B3 Calendar Trava Horizontal
- Utilitários
- Wellington Silva
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Script que gera um relatório de possíveis estruturas de opções em Calendário/Trava Horizontal/Trava Horizontal de Linha(THL).
Funciona para qualquer ativo do mercado à vista que tenha séries autorizadas de opções na B3 (Bolsa de valores brasileira).
O relatório gerado apresenta as alternativas líquidas de montagem das estruturas em calendário, para um range definido de strikes, com vencimento da opção longa a partir de um determinada quantidade de meses.
As estruturas principais do relatório são:
- Calendário/Trava Horizontal/Trava Horizontal de Linha (THL)
- Calendar Line
- Calendar Line Coberta
Além disso, para os casos de Calendário, o relatório apresenta alternativas para cobertura do custo de montagem da estrutura.
Para que o relatório funcione, é necessário que o arquivo de séries autorizadas de opções da B3 esteja no diretório de dados do seu terminal do metatrader.
Para fazer isso, montamos um vídeo tutorial explicando.
Parâmetros de Entrada:
- Vencimento da curta: ano e mês de vencimento das opções vendidas das estruturas. Formato: aaaa.mm
- Mínimo de meses de vencimento da longa: quantidade mínima de meses, a partir da data corrente, para o vencimento das opções compradas das estruturas.
- Range das linhas de calendário: range porcentual a partir do preço spot do ativo, para mais e para menos, para a montagem das linhas de calendário.
- Arquivo de Saída: nome do relatório que será gerado pelo script.
- Juros(%): taxa de juros livre de risco para cálculo das gregas de Black&Scholes das opções.
O arquivo será gerado no diretório de dados do seu terminal do metatrader.
Esse vídeo mostra como usar o script e onde encontrar o relatório gerado de operações.
Um exemplo do relatório gerado pode ser encontrado aqui.
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