Как поставить на ставку и заработать. Торговый план.

Как поставить на ставку и заработать. Торговый план.

16 сентября 2015, 23:20
Dmitri Tikhonenko
1
185

R4 1.1465 дневной максимум 15 мая

R3 1.1390 дневной максимум 21 августа

R2 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R1 1.1320 дневной максимум 16 сентября

1.1280 текущая цена

S1 1.1210 дневной минимум 16 сентября

S2 1.1170 дневной минимум 10 сентября

S3 1.1130 дневной минимум 9 сентября

S4 1.1085 дневной минимум 3 сентября

 

Вот и настал день, когда всем нужно принимать решения. Членам Федерального Комитета нужно решать, поднимать ли сегодня учетную ставку, а участникам рынка нужно решать, как реагировать в том или ином случае. Мнения относительно исхода сегодняшнего заседания разделились. Примерно 70% аналитиков полагают, что монетарная политика пока останется без изменений, в то время как 30% ожидают ее ужесточение. Аргументов и контраргументов достаточно и у тех и у других, хотя, пожалуй, несколько больше у первых, и у каждого, безусловно, есть свое мнение. Однако детально разбирать все это сейчас не стоит, так как каким аргументам чиновники Федерального Резерва придадут большее значение достоверно сказать невозможно, а можно лишь гадать или исходить в своих торговых решениях из собственной или рыночной оценки вероятностей.

Для того, чтобы составить торговый план на это событие, важно помнить, что оно состоит из двух частей. Первая часть – непосредственно оглашение учетной ставки, вторая – последующая через 30 минут пресс-конференция. Обе они непосредственно связаны между собой, однако исходя из постулата «покупай слухи, продавай факты», более важное и определяющее значение будет иметь именно вторая часть. Само решение – это факт. Безусловно, оно создаст определенный импульс, так как в рынок сразу будут входить те, кто его ожидал для открытия позиции и те, кто его не угадал, рассчитывая на другое решение, оказавшись неверно позиционированным. Другими словами, те, кто не следует постулатам. Тон последующей пресс-конференции, а в особенности точечная диаграмма, в которой члены комитета отмечают свое видение динамики учетной ставки как в ближайшее время, так и в отдаленной перспективе – это своего рода слух, ожидание, в направлении которого будут входить инвесторы и другие долгосрочные игроки.

Рассмотрим варианты развития событий:

1.    Учетная ставка остается на прежнем уровне (вероятность 70%). Учитывая то, что экономические показатели США, за исключением инфляционных, последнее время демонстрируют положительную динамику, это будет означать, что члены Комитета серьезно озабочены внешними дестабилизирующими факторами, такими как замедление экономического роста в Китае и других развивающихся странах, временами провоцирующее панические распродажи на мировых фондовых площадках. Несмотря на то, что такое событие широко ожидаемо, существенный импульс пары наверх вполне вероятен. Разочарованными останутся около 30% участников рынка. Однако входить в покупки будет весьма рискованно, так как от пресс-конференции в таком случае, будут ожидать четких намеков на повышение учетной ставки в декабре или даже в октябре, и многие трейдеры могут использовать более высокие уровни для входа в лонги по доллару.

Рекомендации:

Агрессивная: За 10 секунд до публикации выставить Buy stop на 15п (4х знак) выше текущей цены. Удерживать ордер желательно не более 5-15 минут, до уровня не выше 1.1460. При первых признаках остановки и разворота перевернуть позицию в короткую.

Консервативная: Дождаться окончания импульса и до начала пресс-конференции войти в продажи по более высоким уровням в интервале 1.1380-1.1460 или по обстоятельствам.

 

Последующая пресс-конференция оказывается жесткой и содержит намеки на повышение учетной ставки в текущем году и существенное ее увеличение в будущем году (вероятность 90%). Совокупная вероятность 63%.

Рекомендации: удерживать продажи в течении нескольких дней, так как нисходящее движение может быть плавным, до уровней 1.1230 минимум, 1.1020 максимум.

 

Последующая пресс-конференция оказывается мягкой и содержит намеки на перенос начала нормализации монетарной политики на будущий год (вероятность 10%). Совокупная вероятность 7%.

Рекомендации: закрыть шорты и перевернуть их в лонги. Удерживать до 1.1550 минимум, 1.1690 максимум. При прорыве августовских максимумов в районе 1.1715, покупки можно будет возобновить.

 

Учетная ставка увеличивается на 0,25% или 0,125%. Такое решение может отражать оптимистическую оценку чиновниками Комитета перспектив роста инфляционных показателей и устойчивости американской экономики от воздействия внешних негативных факторов. А может и не означать всего этого. Все покажет пресс-конференция. Врасплох будут застигнуты многие, поэтому первый импульс вниз может быть достаточно сильным.  

Рекомендации: За 10 секунд до публикации выставить Sell stop на 15п (4х знак) ниже текущей цены. Удерживать как минимум до начала пресс-конференции.

 

Последующая пресс-конференция оказывается мягкой и содержит намеки на то, что больше повышения учетной ставки в этом году не будет, и в дальнейшем темпы ужесточения монетарной политики будут весьма умеренными (вероятность 70%). Совокупная вероятность 21%.

Рекомендации:

Консервативная: Закрыть продажи.

Агрессивная: Закрыть продажи, открыть покупки от уровней не выше 1.1110.

 

Последующая пресс-конференция оказывается жесткой и содержит намеки на возможное еще одно повышение учетной ставки в текущем году, и существенное ее увеличение в течение будущего года (вероятность 30%). Совокупная вероятность 9%.

Рекомендации: Удерживать продажи до уровня 1.1030 минимум, 1.0830 максимум.

Поделитесь с друзьями: