Проведем анализ схем работы на рынке по стратегии следования за трендом.
И здесь можно увидеть две принципиально различные схемы принятия решений:
1. Решение на основании прогноза БУДУЩЕЙ цены - схема ПРОГНОЗА;
2. Решения на основании текущего состояния рынка - схема ПО ФАКТУ.
Рассмотрим эти две схемы, проведем сравнительный анализ и определим их положительные и отрицательные стороны. Обе эти
схемы основаны на закономерности - инерционность рынка, т.е. вероятность продолжения движения в текущем
направлении выше, чем в противоположном направлении. Не смотря на пилообразный вид движения пары, тренды хорошо прослеживаются и
достаточно точно просчитываются.
Описание СХЕМЫ ПРОГНОЗА:
Прогноз - определение БУДУЩЕГО значения цены за определенный период в условиях определенной математической модели.
К таким математическим моделям можно отнести волновую теорию Эллиотта, расчет цены по числам Фибоначчи и много других стратегий на основании индикаторов. Эти модели дают направление движения валютной пары и ориентировочное значение БУДУЩЕЙ цены. На основании такой теории принимаются решения об открытии позиции, размера стоп-лосса и тейк-профита и возможный сценарий закрытия позиции.
Описание Схемы ПО ФАКТУ:
Математическая модель обязательна, но для определения ТЕКУЩЕГО состояния рынка - ТЕКУЩЕЕ
направление тренда. Учитывая закономерность рынка ( его инерционность ), решения по рынку простые -- пока Текущее
НАПРАВЛЕНИЕ в одну сторону, то все приказы оформляются то же в ту же сторону. Если текущее состояние рынка поменялось, то включаются
защитные приказы и появляется решение на открытие позиции в другую сторону. И никакого ПРОГНОЗА БУДУЩЕЙ ЦЕНЫ - все
ТОЛЬКО по текущему состоянию рынка, т.е. ПО ФАКТУ.
А теперь определим минусы данных схем.
По схеме ПРОГНОЗА:
Прогнозируемое значение цены ОЧЕНЬ приблизительно, что особенно заметно при выходе НОВОСТЕЙ и ситуаций после выходных дней.
По схеме ПО ФАКТУ:
Эта стратегия не работает на мелких таймфреймах ( от 1 мин до 2-4 час ) ввиду информационного шума.
А теперь определим преимущества данных схем.
По схеме ПРОГНОЗА:
Данная схема позволяла достаточно точно определять разворот тренда, но только в условиях плавного и размеренного рынка, а в условиях все убыстряющейся смены ритмов рынка и повышения волатильности рынка, такая возможность проявляется все реже.
По схеме ПО ФАКТУ:
Не смотря на небольшое запаздывание сигналов, данная схема дает более прибыльные результаты, так как работает по текущему рынку и реагирует на любые изменения цены в реальном масштабе времени (выход новостей и макроэкономических данных), что не возможно в схеме по прогнозу.
P.S. Считаю, что за схемой ПО ФАКТУ большие перспективы, особенно в условиях усиливающейся смены
ритмов рынка.
