокеры сильно задерживают снятие средств если пользоваться банковской картой. Другое дело платежная система - менее минуты.
5. Аналитика
Именно анализ секундных графиков позволил увидеть что в первую секунду после новости котировка так сильно взлетает, а дальше пришла идея что движение не нужно ловить, нужно уже быть в рынке, причем в обе стороны. Отличный бесплатный сервис наглядно показывает какое движение было на определенной новости и все по секундным свечам. История за много лет - перелапатил все и увидел что ничего не изменилось за многие годы.
По инструментам - все. Их количество могло быть и больше, так в начале я использовал индикатор спреда, чтобы быть уверенным что он действительно стабильно фиксированный, но за 8 месяцев не увидел ни одного расхождения поэтому перестал пользоваться.
В итоге, система которая выглядит элементарной потребовала от меня нескольких месяцев анализа проб и ошибок и обросла таким развернутым функционалом. Но самое приятное, ни один брокер не сможет ей противостоять! Если меня начнут динамить (один попытался), я просто создаю новые VP с новыми счетами и в бой.
Результаты
Как я уже писал, в месяц публикуется от 15 до 20 новостей. Некоторые приносят гарантированный небольшой доход, другие выстреливают до 600 пунктов. Случаются и минусы (1-3 новости). Средний доход в месяц - 800-1000 пунктов. Плюс возврат спреда - 300 пунктов. Торговля протестирована на лотах от 0,1 до 1 (более могут возникнуть сложности с исполнением ордеров).
Иструментарий:
Советник (во вложении)
Статистический ресурс (история движений на новостях)
