BKT Adaptive RSI EA

BKT Adaptive RSI EA

Um sistema de negociação RSI multiestratégia para o MetaTrader 5 que combina uma entrada clássica de reversão à média com confirmação opcional por divergência e por reversão de falha, gerido através de um modelo de posição em médias com saída por travamento de lucro em trailing.

O BKT Adaptive RSI EA é um sistema de negociação automatizado construído em torno do Índice de Força Relativa. Oferece cinco métodos de suavização interna selecionáveis, além de uma segunda camada de suavização opcional aplicada sobre o resultado do RSI, permitindo que a mesma lógica central se comporte mais como um oscilador clássico ou como uma linha de sinal mais lenta e filtrada. A gestão das operações é feita através de um modelo de médias: se o preço se mover contra uma posição aberta, o EA pode adicionar mais ordens a uma distância maior, e a cesta resultante é fechada num alvo de lucro fixo ou através de um travamento de lucro em trailing. O EA requer uma conta de hedge, uma vez que as posições de compra e venda são geridas como cestas independentes.

Visão geral

A estratégia base procura o momento em que o RSI sai de uma zona de sobrevenda ou sobrecompra: forma-se um sinal de compra quando o RSI volta a cruzar acima do nível de sobrevenda depois de ter caído abaixo dele, e um sinal de venda forma-se de forma simétrica no nível de sobrecompra. Um filtro opcional pode exigir que o RSI atinja um extremo mais profundo antes de o cruzamento ser considerado válido, reduzindo os sinais gerados por movimentos superficiais perto do limiar. Quando uma posição está aberta e o preço continua a mover-se contra ela, o EA pode adicionar mais ordens assim que uma distância adversa mínima seja atingida e surja um novo sinal na mesma direção. O tamanho das ordens adicionais cresce por um incremento fixo ou por um multiplicador, até um número máximo de ordens por direção. Uma única posição aberta fecha no seu próprio alvo de lucro fixo. Assim que mais do que uma posição está aberta, a cesta passa para um travamento de lucro em trailing: ativa-se num nível de lucro flutuante definido e depois fecha toda a cesta assim que o lucro recuar uma quantia definida a partir do seu pico. As ordens individuais não utilizam stop loss; o risco é controlado através do número máximo de ordens e do dimensionamento do lote.

Principais características

• Cinco motores de suavização de RSI: Wilder, SMA, EMA, LWMA ou um cálculo de múltiplas passagens ao estilo RSX, cada um com um equilíbrio diferente entre capacidade de resposta e suavidade.
• Segunda camada de suavização opcional: uma média móvel adicional aplicada sobre o resultado do RSI para uma linha de sinal mais lenta.
• Filtro de extremo profundo: exige que o RSI atinja um nível mais profundo antes de um sinal de reversão ser aceite.
• Duas estratégias adicionais independentes: um módulo de divergência que compara oscilações de preço com o RSI, e um módulo de reversão de falha baseado na própria estrutura de oscilações do RSI, cada um gerindo as suas próprias posições.
• Dimensionamento de posição flexível: as ordens adicionais crescem por um incremento fixo ou por um multiplicador.
• Alvo de lucro agrupado: o lucro flutuante de cada estratégia ativa pode ser opcionalmente combinado num único alvo partilhado.
• Painel no gráfico: mostra o valor do RSI, o número de posições, o lucro flutuante e o estado do travamento de lucro.

Como funciona

A cada nova barra concluída, o EA recalcula o RSI e verifica a condição de entrada da estratégia base e de qualquer estratégia adicional que tenha sido ativada. Quando surge um sinal e não há nenhuma posição aberta nessa direção, é colocada uma ordem inicial. Enquanto uma posição está aberta, o preço é monitorizado a cada tick; a posição ou a cesta é fechada assim que o seu alvo de lucro é atingido, ou assim que um travamento de lucro em trailing ativado recua a partir do seu pico. Se o preço continuar a mover-se contra uma posição aberta, o EA verifica se as condições para uma ordem adicional de média são cumpridas.

Configurações recomendadas

O RSI é calculado num período de tempo escolhido de forma independente do gráfico em que é executado, pelo que o sinal pode ser ajustado separadamente do gráfico de execução. Como o modelo de médias pode abrir várias posições na mesma direção, os resultados variam entre símbolos com diferente volatilidade e spread, pelo que se recomenda testar primeiro no instrumento alvo. Como as ordens individuais não têm stop loss, deve estar disponível margem livre suficiente para o número máximo de ordens de média configurado.

Parâmetros de entrada

Configurações de RSI — Período de tempo, período e preço aplicado para o cálculo do RSI; método de suavização interna (Wilder, SMA, EMA, LWMA ou ao estilo RSX); segunda camada de suavização opcional com o seu próprio método e período; níveis de sobrecompra e sobrevenda; filtro de extremo profundo opcional com os seus próprios níveis de limiar.

Entrada e média — Ativação independente das direções de compra e venda; tamanho de lote inicial; modo de dimensionamento de lote (incremento fixo ou multiplicador) para ordens adicionais; distância adversa mínima, em pontos, antes da próxima ordem; número máximo de ordens por direção.

Take Profit — Alvo de lucro para uma única posição aberta; nível de lucro flutuante que ativa o travamento de lucro em trailing da cesta; distância de recuo a partir do lucro máximo que fecha a cesta; opção para agrupar todas as estratégias ativas num único alvo de lucro partilhado.

Seleção de estratégia — Interruptores de ativação independentes para a estratégia de divergência e a estratégia de reversão de falha, cada uma com as suas próprias configurações de deteção de oscilações.

Filtros e visualização — Filtro de spread máximo para novas entradas; deslizamento máximo na execução de ordens; opção para mostrar o painel de informação no gráfico.

Este EA gere posições perdedoras adicionando mais ordens em vez de utilizar um stop loss em operações individuais. O travamento de lucro em trailing e o limite máximo de ordens são concebidos para gerir a cesta resultante, mas um movimento forte e sustentado contra uma posição aberta ainda pode produzir uma grande perda flutuante antes de recuperar. O dimensionamento das posições e o número máximo de ordens devem ser configurados de acordo com a margem disponível na conta.