Теперь нам известно, что рынок это эффективная машина по распределению средств между участниками.
Теперь ответим на вопрос: "почему не созданы алгоритма, которые являются граалями?"
До сих пор, математически никто не смог описать рынок, поэтому создание стабильной торговой системы это не выполнимая задача. Математическая модель до сих пор не создана по тому, что на рынке нельзя учесть все изменяющиеся параметры, если даже удастся описать все условия, влияющие на поведение цены, то появятся новые, которых до этого не было. Я сейчас объясню почему. На рынках работает огромное число людей, каждый преследует одну единственную цель - заработать. Каждый трейдер создает свои торговые системы, кто-то торгует бессистемно, опираясь на свое чутье, кто-то использует технический анализ, кто-то фундаментальный. Факт в том, что ежедневно миллионы участников перебирают всевозможные комбинации вариантов торговых систем, которые помогут им заработать. Некоторые системы примитивны и не жизнеспособны, некоторые очень сложны. Это можно сравнить с методом простого перебора, когда ты не знаешь пароль и пытаешься его подобрать. Все пытаются подобрать "ключ" к рынку, тот самый пароль, который позволит забрать все деньги.
Естественно при этом задействованы очень большие вычислительные мощности и в вычислениях участвуют не только компьютеры, но и сами люди. Рынок можно сравнить с распределенной вычислительной сетью, задача которой подобрать ключ к самой себе. И тут возникает проблема! Участники подбирая пароль, сами его меняют! То есть ключ к рынку динамически меняется во время подбора. Это не значит что нельзя заработать на трейдинге. Кто-то максимально приближается к созданию того самого алгоритма и много людей неплохо зарабатывают, но рынок постоянно меняется, делая цель недостижимой. Таким образом создание торговой системы - бесконечный процесс, она никогда не будет полностью создана, ее непрерывно нужно совершенствовать и только тогда можно будет заработать. В трейдинг нужно погрузиться полностью и жить им!
Именно по этой причине, в долгосрочной перспективе, большинство теряет деньги. Создав систему, они начинают ей пользоваться и она приносит прибыль, но в один прекрасный момент она перестает приносить прибыль и многие теряют этот момент.
Нужно напомнить, что вся система в целом (рынок) имеет огромный вычислительные способности (люди тоже занимаются вычислениями) и перебирает огромное количество комбинаций в минуту. Трейдеру - одиночке приходится противостоять всей этой толпе. Естественно не один человек не может генерировать торговые системы с такой скоростью, с которой это делает миллионная толпа. И плюс ко всему, у одного человека средств намного меньше, чем у всего рынка в целом. Эти 2 фактора и приводят к тому, что большинство теряет свои деньги на рынках.
При этом деньги никуда с рынка не уходят, они там как были, так и остались. Их не стало больше, их не стало меньше. Нельзя забрать деньги с валютного рынка, ровно как и положить их туда - система замкнута.
Человек начавший торговать на валютном рынке - вносит туда средства. Но откуда они их взял? Заработал! То есть у него нет этих денег, но при помощи потраченной энергии (не важно как), он получил некоторую долю (уменьшил энтропию, или другими словами создал градиент средств) на этом рынке и теперь при помощи этой доли, пытается заработать еще (еще уменьшить энтропию или создать градиент). И чем больше он зарабатывает, тем сильнее растет градиент средств на рынке. Соответственно каждый следующий доллар становится заработать сложнее и на каждый следующий доллар надо тратить все больше энергии. Настает момент, когда требуется энергии больше, чем есть у отдельного человека и он начинает терять средства.
В следующей статье я напишу, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию......
